Réseaux neuronaux artificiels. - page 7
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Je ne pense pas que ce soit si désespéré que ça. Le marché a un avantage tangible sur le cortex visuel - le marché vit dans un espace bidimensionnel, alors que les gens vivent dans un espace tridimensionnel. À tout moment, le prix peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Les résultats du réseau sur le marché n'ont également que deux choix - bon, mauvais. Cette simplification importante du fonctionnement du marché, par rapport au cortex visuel, est néanmoins encourageante.
Si chaque mouvement était supérieur à l'écart + la commission, oui. Mais dans la vie réelle, vous n'avez pas à deviner la direction du tick, mais la variation du prix de plusieurs spreads, dans le cas d'une négociation en bourse, cela peut être une centaine de ticks.
Si l'on s'éloigne des ticks et que l'on passe aux barres, une barre peut être grande, petite, moyenne, ascendante et descendante ou nulle, combien de mesures alors ? Et la tâche est toujours la même, à savoir prévoir un mouvement significatif (par rapport au spread) plutôt qu'un seul changement de prix.
Je ne pense pas que ce soit si désespéré. Le marché a un avantage tangible sur le cortex visuel - le marché vit en deux dimensions et les gens vivent en trois dimensions. À tout moment, le prix peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Les résultats du réseau sur le marché n'ont également que deux choix - bon, mauvais. Une simplification aussi importante du fonctionnement du marché, par rapport au cortex visuel, est néanmoins encourageante.
Je suis d'accord. Il n'est pas nécessaire d'essayer de créer un cerveau artificiel qui soit identique à un cerveau vivant. Nous en avons un vivant nous-mêmes. Mais le cerveau vivant a des limites importantes - traitement lent des données séquentielles. C'est ce que nous ne pouvons pas faire rapidement (et aussi sans l'influence des émotions et autres "facteurs mondains") - c'est ce que nous devons essayer de simuler.
Je connais les mots, il semble être écrit dans le livre de I.Toshchakov, mais c'est la théorie, dans la pratique "ce sont tous les moments" finissent après l'entrée dans le marché, le temps de tenir une position ou d'annuler une prévision est très important, les TS avec des ratios historiques bien choisis de take et stops fonctionnent mal dans le futur, parce que la dynamique/volatilité du marché change constamment
Bien que l'art pour l'art, a aussi le droit à la vie.
Je vois, mais c'est toujours des centaines de milliers d'ordres de grandeur de moins que ce que le cortex visuel doit traiter dans la vie réelle. Mais en même temps, nous n'avons pas ces 140 millions de neurones dans une seule couche.
Prenons l'exemple des échecs. Parce qu'il n'a pas d'intellect, il dispose simplement d'algorithmes pour gagner un très grand nombre de positions connues. Ce sont des positions dans lesquelles il y a un algorithme clair qui mène à une victoire. Ainsi, une machine gagne une partie à l'un de ces postes, non pas grâce à son intellect, mais grâce à sa puissance de calcul et à sa base de données. Pourquoi cela ne peut-il pas être fait avec les NS sur le marché ?
Pour moi, la NS est le couronnement de l'idéologie de l'intégration dans l'histoire. Ce qui est hautement préjudiciable à la durabilité. Après tout, plus l'extremum est prononcé, moins il y a de chances (dans le monde réel) que le processus tourne autour de lui.
Par optimisation, j'entends la suppression des transactions non rentables ou l'ajout de transactions rentables (ce qui est beaucoup plus rare) au sein de l'idée de trading. Si, après l'optimisation, la plupart des points d'entrée/sortie (transactions) ont changé, alors vous avez fait un ajustement à l'histoire. Dans ce cas, le SN a simplement sélectionné dans toute la liste les paramètres qui correspondent le mieux à cet ajustement.
papaklass:
Не думаю, что все так безнадежно на самом деле. На рынке есть ощутимое преимущество перед зрительной корой головного мозга - рынок живет в двухмерном пространстве, а люди в трехмерном. В каждой момент времени цена может двигаться либо вверх, либо вниз. Результаты работы сети на рынке тоже имеют всего два варианта - правильно, неправильно. Такое существенное упрощение работы рынка в сравнении с работой зрительной коры, все-таки вселяет надежды.
Oui, quoi de plus simple que de prendre des décisions binaires sur une série unidimensionnelle :)
Je me demande combien d'itérations le SN doit effectuer pour trouver un tel système.
La stratégie la plus simple et la plus sûre est de "libérer le fromage de FedReserve". La veille de la réunion de la Fed, achetez l'indice à la clôture, en supposant que la clôture soit inférieure au sommet de 20 jours. Le jour suivant (lorsque la Fed annonce les résultats de la réunion), vendez à la clôture. Chaque transaction est de 100K, pas de réinvestissement. C'est tout.
Mais le cerveau vivant présente une limite importante : la lenteur du traitement des données séquentielles.
Qui a établi cela ? Nous pouvons catégoriser un objet après 50 millisecondes avec une précision de 80 %. Cela représente 20 objets par seconde, à n'importe quelle vitesse. De nombreux mammifères le font encore plus vite pour éviter d'être mangés (évolution). Les filets artificiels le font en quelques secondes, et sur une mouture vide. La puissance du cerveau réside dans son parallélisme, que nous ne pourrons jamais atteindre par les moyens conventionnels de la technologie informatique. Personne ne nie l'utilité du trading automatisé, mais les réseaux ne remplaceront pas le cerveau du trader dans la recherche de modèles sur le marché dans les 20-30 prochaines années. Il faut beaucoup de neurones. Quelqu'un ici pense-t-il qu'un réseau de 10-20 neurones peut remplacer le cerveau du trader ? Quelle créature stupide doit être ce commerçant !
Combien d'années cela fait-il pour 210 contrats ?
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