Le rôle de la psychologie dans l'auto-trading - page 8
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D'une part, d'un point de vue purement mathématique, l'augmentation ou la diminution d'un même nombre de points se traduit par des valeurs différentes dans la poche.
Et du côté historique, selon la définition de "long" - acheter et conserver ... Foi, espoir et amour, dans la croissance économique à long terme.
Mais la réalité le confirme-t-elle ? Qui sait oui, qui ne sait pas probablement non ))))
Je veux dire des positions longues sur l'or, les euras depuis 2000 ))))
D'une part, d'un point de vue purement mathématique, l'augmentation ou la diminution d'un même nombre de points se traduit par des valeurs différentes dans la poche.
Et du côté historique, selon la définition de "long" - acheter et conserver ... Foi, espoir et amour, dans la croissance économique à long terme.
Mais la réalité le confirme-t-elle ? Qui sait oui, qui ne sait pas probablement non ))))
Je parle de positions longues en or, en euras depuis 2000 ))))
Ce n'est pas un long pour l'or, c'est un court pour le dollar.
Il n'y a qu'un seul moyen de faire face aux subtilités de la psychiatrie personnelle, et c'est de réduire l'ampleur des pertes.
Si une personne gagne 1000 $ par mois (peu importe sur quoi, mais c'est son revenu mensuel total), la perte de 100 $, par exemple, sera tout à fait acceptable (si le budget personnel est excédentaire). En outre, nous savons que TC effectue 25 à 30 transactions par mois. Cela signifie que nous devons risquer 3 livres (en fait, le volume est calculé en fonction du niveau du stop). Alors nous n'aurons pas la démangeaison de fermer quelque chose plus tôt. Ainsi, ces 3 $ représentent un niveau de risque confortable même si le compte est de 10000 $, soit 0,03%. Et ce malgré le fait que le risque optimal puisse être de 17%.
Même sur un tel micro volume, le TS commencera à gagner et cela augmentera le revenu mensuel et ajoutera de la confiance qui augmentera la taille du risque confortable et ainsi de suite en spirale, jusqu'à ce que vous trouviez le risque optimal du TS au départ. Ensuite, avec la croissance du risque, la demande commencera à croître avec le ralentissement et, à un moment donné, la croissance du risque conduira à une chute et, finalement, à l'exode. C'est le cycle de vie standard du trader avec le TS à espérance mathématique positive.
Les concepts de risque personnel et de risque systémique sont extrêmement sous-estimés dans les réalités d'aujourd'hui. Un exemple simple, vous avez un TS qui gagne, sur un dépôt relativement petit (1-50kue) prenez un effet de levier de 100 et le TS va vendre du capital, et en négociant sur 1% de votre capital (effet de levier de 0.01) vous allez vieillir pendant que le TS gagne pour un dîner dans un restaurant décent.
St.Vitaliy:
,,,,, Les notions de risque personnel et de risque systémique sont extrêmement sous-estimées dans les réalités d'aujourd'hui. Un exemple simple, vous avez un TS qui gagne, sur un dépôt relativement petit (1-50kue) prenez un effet de levier de 100 et le TS va vendre du capital, et en négociant sur 1% de votre capital (effet de levier de 0.01) vous allez vieillir pendant que le TS gagne pour un dîner dans un restaurant décent.
Cela s'appelle "malheur à moi !" = spéculation générale dans la cuisine sur les causes d'éventuels négatifs, sans connaissance de base du métier et de ses possibilités...
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, St. Vitaliy pour de petits profits sur de gros investissements et ne croient pas au TS avec un gain espéré positif ? alors où est "la lumière au bout du tunnel" à votre avis ?
Je veux dire que nous sommes des humains, pas des robots. Et c'est pourquoi dans un testeur idéal (considérant 99,9% des conditions du marché) le système dit que le rendement maximum de ХХХ% (vous pouvez mettre n'importe quel chiffre) peut être obtenu en risquant 20% du capital dans chaque transaction et que le DD maximum ne dépassera pas 10%. En pratique, une personne vivante qui a activé un tel robot peut se ronger les sangs en voyant le prélèvement actuel de 500 sur un compte de 10 000, parce que sa mère gagne cette somme pendant 3 mois.
