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En quoi WealthLab est-il meilleur ? J'ai eu à faire face à ce problème en mon temps. Il se plante à chaque fois. Aucune assistance technique. Maintenant, je n'utilise WealthLab que pour le trading fondamental, il n'est pas bon pour le trading automatisé. Ce serait bien si MK offrait son produit aux courtiers américains (Schwab, Fidelity, ScottsTrade,...), mais il n'y a presque rien ici à part ThinkOrSwim et TradeStation. Cela attirerait un grand nombre d'utilisateurs. Le Forex n'est pas très répandu aux États-Unis, et le gouvernement impose un effet de levier maximum de 50:1.
Relisez attentivement mon message :
Mais ne vous disputez pas avec les beaux Finlandais :) Chaque terminal a ses avantages et ses inconvénients. Si vous voulez faire des études de marché - utilisez WealthLab, si vous faites du commerce sur le marché boursier russe ? - Utilisez S#, vous avez besoin du FOREX ? - Négociez via MT5. Chaque terminal a sa propre spécialisation et vous n'avez pas besoin de vous engager sur le marché où quelqu'un d'autre est meilleur.
Je ne discute pas le fait qu'il soit défaillant et instable et qu'il ne convienne pas aux transactions réelles. Mais en tant que plateforme de recherche, elle est la meilleure de son genre. À titre d'exemple, l'argument de plusieurs pages concernant les problèmes de synchronisation multidevises de MT5, dans WealthLab, est résolu en une seule ligne :
Tout. L'historique RTS est entièrement synchronisé avec le graphique en cours. Les barres sont alignées et tous les vides sont correctement remplis.Il présente encore de nombreux problèmes non triviaux qui sont résolus par une seule ligne de code. Et à juste titre. Un chercheur ne doit pas se laisser distraire par la mise en œuvre technique d'une idée.
En quoi WealthLab est-il meilleur ? J'y ai travaillé dur pendant mon temps libre. Il tombe en panne à chaque fois. Aucune assistance technique. Maintenant, j'utilise WealthLab uniquement pour l'écran fondamental, mais il n'est pas bon du tout pour le trading automatique. Ce serait bien si MK offrait son produit aux courtiers américains (Schwab, Fidelity, ScottsTrade,...), mais il n'y a presque rien ici à part ThinkOrSwim et TradeStation. Cela attirerait un grand nombre d'utilisateurs. Le Forex n'est pas très répandu aux États-Unis, et le gouvernement impose un effet de levier maximum de 50:1.
C'est possible, mais il faut corriger l'histoire.
Une chose que je ne comprends pas. Pourquoi voient-ils les prix de fermeture comme une porte de sortie.
Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi considèrent-ils les prix de clôture comme un point de sortie ? La barre est fermée à la fin de l'intervalle, tandis que le dernier tick peut être au début de cet intervalle ou à son ouverture. Par exemple, une barre s'est ouverte à 15h30, s'est fermée à 16h00 et son dernier tick était à 15h31. Quelle différence cela fait-il qu'il s'agisse de l'ouverture ou de la fermeture ? Cela ne servira à rien de toute façon. Seulement avec des lacunes fréquentes peut-être...
C'est aussi simple que cela.
Une barre de 16h00 peut s'ouvrir à 16h0001 sur un instrument et à 16h0050 sur un autre.
Ce faisant, la barre de 15:59:00:00 se fermera exactement à 16:00:00 sur tous les instruments (ou, en fait, 1 milliseconde plus tôt).
En d'autres termes, s'il y avait un traitement de la fermeture de la barre (en fait, de l'ouverture de la barre sur n'importe lequel des instruments, ou juste - la première seconde de l'intervalle suivant), alors l'historique serait synchronisé (au moins sur la barre la plus extérieure).
Mais maintenant une barre apparaît sur un des instruments, et son indice = 0, et son heure = 16:00. Et sur l'autre instrument, la barre avec l'indice 0 peut avoir l'heure 15:59.
Cela semble être le cas.