Territoire de probabilité - page 7
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Je ne suis pas professeur, je ne sais pas comment le dire scientifiquement.
Mais pour calculer la probabilité, vous devez connaître le nombre d'issues possibles de l'événement.
Par exemple, probabilité de pile = 1/2 = 50 %, probabilité de six sur un dé = 1/6 = 16,67 %.
Mais les séries de prix, les résultats du TC - c'est un domaine complètement différent, comment calculer la probabilité là scientifiquement je ne sais pas, et même si c'est possible ?
Les statistiques peuvent être appliquées aux résultats du CT, mais il n'y aura pas de probabilité, de variance, d'attentes.
Supposons que j'effectue 100 transactions de test.
J'ai fait 60 trades perdants dont la perte moyenne est de 70 pips.
40 d'entre eux sont rentables, le bénéfice moyen est de 150 pips.
Pourquoi ne puis-je pas prédire s'il est financièrement judicieux de continuer à négocier ?
Il est clair que chaque nouvelle transaction apportera une correction aux indicateurs. Ensuite, je peux compter l'écart de la performance des 25 dernières transactions par rapport à l'historique sous-jacent de 100 transactions. Et tant que ces écarts sont dans les limites du sigma, je peux laisser les paramètres du TS intacts.
notused:
Or, la dimensionnalité change assez souvent et ils essaient d'appliquer les mêmes méthodes à tous les états, ce qui conduit à des conclusions erronées et à des pertes.
Au fait, je vais ouvrir un morceau du Graal.
Dans tous les livres, articles et forums, j'écris qu'il faut faire des tests avec un grand nombre de transactions, puis des tests en avant et aussi des centaines, des milliers de transactions. Il y a un sens profond à cela.
Mais j'ai remarqué que l'espérance mathématique (je la considère en unités relatives (stops) mais pas en points) des systèmes stables ne change pas considérablement après 20-25 trades. En d'autres termes, si au cours d'une période de test nous avons effectué 500 transactions et qu'en moyenne tout semble aller bien, mais qu'en divisant la série en 5 parties et en les comparant les unes aux autres vous voyez qu'elles sont très différentes, alors le TS en général n'est pas stable et certains artefacts de prix le tirent. Dans ce cas, vous devez ajouter un filtre et couper les transactions inutiles en essayant de déterminer cet artefact, mais s'il n'est pas périodique, alors abandonnez complètement le TS...
teoriya veroyatnosti eto absurd. ya kak matematik ne rekomenduyu
Il ne s'agit probablement que d'une anecdote.
Il existe un programme qui permet déjà de battre d'anciens champions du monde avec succès. Irrégulièrement, mais ça les bat. Mais il bat les grands maîtres.
L'acier ne coule pas non plus, mais les plus grands navires en sont faits, pas en bois.
Vous devez être un expert en absurdité.
qarabala : teoriya veroyatnosti eto absurd. ya kakematik ne rekomenduyu
On dirait qu'il y a eu une pleine lune récemment...
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On dirait qu'il y a eu une pleine lune récemment...
C'est probablement juste une anecdote.
Il existe un programme qui permet déjà de battre d'anciens champions du monde avec succès. Pas régulièrement, mais il les bat. Mais il bat les grands maîtres.
Vous devez être un expert en absurdité.
On dirait qu'il y a eu une pleine lune récemment...
L'algorithme pour gagner un jeu de pile ou face est simple : si vous obtenez pile, misez sur pile ; si vous obtenez face, misez sur face. Si le nombre de flips est infini, vous gagnez).