Règles de structure. Apprendre à structurer des programmes, explorer les possibilités, les erreurs, les solutions, etc. - page 15

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GaryKa:

Le fait est que le démarreur n'a très probablement pas de stratégie, mais un prédicteur de prix.

Une correction ici. Le prédicteur n'est pas le prix, mais la direction du mouvement du prix. Sinon, je suis d'accord.

Et ce dont vous(C-4) parlez est le travail d'un module de gestion de l'argent, qui reçoit à la fois les lectures du prédicteur et les résultats des transactions passées comme entrée (une sorte de fonction). S'il n'y a pas de MM, l'algorithme de trading final convertit essentiellement la position virtuelle du prédicteur (qui ne se soucie pas des résultats passés du trading) en une position réelle, où la tendance future du marché est le signe d'une position recommandée, et la confiance/probabilité est proportionnelle au volume de cette même position.

Le module MM est une couche entre le prédicteur et le driver et il fonctionne de différentes manières, de la capitalisation et de la limite de risque (drawdown relatif en X ... heures/trades/pts de mouvement) à un renversement radical de la position recommandée par le prédicteur.

Vous pouvez aussi l'interpréter de cette façon.
 
MetaDriver:

Ces robots doivent absolument être traités. Le traitement peut être très simple. Il suffit d'être motivé. C'est élémentaire.

Et pour être motivés, ils doivent voir et apprécier la supériorité colossale du raisonnement par filet sur le raisonnement par ordre. Tant qu'ils seront malades, je ne les laisserai pas s'approcher de la population saine - je les laisserai en quarantaine...

:)

Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Dois-je m'excuser ? Ou est-ce que je devine correctement ? ;-))

Non, vous ne l'avez pas fait :) Dans mon modèle, il n'y a pas de concept de signal mémorisé. C'est plus simple, car Un robot peut faire deux et seulement deux choses. Soit vous ouvrez une position, soit vous la fermez. Il n'y a pas de troisième option. Une position peut être soit longue, soit courte. S'il y a une position longue, elle est vérifiée par rapport aux conditions de clôture de la position longue ; s'il y a une position courte, elle est vérifiée par rapport aux conditions de clôture de la position courte. Le système est très simple :

//Событие, наступил новый бар
protected void OnNextBar()
{
   //Проверяем условия открытия длинной позиции
   InitBuy();
   //Проверяем условия открытия короткой позиции (последовательно неважна)
   InitSell();
   //Если есть короткая позиция, проверяем ее на условия закрытия
   if(ShortPosition.Active)
      SupportSell();
   //Если есть длинная позиция, проверяем ее на условия закрытия
   if(LongPosition.Active)
      SupportBuy();
}

C'est ça ! Personne ne se souvient de rien, il ne fonctionne qu'avec ce qu'il a sur le moment.

 
GaryKa:

Le fait est que le démarreur n'a très probablement pas de stratégie, mais un prédicteur de prix.

Et ce dont vous(C-4) parlez est le travail d'un module de gestion de l'argent, qui reçoit à la fois les lectures du prédicteur et les résultats des transactions passées comme entrée(une sorte de fonction). S'il n'y a pas de MM, l'algorithme de trading final, en fait, transformera une position virtuelle du prédicteur (qui ne se soucie pas des résultats passés du trading) en une position réelle, où la direction future du marché est un signe d'une position recommandée, et la confiance/probabilité est proportionnelle au volume de la même position.

Le module MM est une couche entre le prédicteur et le driver et il fonctionne de différentes manières, de la capitalisation et de la limite de risque (drawdown relatif en X ... heures/trades/pts de mouvement) à un renversement radical de la position recommandée par le prédicteur.

MM est un changement de volume. Un flip (n'importe quel flip) n'a rien à voir avec le MM.
 
MetaDriver:

Ces robots ont définitivement besoin d'un traitement. Le traitement peut être très simple. Il suffit d'être motivé. C'est élémentaire.

Ça fait beaucoup de robots à traiter. Ou peut-être est-ce simplement que le système n'est pas universel et qu'il ne convient pas à tous les cas.
 
C-4:

Ça fait beaucoup de robots à traiter.

Je n'ai pas besoin de le faire, je fais les sains tout de suite. Et le truc, c'est qu'ils sont plus faciles à faire que les malades. Tu peux vérifier. Il faut juste un changement de paradigme. C'est là que ça coince.


Ou peut-être est-ce simplement que le système n'est pas universel et qu'il ne convient pas à tous les cas.

J'aime la démocratie, mais la vérité est plus chère. Le schéma est encore plus universel qu'il n'y paraît à première vue).
 
J'ai une excellente compréhension des filets (si vous ne vous félicitez pas, personne ne le fera :))), j'ai même publié un article sur les problèmes des multi-experts à une époque. Depuis plusieurs années, je négocie sur le RTS, qui est un système de compensation. En plus de MetaTrader, je travaille avec plusieurs autres terminaux purement boursiers (Quick ne compte pas). Et alors ? Ces terminaux d'échange ont donc un concept simple de position. Ces positions peuvent être nombreuses, et elles peuvent être dirigées dans différentes directions. Il n'y a pas de pensée juste ou fausse. Il y a une pensée confortable, et c'est ce qui doit gagner !
 
