Sujet intéressant pour beaucoup : les nouveautés de MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective - page 32
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L'encadrement est la grande règle du marché. Ceux qui la connaissent sont armés jusqu'aux dents.
Et d'ailleurs : Parce que cette règle est maintenant connue, elle peut donc (comme toute information importante accessible au public) être utilisée contre la foule stupide.Maintenant, écoutez bien, KOAN : comment faites-vous pour éloigner la foule stupide des conséquences de la publication de cette règle ?
;)
CHFJPY M1, RoboForex ECN
Delta spread(LoBid+spred - LoAsk) dans les 18 min de +13 pips à -28
Merci beaucoup ! Je n'ai pas écrit moi-même une seule ligne sur MQL5. Pourquoi ne pas le faire au MQL4, cela soulèverait des objections inutiles, pourquoi pas au Super-MT5 ?
Le plus dur reste à faire : expliquer l'importance évidente de ces divergences.
Merci beaucoup ! Je n'ai pas écrit une ligne sur MQL5 moi-même. Et le faire dans MQL4 provoquerait des objections inutiles, pourquoi pas dans super-MT5 ?
Le plus dur reste à faire : expliquer l'importance évidente de ces divergences.
S'il vous plaît.
Comment expliquer de manière plus simple - je vais y réfléchir. Je crois que je le comprends moi-même.
Voici d'autres histogrammes :
EURUSD M1:
GBPUSD M1 :
Comment expliquer de manière plus simple - je vais y réfléchir. Je le comprends un peu moi-même.
Notez le nombre impressionnant de barres vertes. Cela signifie que le Low_Ask réel était situé plus bas que celui du testeur. En d'autres termes, le vrai Low_Ask est MEILLEUR que celui du testeur. Ainsi, il apparaît que les opérations d'achat dans le testeur ont une PERTE DE PROFIT.
Pas seulement un résultat inexact, mais un résultat sous-estimé ! A cause de cela, beaucoup de TP de recherche tombent à l'eau, parce que les métatestors ne montrent aucun profit, alors qu'ils peuvent très bien l'être. Pour la même raison, un TS rentable ne peut pas être réglé de manière optimale.
Heureusement que nous avons pris RoboForex ECN et non pas une société de courtage complètement lente (même si elle a le même nom et avec "ECN"). Sur des plates-formes ECN/STP solides, les écarts auraient été encore plus importants. En d'autres termes, il est au moins problématique de profiter d'excellentes conditions de trading (meilleurs prix du secteur) via le metatester.
Notez à nouveau qu'aucun historique de tique n'est requis pour l'exactitude. Et seuls High_Bid et Low_Ask sont nécessaires. Je dirai même plus : les cours d'ouverture et de clôture ne sont pratiquement pas nécessaires pour identifier les modèles de marché. Ce ne sont que des prix aléatoires qui ne caractérisent pratiquement aucune des caractéristiques du DAC.
Il est dommage (dans ce contexte) que les plates-formes ECN/STP compétentes ne disposent pas encore de MT5. Sinon, il serait possible de montrer clairement la manipulation via les limiteurs sur High_Ask et Low_Bid. C'est facile à faire sur MT4, mais on pourrait commencer à objecter que, là encore, ce n'est pas du super-MT5.
Oh, et le volume du tick Volume ne porte aucune information non plus. Sur ECN/STP, chacun peut l'augmenter comme il le souhaite.
Tu l'as ouvert ?
Désolé, je me suis mal exprimé, le spread n'est pas enregistré à l'ouverture mais est dynamique pendant la barre et le spread maximum sur la barre est écrit dans l'historique.
Ne regardez pas l'historique de la ligne rouge, seules les mesures dynamiques après le départ sont importantes.
Notez le nombre écrasant de barres vertes. Cela signifie que le Low_Ask réel était situé plus bas que celui du testeur. C'est-à-dire que le vrai Low_Ask est MEILLEUR que celui du testeur. Ainsi, les opérations d'ACHAT dans le testeur entraînent une PERTE DE PROFIT.
De combien est-elle plus rentable ?
A mon avis, ce serait une erreur de regarder les valeurs de profit dans le testeur. Le testeur est utilisé pour évaluer la rentabilité du TS, mais pas pour son calcul. C'est-à-dire que le testeur répond (et seulement avec un certain degré de probabilité) à la question "Ce TS apporte-t-il un bénéfice ? Par conséquent, il me semble que le fait de jouer avec les écarts de ticks n'a pas beaucoup de sens.
Pas seulement un résultat inexact, mais un résultat sous-estimé ! A cause de cela, beaucoup de CT de recherche passent à la trappe, parce que les métatestors indiquent qu'il n'y a pas de profit, alors que cela pourrait très bien être le cas. C'est aussi la raison pour laquelle un TS rentable ne peut être réglé de manière optimale.
Vous dites ici "un grand nombre de TS". Pouvez-vous me donner un exemple d'un tel TS, qui deviendrait non rentable précisément à cause de l'absence de tick Ask ? Il me semble que si le TS est rentable avec un spread - alors il ne sera pas non plus non rentable sans le spread et vice versa. Ou est-ce que je me trompe ?
Vous dites "un grand nombre de TS". Pouvez-vous me donner un exemple d'un tel TS, qui deviendrait non rentable précisément à cause de l'absence d'un tic-tac Ask ? Il me semble que si le TS est rentable avec un spread - alors il ne sera pas non plus non rentable sans le spread et vice versa. Ou est-ce que je me trompe ?
Désolé, le spread n'est pas enregistré à l'ouverture, il est dynamique pendant la barre et le spread maximum sur la barre est écrit dans l'historique.
... C'est-à-dire que le testeur répond (avec une certaine probabilité) à la question "Ce TS apporte-t-il un bénéfice ?
C'est de cela qu'il s'agit - en ajoutantLow_Ask autesteur, il est plus probable de répondre à la question"Ce TS apporte-t-il des bénéfices ?
Si le système lui-même est basé sur le spread, il le fera, mais en raison des stratégies de spread, nous devrons mettre en œuvre une architecture MT5 différente). D'ailleurs le système nous permet d'obtenir ces informations, le seul problème est de tester sur l'historique, mais nous devons regarder vers l'avenir, nous avons besoin d'un testeur pour les devis futurs et non pour les devis passés).
Eh bien, en théorie, oui, vous pourriez probablement mettre en place un tel TS STABLE et rentable. Bien que j'aie des doutes quant à la stabilité des systèmes tick - les slippages et les requotes feront leur œuvre maléfique. J'ai tendance à ne pas utiliser les données d'horizons temporels inférieurs à H1 en raison de leur instabilité.
Eh bien, l'écart d'une minute et plus est en quelque sorte là, utilisez-le selon vos besoins.
Je veux dire, ça ne me dérange pas que "ce serait bien d'avoir des informations... "Mais je n'en vois pas l'utilité, et je ne pense pas que les développeurs s'en donneront la peine.
MigVRN:
Об этом и речь - добавив Low_Ask в тестер он с большей долей вероятности ответит на вопрос "приносит ли данная ТС прибыль ?".
Non, ça ne l'est pas. C'est tout le contraire. Si sans Ask le TS est rentable - alors la probabilité que le TS continue à être rentable - sera plus élevée que si avec Ask - il y a un profit, et sans Ask - il n'y a pas de profit. En tout cas, la stabilité et la durabilité de ces TS seront hors de question...