Réseaux neuronaux artificiels. - page 4

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alsu: Mais il n'est pas certain qu'il soit pratique de produire l'information sous cette forme, peut-être serait-il plus facile de nous donner non pas plus de 1,5 bits environ (achat-vente-arrêt), mais par exemple 10 bits d'information ?

J'y pensais aussi, en principe, pour la TS basée sur les indicateurs, il suffirait d'utiliser NS comme un prédicteur non pas de la poursuite du mouvement des prix, mais d'une série de pertes, c'est-à-dire de prédire quand les indicateurs font des profits et quand ils font des pertes.

 
IgorM:

J'y pensais aussi, en principe, pour la TS basée sur les indicateurs, il suffirait d'utiliser NS comme un prédicteur non pas de la poursuite du mouvement des prix, mais d'une série de pertes, c'est-à-dire de prédire quand les indicateurs sont en profit et quand ils sont en perte...

au fait, oui, c'est une bonne idée pour la recherche.
 

Je voudrais animer la discussion et demander à toutes les personnes concernées de répondre à la question suivante : selon vous, quel modèle de réseaux neuronaux représentent-ils sur le marché ?

1. Relation non linéaire cachée entre les prix, ou

2. Le travail du cerveau du trader pour prendre des décisions commerciales sur la base des données entrantes.

 

gpwr:

Relation non linéaire cachée entre les prix, ou

Est-il si non linéaire ? En période de forts mouvements qui frappent littéralement la limite de liquidité, oui, je serais probablement d'accord. À d'autres moments, elle est probablement très linéaire, c'est ce qu'il me semble.
 
Je peux suggérer une autre direction pour les mailles - la sélection de paramètres pour un modèle de processus dynamique. Vous pouvez même le faire en temps réel.
 
Les NS n'utilisent pas de formules, ils trouvent donc toutes les dépendances, qu'elles soient linéaires ou non linéaires !
 
gpwr:

Je voudrais animer la discussion et demander à toutes les personnes concernées de répondre à la question suivante : selon vous, quel modèle de réseaux neuronaux représentent-ils sur le marché ?

1. Relation non linéaire cachée entre les prix, ou

2. Le travail du cerveau du trader pour prendre une décision de trading sur la base des données entrantes.

La première est plus probable. La NS fonctionne avec des chiffres. Et le commerçant avec : (1) la forme, (2) la dynamique en temps réel (vitesse du mouvement, saccades, rampes), (3) la mémoire et les associations, (4) les émotions, les humeurs, les idées, (5) le "contre-texte". Et cela s'appelle déjà la pleine conscience.
 
Je comprends que les réseaux neuronaux peuvent être utilisés avec n'importe quelle stratégie standard, des indicateurs à martin. Je me demande quels seraient les résultats en combinant la neuronique avec le trading de paires (spread trading) ou le trading de volatilité. Quelqu'un a-t-il une expérience en la matière ?
 

Ce qui compte, c'est ce que nous introduisons dans les entrées du réseau neuronal. Il doit s'agir de facteurs importants qui influencent le prix.

Eh bien, si nous prenons la météo de Mars comme entrées et les cotations EUR/USD comme sorties et que nous entraînons le réseau neuronal sur celles-ci, alors avec un certain nombre de neurones et de couches, le réseau neuronal trouvera une dépendance.

Mais cela n'aura rien à voir avec la réalité.

Comme on me l'a appris (il y a longtemps =) ), il existe 3 types d'entrées :

1. Des intrants dont nous savons qu'ils existent, mais que nous ne pouvons pas obtenir ou mesurer de quelque manière que ce soit. Dans notre cas, il s'agit du bruit (interférence).

2. Des intrants que nous pouvons recevoir (y compris en différé) et mesurer.

3. Les sorties du système à des moments précédents dans le temps. (Si le système est dynamique, il dépend de ses états précédents).

Je pense :

1. le premier type d'intrants - cataclysmes, actes terroristes, interventions des banques centrales, actions des grands acteurs. Nous ne les découvrons pas du tout ou nous les découvrons après coup. Ils ne nous intéressent pas.

Le deuxième type - les indicateurs macroéconomiques (PIB, taux de refinancement, etc.).

3. Le prix au temps t dépend des prix au temps t-1, t-2, ... t-n.

Les amateurs de l'analyse mécanique ne considèrent que les entrées de type 3. Les suiveurs de tendance pensent que si le prix a évolué dans une direction, il continuera à évoluer dans la même direction. Et quelle est l'importance de ce type d'intrants ? Je pense que le prix ne dépend pas d'eux à plus de 5%.

P.S. Si quelqu'un ici a essayé des entrées du 2ème type - indicateurs macroéconomiques, merci de partager les résultats. =)

 
Je suis également arrivé à la conclusion que cela vaut la peine de se plonger dans les réseaux neuronaux, même si cela semble un peu compliqué.
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