Comment MetaTrader 5 calcule-t-il le profit ? - page 8

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Bonjour messieurs. Je peux me tromper, mais de votre conversation la conclusion bay eurusd+bay usdchf = bay eurchf. La valeur du point dans toutes les paires est presque la même. Est-ce correct, ou pas toujours ?
 
220Volt 2012.03.20 16:53

C'est ainsi que je vois les choses :

  • Nous voulons acheter 1 lot de EURGBP
  • Pour ce faire, nous prenons auprès de notre courtier un montant équivalent à 100.000 EUR en GBP.
  • Nous convertissons ce montant en GBP en EUR au prix de la demande.
  • Le temps passe, nous sortons en GBP au prix de l'offre.
  • Nous contractons une dette mesurée en GBP, nous la remboursons donc
  • Par conséquent, soit nous avons assez à donner et à rester, soit nous n'en avons pas assez.
  • C'est à partir de l'avant-dernier élément que dépend le prix que nous appliquerons au dépôt (offre ou demande).

ZS : en attente de pierres ;)))

Oui, bien, maintenant je vois la logique (la vôtre et celle de Renate). Si nous avons besoin de mettre le profit en GBP sur le dépôt, nous devrions vendre GBPUSD.

La question clé ici est de savoir si nous effectuons un appel de marge dans la devise du dépôt ou dans la devise de base de la paire.

 
Urain:

Oui, bien, maintenant je vois la logique (la vôtre et celle de Renate), si nous avons besoin de transférer le bénéfice en GBP vers le dépôt, nous vendons des GBPUSD, mais si nous avons besoin de couvrir le déficit, nous achetons les fonds manquants du dépôt, pour lesquels nous achetons des GBPUSD.

Cette variante d'interprétation est claire. Mais ce n'est pas le seul. En pratique, les courtiers (tous ensemble) donnent des taux de change "virtuels", tandis que l'échange réel a lieu par l'intermédiaire des majors.

// Dans ce cas, l'échange réel se fait par l'intermédiaire des majeurs.

J'ai tiré deux conclusions de ce fil de discussion. Rentable :

(1) ne négocier physiquement que sur la majeure (en cas de négociation virtuelle sur les croisements, si l'écart total de la majeure n'est pas supérieur à l'écart des croisements, généralement pas plus)

(2) conserver le dépôt en livres sterling uniquement, afin de ne pas perdre sur des conversions supplémentaires.

;)

 

Cher Renat,

Moi aussi, j'ai posé deux questions simples. Auriez-vous l'amabilité d'y répondre, s'il vous plaît ?

Вы твердите то, что всех других брокери, который  имеют собствени платформи, всех они не понимают трейдинг и работают напротив себя ?!?!

Comment pouvez-vous dire ça sérieusement ?

Si possible, veuillez me dire qui vous a expliqué exactement cette méthode de calcul. J'aimerais connaître le nom de l'entreprise, mais pas une personne en particulier, bien sûr.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
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Manov:

Cher Renat,

Moi aussi, j'ai posé deux questions simples. Auriez-vous l'amabilité d'y répondre, s'il vous plaît ?

Malheureusement, vous avez consommé trop de mon temps en invoquant une erreur de calcul. J'espère que vous avez compris la raison de votre délire.

Je ne vais pas perdre plus de temps sur cette question.

 

Et Manov a raison, en effet un certain schéma malsain s'avère, maintenant je vais essayer d'argumenter. Juste une question, Renat, s'il vous plaît, dites-moi si c'est ainsi que fonctionne MT5 :

*Monnaie de dépôt USD
*Nous voulons acheter 1 lot de EURGBP
*Pour cela, nous prenons auprès du courtier un montant équivalent à 100 000 EUR en GBP.
*Transformer le montant en GBP en EUR au prix demandé
*Le temps passe, nous sortons en GBP au prix de l'offre.
*Nous avons une dette en livres sterling et nous la remboursons.
*En conséquence, soit nous avons assez à donner et à rester, soit nous n'en avons pas assez.
*C'est l'avant-dernier élément qui détermine à quel prix nous appelons le dépôt (Bid ou Ask).

?

 

Considérons deux cas (dans les deux cas, l'objectif est de vendre 250 unités GBP) :

Étant donné :

Cas n°1 (c'est ainsi que fonctionne MT maintenant (à mon avis))

  • Nous empruntons 250 GBP à notre courtier et les utilisons pour acheter des EUR à Ask 2. Nous nous retrouvons avec 125 EUR.
  • Vendez 125 EUR pour des GBP à Bid 1. En tout, nous avons 125 GBP.
  • 125 GBP sont utilisés pour régler la dette envers le courtier, mais cela ne suffit pas et nous devons rendre 125 GBP supplémentaires.
  • Pour ce faire, nous achetons des GBP pour des USD à la demande 2. Sur cette transaction, nous dépensons 250 USD.
  • Le résultat final est de moins 250 USD.

Cas n°2 (Supposons que nous n'empruntions pas de GBP, mais que nous utilisions uniquement des USD à partir du dépôt).

  • Achetez des GBP pour des USD à Ask 2 pour 500 Usd, nous obtenons 250 GBP.
  • Achetez EUR à 250 GBP à Ask 2, obtenez 125 EUR
  • Vendez des GBP au cours acheteur 1 pour 125 EUR, obtenez 125 GBP.
  • Vendez 125 GBP en USD à Bid 1, nous obtenons 125 Usd.
  • Total (500 - 125) moins 375 USD
 
Et si je suis titulaire d'un compte MT5 sans effet de levier, pourrai-je encore emprunter sur les crosses ? Quel est alors le point de levier ? Si je n'emprunte pas et que l'argent passe par la deuxième méthode, nous pouvons alors conclure que l'effet de levier influence les résultats). Donc quelque chose ne va pas.
 
220Volt 2012.03.20 21:55
Et si je suis titulaire d'un compte MT5 sans effet de levier, je pourrai quand même emprunter pendant les opérations avec des croisements ? Quel est alors le sens d'avoir un levier ? Si je n'emprunte pas et que l'argent va dans la seconde direction, alors je suppose que les résultats sont influencés par l'importance de l'effet de levier. Il y a quelque chose qui ne va pas en général.

Dans le premier schéma, l'effet de levier ne fait aucune différence, car lorsque vous quittez une position, les mouches sont séparées et les côtelettes sont séparées.

Mais dans le second cas, tous les fonds sont recalculés à la sortie par le biais du taux, et ensuite le solde est accumulé, donc à une telle différence entre le bid et le ask une telle perte.

Donc, en général, Renat a raison, le premier régime est plus rentable pour un opérateur, DT ne perd rien (puisque dans le deuxième régime, la perte de l'opérateur n'est pas le bénéfice de DT mais le bénéfice du marché) et donc le premier régime prive le marché (si je puis dire) de la double imposition.

 

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Dans le premier schéma, l'effet de levier ne fait aucune différence, car lorsque vous quittez une position, les mouches sont séparées et les côtelettes sont séparées.

Mais dans le second cas, tous les fonds sont recalculés par le biais du taux de change, et ensuite le solde est accumulé, donc avec une telle différence entre le bid et le ask une telle perte.

En général, Renat a raison, le premier schéma est plus rentable pour le trader.
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Mais alors l'essence de l'effet de levier est perdue, nous emprunterons toujours la totalité du montant au courtier, ce qui me met mal à l'aise.

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