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Guide du trader : ordres, prix, dépôts, fonds, devises
Michael, 2015.04.30 22:09
Cher o_O !
Vous ne traitez probablement pas sur les FORTS, c'est pourquoi vous avez une telle idée de l'exécution de
Des ordres de limite sur les FORTS.
Vous ne l'avez pas écrit correctement !
Sur FORTS le Dernier prix est indicatif et toutes les commandes
sont exécutées UNIQUEMENT aux prix de la profondeur du marché(pas nécessairement Ask ou Bid).
comme on peut le voir dans le contenu - section sur le commerce
Exécution des ordres à cours limité sur les marchés à terme et les marchés des changes *
extrait de la source
http://www.brokerfib.ru/orders3.htm
Vasiliy Sokolov: Уловки маркетмейкеров - краткосрочные провалы ликвидности
Sur certains instruments, les teneurs de marché peuvent fournir des liquidités supplémentaires selon les exigences de la bourse. Un teneur de marché est tenu de détenir un certain volume d'ordres de vente ou d'achat à cours limité en échange de commissions moins élevées. Cependant, la bourse ne réglemente pas la manière dont un teneur de marché doit conserver ces ordres. Les teneurs de marché en profitent parfois en dotant leurs algorithmes d'astuces spéciales, dont l'une est la suivante : un teneur de marché place un ordre limite de vente ou d'achat, puis commence à le déplacer vers une position plus défavorable et inversement à certains intervalles (par exemple toutes les 500 millisecondes). Comme les teneurs de marché opèrent sur des marchés qui ne sont pas suffisamment liquides, leurs ordres à cours limité sont toujours les meilleurs à exécuter. Un négociant qui cherche à acheter ou à vendre sur un marché demande le meilleur prix. Une fois que la liquidité est là, le trader exécute la transaction, mais au moment où la transaction est exécutée, le teneur de marché peut déplacer l'ordre à un prix inférieur et exécuter le trader avec un glissement important, le revers de la médaille étant l'augmentation du profit du teneur de marché. La capture d'écran ci-dessous montre cet algorithme en action :
Il convient de noter que cette image est difficile à voir à partir des plateformes de négociation qui ne prennent pas en charge l'affichage de l'historique des demandes et des offres sur le graphique. Le calcul est basé sur ceci : un trader manuel peut remarquer des baisses de liquidité à court terme et acheter ou vendre sur le marché en pensant qu'il s'exécutera à un prix complètement différent.
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Guide du trader : ordres, prix, pile, fonds, devises
fxsaber, 2016.10.17 10:01
Lorsque vous négociez des instruments peu liquides en bourse, il est toujours avantageux de le faire avec vos ordres à cours limité. Vous mettez un grand volume à l'intérieur de l'écart, et avec un petit volume à l'intérieur du nouvel écart, vous attirez (déplacez le prix joliment).
Cependant, à l'aide de l'indicateur, je n'ai pas détecté de telles manipulations.
Peut-être y a-t-il un manque d'échelle ou d'affichage de plus de métiers.
L'échelle de tout ZoomPrice (interactif) est désormais visible.
J'ai vu une manipulation très révélatrice des prix longs sur ECN/STP.
Pendant 45 minutes (toujours en cours) avec un large STP spread sur EURNOK, BuyLimit a été mis vers l'intérieur avec une lente remontée. Cela a produit une hausse régulière des barres d'enchères (MT5).
Cette manipulation est généralement utilisée pour la réingénierie du TS. C'est-à-dire qu'un modèle historique nécessaire est obtenu et que le programmeur voit comment le TS de quelqu'un y réagit. Cela révèle ce dont le TS dépend et ce dont il ne dépend pas.
Et voici à quoi ressemble le même endroit sur un STP.
Tout est "OK" avec les barres. De toute évidence, si le TS est guidé par l'historique du bar, il se comportera de manière très différente pour ces différents lieux. C'est une pierre d'achoppement pour les 99% de CT dont la logique est basée uniquement sur l'histoire des Bid-bars.
J'ai vu une manipulation de prix longue très révélatrice sur ECN/STP.
Pendant 45 minutes (toujours en cours) avec un large spread STP overnight sur EURNOK, BuyLimit a été mis vers l'intérieur avec une lente remontée. Cela a produit une hausse régulière des barres d'enchères (MT5).
C'est ainsi que la fin de la manipulation semble inquiétante.
Ça ressemble à une réaction aux nouvelles. Mais en réalité, c'est le BuyLimit qui s'est déversé et le prix de l'offre (suivi des barres de l'offre) s'est fortement rapproché de la valeur de l'offre STP.
Le même article sur le courtier STP
semble beaucoup plus inoffensif.