Territoire de probabilité - page 9
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Le caractère "aléatoire"/"non aléatoire" de telle ou telle chose appliquée à la théorie des probabilités me fait frémir à chaque fois.
Messieurs, en théorie des probabilités, tout est toujours aléatoire ! Il ne considère pas que le monde soit autre chose qu'aléatoire. Et la raison d'être du domaine de la télévision réside dans la "paresse" de faire des mesures précises. C'est lorsque vous ne voulez pas les prendre que la théorie des probabilités s'applique. On peut calculer le point d'atterrissage d'un module lunaire sur la Lune à l'aide de la TV, mais on ne peut pas le faire car il faut connaître le lieu exact (avec une erreur donnée, qui est également calculée à l'aide de la TV) de l'atterrissage. La précision spécifiée est définie par la nécessité de réduire la quantité de travail nécessaire aux calculs et par l'applicabilité de la valeur obtenue.
En général, tout dans le monde n'est pas aléatoire, jusqu'à la limite des dimensions quantiques - elle est d'environ 15 cm.
L'argument "aléatoire"/"non-aléatoire" me fait frémir à chaque fois qu'il s'agit de la théorie des probabilités.
Messieurs, en théorie des probabilités, tout est toujours aléatoire ! Il ne considère pas que le monde soit autre chose qu'aléatoire. Et la raison d'être du domaine de la télévision réside dans la "paresse" de faire des mesures précises. C'est lorsque vous ne voulez pas les prendre que la théorie des probabilités s'applique. On peut calculer le point d'atterrissage d'un module lunaire sur la Lune à l'aide de la TV, mais on ne peut pas le faire car il faut connaître le lieu exact (avec une erreur donnée, qui est également calculée à l'aide de la TV) de l'atterrissage. La précision spécifiée est définie par la nécessité de réduire la quantité de travail nécessaire aux calculs et par l'applicabilité de la valeur obtenue.
En général, tout dans le monde n'est pas aléatoire, jusqu'à la limite des dimensions quantiques - elle est d'environ 15 cm.
Pourquoi 0,5 est considéré comme un arrêt égal ? Probablement parce que"la probabilité de déclenchement d'un stop ou d'une prise est PROPORTIONNELLE à leur taille" ?
Mais la probabilité qu'une cotation tombe en dessous de zéro est également nulle (imaginez un hypothétique stop-loss de plusieurs dizaines de milliers de points) En rapport avec ce fait, que devons-nous faire avec ce niveau ? Devons-nous la corriger ou l'ignorer en raison de son influence insignifiante ?
Pourquoi 0,5 est considéré comme un arrêt égal ? Probablement parce que"la probabilité d'obtenir un arrêt ou une prise sera PROPORTIONNELLE à leur taille" ?
Mais la probabilité que le cours d'un titre soit inférieur à zéro est également nulle (imaginez une seconde un hypothétique stop de plusieurs dizaines de milliers de points) De ce fait, que faire de ce niveau ? Devons-nous la corriger ou l'ignorer en raison de son influence insignifiante ?
C'est en effet un point intéressant, avec une position longue et des stops de plusieurs milliers de pips, l'IR est supérieur à zéro, et vous ne pouvez pas le contester.
Ce n'est pas parce que le prix ne descend pas en dessous de zéro qu'il s'agit d'un MO positif. Vous avez acheté au prix de 1 000. Après 10 ans, le prix est devenu 50. Le prix n'est pas descendu en dessous de zéro, mais votre IR est négatif à -950.
Pourquoi 0,5 est considéré comme un arrêt égal ? Probablement parce que"la probabilité de déclenchement d'un stop ou d'une prise est PROPORTIONNELLE à leur taille" ?
Mais la probabilité qu'une cotation tombe en dessous de zéro est également nulle (imaginez une seconde les hypothétiques dizaines de milliers de points) En rapport avec ce fait, que faire avec ce niveau ? Devons-nous la corriger ou l'ignorer en raison de son influence insignifiante ?
La pratique dit le contraire. Mon bénéfice moyen est, en moyenne, 2 fois supérieur à la perte moyenne. Alors que le rapport entre les transactions rentables et les transactions perdantes est de 45/55.
En général, le ratio stop/stack est égal à (probabilité de perte)/(probabilité de profit).
Tous ces mantras sont dus à l'illusion que le marché est aléatoire. Oui, en effet, la probabilité du prochain changement à la hausse ou à la baisse tend vers 50/50, mais comme le tick n'est généralement pas plus grand que le spread, ce micro-monde ne convient pas pour gagner par les méthodes classiques d'AT. La seule chose qui fonctionne là-bas, c'est le délit d'initié basé sur les délais d'information des différents participants. Si nous analysons, disons, les 200 dernières bougies, et en cas de signal, nous sommes dans une position heures/jours. La psychologie humaine y travaille, elle est inertielle et soumise à l'effet de troupeau, ce qui nous permet de voir des tendances stables.
Si j'achète pour 1000, après 10 ans le prix peut être de 3000, ou même moins de 1000 - mais pas moins de 0. Je continue à croire que la probabilité de gagner dans ces conditions idéales et avec un temps = infini est théoriquement plus grande que la probabilité de perdre. Vous ne pouvez perdre que 1000 et gagner 3000 ou plus. En fait, on s'en fiche, cela n'a rien à voir avec la réalité de toute façon.
Il est beaucoup plus facile de passer de 1 000 à zéro que de 1 000 à 3 000 ou 10 000.
Robuste perl...