Territoire de probabilité - page 6
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
En fait, le même nutritionniste vous enverra faire des tests pour obtenir la même série de chiffres : pH, etc.
Ne pensez-vous pas qu'il est stupide de spéculer sur des choses que vous ne connaissez pas, ou de mettre des étiquettes "stupide"/"pas stupide" sur des choses que vous n'essayez même pas de comprendre ? Disons qu'avec la théorie des probabilités, et les modèles statistiques qui en découlent, vous pouvez décrire le marché avec une précision de 99 %. Pour vous, cela ne veut rien dire. Il y aura toujours des discussions sans fin sur les rares exceptions, la musique, les images, les longues disputes, etc. Mais ce n'est pas un site pour les femmes. Croyez-le ou non, il s'agit d'un forum consacré aux systèmes de trading mécaniques, et que vous le vouliez ou non, vous utiliserez ces 99% d'une manière ou d'une autre, en sachant qu'ils existent ou en les négligeant.
Veuillez m'excuser, mais une négociation réussie sur le marché a peu à voir avec des connaissances mathématiques (ou autres) ! Sinon, tous les docteurs en sciences mathématiques (et autres) seraient déjà milliardaires ! Cette éternelle dispute, qu'est-ce que le trading sur le marché : science ou art ? Il est toujours d'actualité ! Ainsi, le raisonnement de tout commerçant ordinaire dans ce cas n'est pas pire que celui d'un mathématicien de formation. Curieusement, ils sont sur un pied d'égalité avec le marché ! Et la base formelle et mathématique du marché est progressivement créée par ce travail conjoint de nombreux traders. Puis un voyant chanceux écrira une théorie sur les os de ces traders - et adieu le trading sur le marché. Quel intérêt de commercer lorsque le résultat est une prédiction à 99 %) ? Après tout, nous sommes avant tout motivés par la volonté de vaincre le "dragon" ! Et l'on peut gagner de l'argent d'une manière moins risquée ! Bien que joindre l'utile à l'agréable, personne ne le refuserait ! Je veux dire que tout le monde sur ce forum est bien capable de spéculer. Et ce n'est pas si bête !
Veuillez m'excuser, mais une négociation réussie sur le marché a peu à voir avec des connaissances mathématiques (ou autres) ! Sinon, tous les docteurs en mathématiques (et autres) seraient déjà milliardaires ! Cette éternelle dispute, qu'est-ce que le trading sur le marché : science ou art ? Il est toujours d'actualité ! Ainsi, le raisonnement de tout commerçant ordinaire dans ce cas n'est pas pire que celui d'un mathématicien de formation. Curieusement, ils sont sur un pied d'égalité avec le marché ! Et la base formelle et mathématique du marché est progressivement créée par ce travail commun de nombreux traders. Puis un voyant chanceux écrira une théorie sur les os de ces traders - et adieu le trading sur le marché. Quel intérêt de commercer lorsque le résultat est une prédiction à 99 %) ? Après tout, nous sommes avant tout motivés par la volonté de vaincre le "dragon" ! Et l'on peut gagner de l'argent d'une manière moins risquée ! Bien que joindre l'utile à l'agréable, personne ne le refuserait ! Je veux dire que tout le monde sur ce forum est bien capable de spéculer. Et ce n'est pas si bête !
J'ai pensé que c'était un fil intéressant. Je voulais le lire. Et puis tu as commencé les bonnes nouvelles... Eh bien, c'est très, très amusant à lire. Si (comme certains l'écrivent) la réussite sur le marché a peu de choses en commun avec les théoriciens, alors que faites-vous ici, messieurs ? Vérifier votre chance ?))) (Je n'ai pas assez d'argent)))) Tous les professeurs ne sont pas milliardaires, car connaître la théorie et être capable de l'appliquer dans la pratique sont des choses différentes. Je pense que tout le monde "voit" comment frapper une boule de billard avec l'un sur l'autre, prendre la queue dans les mains et quoi .... cette pensée erronée ou vos mains sont aiguisées pas pour cela ? Au fait, un professeur à Vegas a passé deux jours à battre les casinos sur la théorie des probabilités... Et tous les casinos du monde ont changé les règles du blackjack, puis il a gagné des millions avec le livre "How I beat the casino" - googlez-le si vous ne me croyez pas à la fin des années 1970, je crois.