Souvent, le débutant en trading réel a un niveau de risque personnel dans la journée inférieur à ce que le TS permet. Une fois qu'il a fixé le niveau autorisé par le TS, il est amené à sortir du trade plus tôt lorsqu'il est dans le plus et agonise lorsque le prix s'inverse immédiatement après le stop loss. Si le résultat d'une transaction n'affecte pas sa situation financière (c'est ce qu'il croit et non ce qu'il dit sur le forum), il n'interviendra pas dans l'opération TS.
Les professionnels ont un autre problème : ils ont une si bonne perception du marché/TC qu'ils prennent plus de risques.
Laissez-moi vous expliquer. Pour moi, le terme risque correspond à la taille des pertes sur une transaction. Il faut s'efforcer de trouver le pourcentage de risque optimal pour un système particulier, et ce n'est pas nécessairement 2 % qu'ils écrivent.
.... Pour moi, le terme risque désigne le montant de la perte dans une seule transaction. Vous devez vous efforcer de risquer le pourcentage qui est proche de l'optimum pour votre système particulier, et ce n'est pas nécessairement 2%, ce qui est écrit partout.
Je mesure le risque possible dans une transaction en pips en exposant le SL. J'utilise le % de limite de risque comme la perte totale du dépôt par jour et l'utilise comme base pour ma stratégie.
Comment calculez-vous le risque optimal du système ? Je le fais par échantillonnage, en analysant la taille des pertes, le temps passé dans la transaction, la période de la transaction et d'autres facteurs. /Malheureusement, toutes les stratégies ne peuvent pas être testées dans le testeur de stratégie.
St. Vitaliy:
....Mais, malheureusement, toutes les stratégies ne peuvent pas être testées dans le testeur, et le programmeur lui-même peut se ronger les sangs en voyant un drawdown actuel de 500 sur un compte de 10000, alors que sa maman gagne cette somme depuis 3 mois.
Pour de nombreuses personnes, il est plus facile de se séparer de 100 dollars que de 1000 dollars. Mais lorsque vous "pouvez", même une perte de 1000$ dans une transaction ne vous met pas mal à l'aise, ce qui ne peut pas être dit de 3000-5K par exemple etc. tout est individuel et progressif. psychologiquement le trading doit être confortable.
Comment calculer le risque optimal pour le système ? Je n'utilise que l'échantillonnage, en analysant la taille des pertes, le temps passé dans une transaction, la période de la transaction et d'autres facteurs. /Malheureusement, toutes les stratégies ne peuvent pas être testées dans le testeur de stratégie.
Il existe un livre intitulé Spertrader. Son auteur, pendant 300 pages, ne fait que répéter une idée simple. "Calculer le profit/la perte en unités relatives" - il suggère les stops.
Ainsi, si le risque est égal à 1 % du capital, le résultat du CT est un raid de chiffres allant de -1 à l'infini, mais il est extrêmement rare de dépasser 10.
Puis lementarno prendre la valeur moyenne de la série, l'auteur dit que avec TC plus de 0,4 vous pouvez travailler, et plus de 0,7 = graal.
Il suffit ensuite de faire varier le risque [0,5 %, 1 %, 1,5 %, ... , 100 %] et de voir où se situe votre rendement maximal. C'est aussi une bonne idée de mesurer votre DD.
Graphiquement, les maximums d'équité décriront une parabole inversée. J'ai un système avec un maximum de 72%. Mais le DD ressemblera à une hyperbole.
S'ils sont combinés sur le même graphique, la zone où le graphique de rendement est plus élevé que le graphique MA et jusqu'à son extrémité, sera un niveau de risque raisonnable. Il est plus facile de comprendre à partir du graphique