C-4:

Non, tu as mal deviné :) Il n'y a pas de concept de signal mémorisé dans mon modèle. C'est plus simple, car un robot peut faire deux et seulement deux choses Soit ouvrir une position, soit fermer une position. Il n'y a pas de troisième option. Une position peut être soit longue, soit courte. S'il y a une position longue, elle est vérifiée par rapport aux conditions de clôture de la position longue ; s'il y a une position courte, elle est vérifiée par rapport aux conditions de clôture de la position courte. Le système est très simple :

C'est ça ! Personne ne se souvient de rien et ne travaille qu'avec ce qui est disponible actuellement.

Je ne jouerai pas le jeu. ;)

Où est-ce qu'on met tous ces trucs :

Comment cela peut-il ne pas avoir d'importance ? Oui dans toute stratégie au niveau de sa logique, son état actuel est toujours connu ! Prenons une stratégie simple sur l'intersection de deux moyennes : elle n'a que deux états, elle est soit à l'achat soit à la vente. Sans mémoriser sa position, il ouvrira une position longue chaque fois qu'il verra que la moyenne rapide est supérieure à la moyenne lente. Alors, que doit faire le synchroniseur ? Dites-lui : "non, vous avez déjà une position longue, je ne la laisserai pas en ouvrir une autre !

Dans ce cas, nous devrons stocker l'historique des signaux déclenchés quelque part, ce qui est très coûteux. Considérons à nouveau le croisement de 2 moyennes. Supposons que nous redémarrions le Conseiller Expert. Il n'y a pas de nouveau croisement pour l'entrée et l'EA devra en quelque sorte restaurer son historique de trading et comprendre qu'il y a eu un croisement et qu'il devrait être en état d'Achat et que le signal a été traité et que nous ne devrions pas ouvrir une nouvelle position, mais nous devrons trouver l'ancienne position, mais elle ne sera pas facile à trouver, car la position actuelle n'appartient pas forcément à un seul EA.... Dans l'ensemble, un cauchemar cauchemardesque...............
Tout cela est bien sûr très bien, mais qu'en est-il des stratégies dont la "recommandation" actuelle dépend d'une position précédemment ouverte. Supposons que la stratégie soit activement pyramidale et qu'elle ait cette condition (pseudo code) :

:-)

J'ai répondu à tous ces arguments. Et maintenant, il s'avère que tout cela n'a pas eu lieu du tout ?

Et j'ai noté tous les mouvements... !

;-)))

 
C-4: MM est un changement de volume. MM ne fait pas référence au flip (n'importe quel flip).

MM est la gestion de l'argent.

  • - si vous aviez 5 contrats et que vous en avez maintenant 2, alors vous avez réduit la position de 3 contrats - c'est MM. oui
  • - Si vous aviez 3 contrats et que maintenant vous avez -1. Puis vous avez réduit la position de 3 contrats - c'est MM. ? ???? Oui. C'est MM. Y a-t-il eu un retournement ? Oui, il y en a eu un.

... et ses résultats peuvent être n'importe quoi, ... jusqu'à un renversement radical de la position recommandée par le pronostiqueur.

Tu vois, le parseur/prognostiqueur/cerveau/voisin recommande d'acheter des actifs. Votre module MM se souvient (il a accumulé des statistiques) que ces recommandations ont souvent échoué ces derniers temps (elles ont déjà dépassé le seuil de confiance). Il est logique de faire le contraire, c'est le cas. C'est juste que la fonction de MM est un peu plus sophistiquée, comme le comportement des investisseurs.

P.S. Il est difficile pour une personne de passer au netting ; elle a peur et ne comprend pas comment cela se passe - ouverture et fermeture des ordres, take profit et stop loss, le nombre de transactions - tout disparaît. Il ne reste qu'une seule position (un chiffre proche de zéro), et la nécessité de la maintenir. C'est aussi simple que ça.

 
GaryKa:

P.S. Il est difficile de transférer une personne à la compensation, elle a peur et ne comprend pas comment, les ordres d'ouverture et de fermeture, le take profit et le stop loss, le nombre de transactions - tout disparaît. Il ne reste qu'une seule position (un chiffre proche de zéro) et nous devons la maintenir. C'est aussi simple que ça.

++
 
GaryKa:

MM est la gestion de l'argent.

  • - Si vous aviez 5 contrats et que vous en avez maintenant 2, vous avez réduit votre position de 3 contrats - soit MM . Iln'est pas clair si laréduction est due à la formule de money management ou non. C'est pourquoi il est impossible de répondre de manière définitive.
  • - Si vous aviez 3 contrats et que vous avez maintenant -1. Vous avez diminué votre position de 3 contrats. 4 contrats , c'est MM. ? ???? Oui, c'est MM. Y a-t-il eu un retournement ? Oui, c'est vrai.

Voir analyseur/pronostiqueur/cerveau/voisin recommande d'acheter des actifs. Votre module MM se souvient (a accumulé des statistiques) que ces recommandations ont beaucoup échoué dernièrement (ont déjà dépassé le seuil de confiance). Il est logique de faire le contraire, c'est le cas. C'est juste que la fonction de MM est un peu plus sophistiquée en tant que comportement d'un investisseur.

P.S. Il est difficile pour une personne de passer à la compensation, elle a peur et ne comprend pas comment, les ordres d'ouverture et de fermeture, le take profit et le stop loss, le nombre de transactions - tout disparaît. Il ne reste qu'une seule position (un chiffre proche de zéro), et la nécessité de la maintenir. C'est aussi simple que ça.

Non, non et encore non !!!!!!!!!!!!!!!! Dans cette logique, une simple stratégie de retournement sur une moyenne mobile est également MM. Pourquoi, c'était un contrat de +1 et c'est devenu -1.
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