A l'auteur.
Point 3. Je pense que vous avez mal formulé la question. La probabilité de gagner ne dépend pas du type de lot que vous saisissez, dynamique ou permanent, elle dépend uniquement du TS. Ici, vous devez faire référence à la taille de la victoire à distance. La façon dont vous choisissez la taille de votre lot pour le trading est secondaire. La seule chose qui compte est l'espérance mathématique de votre TS. Si votre système a une espérance de gain négative, vous pouvez entrer avec n'importe quels lots, et vous perdrez tout sur la distance. Par conséquent, il est important d'avoir +, +, +, -, etc. plus souvent que +/- tout le temps. Plus + est déterminé par le CT, sinon il n'y a pas de CT ou le CT est une entrée aléatoire. Et pourquoi avez-vous des plus et des moins dans votre calcul de 10% (à titre d'exemple) ? Dans l'arrêt, naturellement, mettre un certain montant d'argent, et pourquoi avez-vous toujours le même 10% et même ? Vous ne prenez pas plus d'argent sur le marché)))). Vous comprenez que vous n'avez pas effectué le calcul correctement. Gardez à l'esprit qu'il existe des systèmes à gains espérés positifs dans lesquels le nombre de gains peut être inférieur à celui des pertes, mais qui restent rentables car la taille des gains est supérieure à celle des pertes, même si elles sont fréquentes mais faibles. Par exemple, la tête et les épaules. Si vous entrez sur le marché lorsque le cou est battu et que vous placez un stop à l'extérieur de l'épaule, et que la prise est dimensionnée du cou au sommet ;))) tête. Habituellement, c'est 1,5 pips ou plus de distance en plus. Il n'est pas difficile de calculer que 4 victoires donneront le même nombre de pips que 6 pertes (spread et swap omis). Par conséquent, analysez cette période. Comment subjectif (n'écoutez pas n'importe qui) vous voyez cette figure là et si au moins 50/50 fois il fonctionne. alors chaque fois il saute ))) . vous savez ce qu'il faut faire ... ou analyser la prochaine période, paire ... vous savez. C'est une attente positive. Mais je dois dire. Il est très important d'être cohérent ! Vous mettez en place des stop and take, comme dans un casino, et vous attendez que l'un ou l'autre fonctionne (enlevez vos putains de mains du clavier ! !! Cela s'applique aussi aux professeurs), car beaucoup de gens ne le comprennent pas. Nous allons commencer à "penser" à quelque chose, à déplacer des arrêts ou à prendre et le résultat est un test d'un genre différent en termes de théoriciens.
Point 2. tendra vers 0 dans les marchés réels. A cause de l'échange.
Point 1. Probabilité de poursuite de la tendance au-dessus de ... AUCUN. Voici pourquoi. Le marché va au sud, au nord et "latéralement". Ce n'est pas parce qu'il y a aussi le "latéral" que votre probabilité d'aller vers le sud seulement, par exemple, n'est que de 1/3. Peu importe la raison, peu importe le lieu. Le prix ne se souvient pas et ne sait pas qu'il suit une tendance. Il peut aller dans trois directions. C'est tout. Il n'y a donc qu'un tiers de chance pour l'un d'entre eux. Nous ne pouvons pas y ajouter des nouvelles, des événements, de la psychologie de masse et d'autres choses. Seul le degré de liberté, c'est-à-dire la possibilité de choisir la direction du mouvement, et il y en a trois. Mais il ira dans l'une d'entre elles, alors que nous ne pouvons faire du profit que dans deux directions si nous restons à droite )))). Vous voyez combien il y a de choix et de possibilités de faire une erreur.
L'application d'un théoricien au commerce est inextricablement liée au TS. Et c'est votre ensemble de méthodes, qui ensemble seront TS, que vous pouvez évaluer et calculer si vous avez un gain attendu positif ou non. Vous devrez décomposer l'ensemble du TS et vérifier chaque signal sur chaque graphique et chaque période. N'oubliez pas qu'il faut tenir compte du spread sur les petites TF et des swaps sur les grandes TF. Cette commission peut affecter de manière significative les résultats. Par exemple. Vous avez trouvé un moyen de gagner 50 points une fois sur deux en risquant 30 points. Cela semble bien, mais si vous payez ensuite l'écart de 3 points, alors l'entrée/sortie pour une transaction est de 6 points. Vous payez aussi bien pour les transactions réussies que pour celles qui échouent, et la combinaison des ratios peut alors commencer à être différente. 36 en risque et 44 en gain - sentez la différence ? Il y a encore quelque chose ici, et souvent la commission tue l'attente positive.
