Territoire de probabilité

 

Je me propose d'aborder ici les méthodes et techniques d'utilisation de la théorie des probabilités pour construire des systèmes de trading. Je présenterai mes réflexions sur ce sujet sous la forme de thèses :

1) La probabilité d'une poursuite de la tendance dans n'importe quelle partie de celle-ci à n'importe quel moment est plus élevée que la probabilité de son renversement. D'où la règle d'or du trader : ne trader que dans le sens de la tendance.

2) La probabilité de gagner avec une entrée aléatoire et le même TP et SL tend à 50% avec l'augmentation du SL et du TP.

3) La probabilité de gagner en négociant avec un lot dynamique est plus faible qu'en négociant avec un lot fixe. Je suis arrivé à cette conclusion par moi-même. Je vais essayer de le prouver : disons que nous avons TS, qui a déclenché alternativement TP et SL, c'est-à-dire SL-TP-SL-TP-SL-TP, tandis que SL = TP. L'écart n'est pas pris en compte pour faciliter la compréhension. Lorsque l'on négocie avec un lot fixe, on obtient par exemple : -En négociant avec un lot dynamique, nous obtiendrons -10%+10%-10%+10%-10%+10%+10%+10%+10% et cela ne nous mènera pas à un profit nul, mais à une perte. Par exemple, le dépôt était de 100, nous avons obtenu : 100-10%=90 ; 90+10%=99 ; 99-10%=89.1 ; 89.1+10%=98.01 ; 98.01-10%=88.209 ; 88.209+10%=97.0299, ce qui était nécessaire pour prouver que la perte est visible.

J'attends vos commentaires et vos critiques constructives si quelqu'un n'est pas d'accord avec ma troisième thèse. Si quelqu'un a d'autres idées sur l'utilisation de la théorie des probabilités, qu'il s'exprime.

Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах
Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах
  • 2012.07.04
  • Гребенев Вячеслав
  • www.mql5.com
Цель этой статьи - исследование на прибыльность алгоритмов с различными входами в трейд и выходами по трейлинг стопам. В качестве входов будут использоваться случайный и обратный входы. В качестве стопов будут использованы трейлинг стоп, трейлинг тэйк. В статье будут показаны прибыльные алгоритмы с доходностью порядка 30 процентов в год.
 
Le marché a 5 ans... à ce stade, mes pensées sur ce qui précède : le marché, c'est un art. aucune probabilité, aucune probabilité ne fonctionne, tout comme la logique, sauf que la logique féminine est plus applicable ici :) c'est comme la musique (je fais de la musique moi-même depuis 15 ans)... Il y a une tonne de synthétiseurs, de façons d'écrire de la musique, mais au final, tout ne fonctionne pas, et SEUL le talent est multiplié par l'expérience et le travail. essayer d'approcher le marché du point de vue de la théorie des probabilités est aussi stupide que d'écrire de la musique du même point de vue. Au final, vous obtiendrez quelque chose de similaire à une composition musicale, mais les résultats seront décevants. Si vous allez plus loin dans la comparaison, vous devez comprendre et, surtout, ressentir le rythme, le ton, l'idée de l'intérieur, sinon vous échouerez ou ferez un faux.
 
maryan.dirtyn:
Le marché a 5 ans... à ce stade, mes pensées sur ce qui précède : le marché, c'est un art. aucune probabilité, aucune probabilité ne fonctionne, tout comme la logique, sauf que la logique féminine est plus applicable ici :) c'est comme la musique (je fais de la musique moi-même depuis 15 ans)... Il y a une tonne de synthétiseurs, de façons d'écrire de la musique, mais au final, tout ne fonctionne pas, et SEUL le talent est multiplié par l'expérience et le travail. essayer d'approcher le marché du point de vue de la théorie des probabilités est aussi stupide que d'écrire de la musique du même point de vue. Si vous allez plus loin dans la comparaison, vous devez comprendre et, surtout, ressentir le rythme, le ton, l'idée de l'intérieur, sinon vous échouerez ou ferez un faux. On compare souvent la réussite des opérations sur le marché au contrôle d'un avion, mais je pense qu'il est plus juste de la comparer à la pratique du piano.
Je suis fondamentalement en désaccord avec vous. En utilisant les techniques de la théorie des probabilités, vous pouvez obtenir un avantage statistique, c'est-à-dire une probabilité mathématique de gagner. En ce qui concerne la musique, il y a quelque chose de semblable à la vérité, mais cela a aussi à voir avec la probabilité. J'ai également réalisé il y a longtemps qu'aucun CT ne fonctionne comme je le voudrais, c'est pourquoi je m'intéresse aux diverses fomuses de la théorie des probabilités.
 

un avantage statistique peut être obtenu, mais il n'y a pas d'argent)

"Peu importe le nombre de fois où vous lancez un cube de lettres, vous ne pouvez pas obtenir un poème.") si quelqu'un les a lancés un milliard de fois avant vous, vous avez un avantage statistique pour obtenir au moins une rangée... mais il est peu probable que cela se produise au cours de votre vie).

 
papaklass:

3. Vous avez tout faux. La probabilité de gagner ou de perdre est déterminée par votre stratégie TS, et non par le fait que vous négociez un lot fixe ou dynamique. Mais vous avez bien noté qu'avec le lot dynamique et le changement du volume de la position à chaque transaction, le volume de la position perdante sera toujours supérieur au volume de la dernière transaction rentable. Mais cela ne signifie pas que votre TS se traduira par une perte, à savoir :

a) Si le nombre de transactions perdantes est inférieur au nombre de transactions rentables, un tel système vous permettra d'être dans le vert.