Ce qui est amusant, c'est que tout le monde a lu que le marché est à 70% dans l'impasse et à 30% dans la tendance. Mais pourquoi tout ... le commerce tous les jours ? Le soleil se couche-t-il toujours ? Si nous regardons le trading de tendance, c'est simple... quand vous attendez (n'oubliez pas celle-ci). Choisissez des filtres qui permettent de saisir la tendance le plus tôt possible et d'obtenir un minimum de fausses ruptures. De plus, nous devrions faire quelque chose avec le stop, c'est-à-dire le déplacer de manière à ce qu'il prenne plus et ne casse pas plus tôt. Le plus souvent, le mouvement d'arrêt de la position sera en même temps une stratégie de sortie. Il faut perdre une partie du mouvement pour comprendre que la tendance a commencé, et éventuellement à la fin du mouvement pour comprendre qu'elle s'est dégonflée. Ou bien nous devons déterminer les objectifs lorsque nous touchons la tendance, par exemple TP=3*CL et nous ne nous soucions pas de savoir si le marché va plus loin. Ici, par conséquent, 2 fausses entrées sont facilement compensées par un trade de profit réussi, mais si nous considérons que le marché peut ne pas atteindre l'objectif, nous pouvons considérer que nous avons le temps d'atteindre le seuil de rentabilité. Mais ces scénarios doivent être ennuyeux, fastidieux et analysés en profondeur et, croyez-moi, dans un tel éventail de paires + TFs dans chaque société de courtage, trouver quelque chose avec un gain attendu positif est parfois impossible (je parle de moi, et vous faites comme vous voulez). Vos filtres pendant la détection, combien de fois ont-ils dit que la tendance a commencé et combien de fois l'ont-ils vraiment fait ? Apprenez donc à choisir de tels filtres ... Et encore une fois sur chaque TF et chaque paire. Je trouve cela plus intéressant que d'admirer le carré noir de Malevich. Les gens disent n'importe quoi, même que si le sport était utile, chaque famille juive aurait une barre d'haltères. Pas besoin d'y prêter attention. On prend juste un terver dans nos mains et on apprend. Il faut comprendre ce qu'est un événement. Il s'agit, dans notre cas, d'un ensemble de nombreuses actions à répéter autant que possible dans des situations similaires. C'EST IMPORTANT ! Si vous n'y prêtez pas attention, alors vous avez des essais différents, pas les mêmes, et la théorie et la pratique ont peu de chances de se rencontrer. C'est-à-dire l'entrée sur le marché au début d'une tendance, lorsque nous obtenons un signal de tendance avec nos filtres et que nous agissons. Et quand nous en avons été informés par la première chaîne d'information. Il faut juste comprendre que s'inscrire dans le second cas n'est pas le même test.
Quand vous maîtrisez les concepts de base ou quand vous les maîtrisez. Quelque chose d'autre interviendra. C'est la variance. Je vous recommande d'étudier de plus près cette section du théoricien. C'est là que tout le monde a une surprise. Et c'est là que tous les espoirs sont déçus))). En bref, voici ... Il est toujours possible qu'un événement se répète. Par exemple, lorsque vous jouez à pile ou face, un aigle peut sortir 3, 4 ou 5 fois de suite. Ce serait la variance. Ils disent généralement aux débutants que 10% d'un dépôt dans une transaction est sûr et qu'il faut le faire. Ils oublient (ou ne jugent pas nécessaire) d'ajouter que le TS doit avoir un gain attendu positif. Mais maintenant vous avez compris et créé un TS avec un gain attendu positif, et ... ... et nous sommes entrés dans la bande de dispersion. Dans notre cas, au lieu de tendances, il y a des faux positifs. Et c'est là que commence la partie la plus intéressante. Vous savez, nous avons encore des nerfs))) les instincts tuent la raison))). Nous commençons à nous battre entre deux choses. Le marché a changé et nous devons réajuster les filtres et commencer un nouvel essai du nouveau TS ou bien c'est juste une variance et nous devons avoir un point d'acier pour simplement y survivre (mains hors du clavier))). Plus le filtre est grossier, plus vous manquez un grand mouvement au début, plus il est sensible, plus il donne de faux signaux. En choisissant votre instrument, vous pouvez en apprendre beaucoup sur vous-même. Soit vous êtes comme Vitsin dans Le Prisonnier du Caucase, soit vous êtes la forteresse de Brest. Faire l'expérience de la dispersion sur sa propre peau... Quel genre de professeur peut faire ça ? Alors va dans deux directions à la fois. Si nous utilisons un système de trading avec une forte espérance de gain - par exemple tête et épaules sur une échelle de temps hebdomadaire - il peut gagner 3 fois sur 4, et vous pouvez alors entrer 25% de votre dépôt dans une transaction, mais vous serez fatigué d'attendre de telles choses. Et si, en tenant compte des commissions et des swaps, vous trouvez une paire et un TF avec des tendances moyennes et qui prennent plus d'une fois et demie plus que le stop loss dans la moitié des cas, alors vous ne devriez probablement pas mettre plus de 5% de votre dépôt dans le jeu. L'habileté et la compréhension viendront avec les années, lorsque les marchés changeront et qu'il faudra abandonner ou modifier le TS actuel, et lorsqu'il faudra supporter des pertes, attendre à nouveau les signaux et gagner la distance notoire vers la matérialisation du gain positif attendu.
Je ne pense pas que vous puissiez calculer une quelconque probabilité dans le commerce.
J'ai écrit ci-dessus à propos d'une pièce de monnaie - ici, oui, vous pouvez calculer la probabilité de pile - 50%.
C'est tout ! Nous connaissons la probabilité, nous pouvons penser à autre chose.
Mais en trading, comment calculer la probabilité et la probabilité de quoi ? Il s'avère que ce n'est pas le cas.
Par conséquent, aucune dérogation ne s'applique.
Je ne pense pas que vous puissiez calculer une quelconque probabilité dans le commerce.
J'ai écrit ci-dessus à propos d'une pièce de monnaie - ici, oui, vous pouvez calculer la probabilité de pile - 50%.
C'est tout ! Nous connaissons la probabilité, nous pouvons penser à autre chose.
Mais en trading, comment calculer la probabilité et la probabilité de quoi ? Il s'avère que ce n'est pas le cas.
Par conséquent, aucune dérogation ne s'applique.
Je ne suis pas professeur, donc je ne sais pas comment le dire scientifiquement.
Mais pour calculer la probabilité, vous devez connaître le nombre d'issues possibles de l'événement.
Par exemple, probabilité de pile = 1/2 = 50 %, probabilité de six sur un dé = 1/6 = 16,67 %.
Mais les séries de prix, les résultats du TC - c'est un domaine complètement différent, comment calculer la probabilité là scientifiquement je ne sais pas, et même si c'est possible ?
Les statistiques peuvent être appliquées aux résultats du CT, mais il n'y aura pas de probabilité, de variance, d'attentes.
Les statistiques peuvent être appliquées aux résultats du CT, mais il n'y aura pas de probabilité, de variance ou d'espérance.
Bien sûr, il y aura de la variance et de l'espérance, et tout le reste, car les données en entrée n'ont aucune importance.
Autre question : que faire de toutes ces valeurs ?
Par exemple, il existe une dimension fractale d'une série (dans notre cas - une série de prix). Si la dimensionnalité est d'environ 1,5, alors la série de prix est "gaussienne" et tout l'appareil mathématique basé sur la distribution normale et d'autres méthodes de tera et de matstatistique peut lui être appliqué. Si la numération est légèrement supérieure à 1,5, on parle alors d'un bémol (dont on sait qu'il se termine souvent par un départ en dièse vers l'un des côtés - mais on ne sait pas quand). Si la dimension est légèrement inférieure à 1,5, nous pouvons affirmer la présence d'une tendance sur le marché.
Ainsi, la dimension change assez souvent et ils essaient d'appliquer les mêmes méthodes pour tous les états, ce qui conduit à des conclusions erronées et à des pertes.
Je ne suis pas professeur, donc je ne sais pas comment le dire scientifiquement.
Mais pour calculer la probabilité, vous devez connaître le nombre de résultats possibles d'un événement.