б). Si Take Profit > Stop Loss, vous serez dans le rouge.

в). Vous ne pourrez pas modifier le volume de vos positions ouvertes à chaque transaction, mais vous pouvez lier ces modifications à un certain niveau de votre dépôt. Par exemple, tant que votre dépôt se situe dans la fourchette 1000 - 1500, vous ouvrez avec 0,01, si le dépôt est passé dans une nouvelle fourchette de 1501 - 2000, vous ouvrez avec 0,02, et ainsi de suite. En d'autres termes, tant que votre dépôt reste dans les limites définies, vous négociez avec un lot fixe. Si le dépôt est passé dans une nouvelle fourchette, vous changez de lot et traitez à nouveau avec un lot fixe jusqu'à ce que votre dépôt sorte de cette fourchette.

Il existe de nombreuses autres variantes, mais je m'arrêterai ici.

Je ne confondais pas, je voulais dire la probabilité de gagner en général pour le système de trading (espérance de gain). Et au point "c" - je suis absolument d'accord avec vous, je voulais peindre la même chose, mais j'étais trop paresseux pour le faire. Je ne suis pas sûr de ce que je veux dire par là, mais je ne suis pas sûr de ce que je veux dire par là.
 
maryan.dirtyn:

un avantage statistique peut être obtenu, mais il n'y a pas d'argent)

"Peu importe le nombre de fois où vous lancez un cube de lettres, vous n'obtiendrez pas de poème.") si quelqu'un les a lancés un milliard de fois avant vous, vous avez un avantage statistique pour obtenir au moins une rangée... mais il est peu probable que cela se produise au cours de votre vie).

Je ne suis pas d'accord avec vous encore une fois, la théorie des probabilités est une grande chose, par exemple, toute la même règle d'or du trader - de ne trader que sur la tendance - est dérivée en utilisant la théorie des probabilités. En appliquant en pratique des techniques telles que celles que j'ai citées dans le premier post, vous pouvez obtenir un avantage statistique et une espérance mathématique accrus, et donc de l'argent.
 
maryan.dirtyn:
.... le résultat est quelque chose comme ..... mais les résultats sont décevants.... mais vous voulez comprendre et surtout ressentir le rythme, le ton, l'idée de l'intérieur...

Il y a tellement de directions et de styles dans la musique, certains aiment le classique, d'autres le métal, et d'autres encore combinent les deux - ils font tous de la musique, créent, acquièrent de l'expérience. Parfois même le tournage de Buranovskiye babushki :) / parfois même le tournage de Buranovskiye babushki :) /.

C'est la même chose dans le trading - pour les algotraders, les méthodes mathématiques sont importantes ; pour les partisans du trading manuel, l'intuition/les règles non spécifiées peuvent être appliquées, tandis que certaines personnes les combinent.

Pour ma part, je soutiens le trading de tendance, je sais qu'en raison de l'irrationalité du forex, les données statistiques de TS jouent un rôle majeur - l'attente mathématique, au moins le crédit pour ma méthode de trading est formé.

J'essaie également d'utiliser le ratio SL / TP - 1:3 avec la possibilité de fermer plus tôt, car à long terme ce ratio contribue à la croissance du dépôt. Mais je ne suis pas très bon en théorie des probabilités.

 
vspexp:

J'essaie également d'utiliser un ratio SL / TP de 1:3 avec la possibilité de fermer plus tôt, car dans un horizon long, ce ratio contribue à la croissance du dépôt. Mais je ne suis pas très bon en théorie des probabilités.

Pourquoi exactement le rapport 1:3 et en quoi cela signifie-t-il la possibilité de fermer plus tôt ? Traitez-vous manuellement ? Et pourquoi cela contribue-t-il à la croissance du dépôt à long terme, ou est-ce basé sur l'intuition ?
 
1:3 - moyen d'augmenter la probabilité de rentabilité du TS à long terme, et de minimiser la perte possible, j'utilise la fermeture de la position avant le stop prédéfini / sur les signaux /. TS est semi-automatique, multidevises, intraday. J'ai trouvé quelque part des preuves mathématiques de sa validité dans le ratio 1:3, et dans le stop dynamique - fermeture avant le déclenchement du SL - la décision est prise à la suite du test de la méthode de trading utilisée.
 
papaklass:

Au sujet du trading de tendance. Qui va fermer une position dans ce cas sans attendre le déclenchement du stop ?

Vous pouvez fermer. Vous pouvez attendre le stop loss. Le plus important est de savoir ce que l'on en fait. )))
 
papaklass:

Qui fermerait une position dans ce cas sans attendre le déclenchement d'un stop ?

ZS : Que se passe-t-il : stop hunting ou renversement de tendance ?

Je ne peux pas dire/savoir sans connaître la paire (et la TF). Dans mon TS, pour prendre des décisions de trading, j'analyse le comportement des prix sur plusieurs TF et en tenant compte de l'interaction de plusieurs paires données. Et je n'analyse pas ce qui se passe sur le marché, je ne fais que suivre le prix.