Résultats du test expert multi-devises - page 2
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Si c'est le cas, je ne comprends pas vraiment des phrases comme "Test sur l'instrument EURUSD à partir du graphique GBPUSD". Quel symbole dans ce cas sert de source de signal, et lequel a un gestionnaire de signal qui lui est attaché ?
Parmi les options disponibles, il est logique de supposer que le premier symbole fonctionne, et que le second reçoit des signaux et effectue une transaction.
Vous devez tenir compte d'un éventuel décalage dans le traitement des événements, voire d'une éventuelle PERTE d'un événement.
Bien sûr, il faut aussi en tenir compte. Dans un programme conçu pour le trading automatique, tout doit être pris en compte. Au moins autant que possible. Pour l'instant, il existe deux modes : le délai normal et le délai arbitraire. Les développeurs ont déjà annoncé qu'ils allaient progressivement rapprocher le processus de test de la réalité. C'est encourageant. Les illusions doivent être coupées à la racine.
Les résultats indiqués sont ceux du mode normal. Pour ce test, c'est ce qui était nécessaire.
papaklass
A partir des codes donnés, il n'est pas clair comment vous ouvrez des positions (ordres en attente ou depuis le marché). Regardez l'heure d'ouverture et de fermeture des positions dans vos tests et respectivement le prix d'ouverture/de fermeture. Je suppose qu'ils seront différents. C'est la raison de la divergence des résultats.
Les positions sont ouvertes à partir du marché. Votre hypothèse serait correcte si aucune des méthodes ne donne des résultats identiques. Mais sur le chronomètre, les résultats coïncident exactement.
Yedelkin
Comme, le deuxième symbole est la source du signal, sur la base duquel le gestionnaire du signal négocie ? Mais ensuite, les signaux provenant de différents symboles sont comparés. De quel genre de résultats commerciaux identiques parlons-nous ?
Non. La phrase "Test sur EURUSD à partir du graphique GBPUSD" signifie que je trade surEURUSD, mais que mon Expert Advisor est sur le graphiqueGBPUSD. Tous les résultats sont surEURUSD, je suis juste passé d'un symbole à l'autre.
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Les données sont les mêmes, les conditions ne sont pas modifiées, les paramètres sont les mêmes, les modes de test sont les mêmes. Les résultats devraient être les mêmes. La seule différence est l'instrument sur lequel se trouve le conseiller expert. Il nous suffit d'implémenter la méthode qui réalisera correctement le test. Il y en a un. C'est la fonction OnTimer() avec l'intervalle minimum. Mais c'est le plus long. La prochaine priorité est OnChartEvent(). Mais cela produit des résultats incorrects. Peut-être que j'utilise cette méthode de manière incorrecte. Quelle est la bonne méthode alors ? En regardant le code, tout semble logique, mais cela ne fonctionne pas.
tol64:
...... Il vous suffit d'implémenter une méthode qui exécutera le test correctement. Il y en a un. Il s'agit de la fonction OnTimer() avec un intervalle minimum. Mais c'est le plus long.
Il me semble que 10 secondes est un intervalle trop court. Si seules les barres générées sont intéressantes, l'intervalle doit être d'au moins une minute.
Il est inutile de le raccourcir. Une minute est un intervalle minimal raisonnable.
La non coïncidence des résultats lorsque vous ouvrez des positions par barres et la coïncidence des résultats lorsque vous ouvrez des positions par timer, au contraire, confirme mon hypothèse. Lorsque vous ouvrez des positions par minuterie (notamment à partir du marché, plutôt que par des ordres en attente à un prix fixe), le moment de l'ouverture des positions coïncide, et donc le prix coïncide. Si vous ouvrez des positions par barres, étant donné que le moment de la formation des barres n'est pas le même sur les différents graphiques, un décalage temporel se produit lorsque vous ouvrez des positions. Cela signifie qu'il y a également un changement de prix. Ce déplacement donne lieu à une divergence de résultats. Comparez le moment de l'ouverture des positions et le prix auquel elles sont ouvertes. Vous verrez la différence.
C'est logique.
J'ai une idée en tête : pourquoi ne pas proposer d'ajouter un mode de test"prix de clôture" aux métacitations ?
Cela résoudrait le problème de la synchronisation des cotations lors des tests sur les barres formées (et non sur les ticks).
Tout cela est compréhensible.
J'ai une idée en rapport avec cette épopée : devrions-nous suggérer d'ajouter un mode de test du"prix de clôture" aux métacitations ?
Cela résoudrait les problèmes de synchronisation des cotations lors des tests sur des barres formées (et non sur des ticks).
Non.
Comment, dans la vie réelle (pas dans le testeur), détermineriez-vous : "Voici le moment de la fermeture de la barre" ?
Non.
Comment, dans la vie réelle (pas dans le testeur), détermineriez-vous "Voici le moment où la barre se ferme" ?
Par l'horloge. Et ne discutez pas avec moi - vous ne feriez que gâcher votre karma. ;)
La différence entre le test par minuterie et le test "par prix de clôture" sera seulement que l'échantillonnage du temps (et l'omission des week-ends et des jours fériés) ne peut être effectué qu'une seule fois - lors de la génération du fichier FXT, après quoi toutes les optimisations seront effectuées en utilisant des points de temps prêts à l'emploi qui n'ont pas besoin d'être calculés dans une minuterie lors de chaque exécution.
Vous devriez le faire, ne serait-ce que pour l'amour de la beauté !
Il me semble que 10 secondes est un intervalle trop court. Si vous ne vous intéressez qu'aux barres formées, l'intervalle ne doit pas être inférieur à une minute.
Il ne sert à rien de la raccourcir pour la ralentir.
Oui, je suis d'accord. Mais je suis descendu à 10 secondes en passant par les options de l'intervalle D1 (86400 secondes). Tout ce qui dépassait 10 secondes montrait une divergence, plus l'intervalle était grand. Pour moi, j'ai besoin d'une précision maximale. Comme si la même copie du conseiller expert se trouvait simultanément sur tous les symboles. En principe, vous pouvez faire ce genre de transactions dans la vie réelle. Mais avant de commencer à négocier, je dois tout tester de manière adéquate. Avant cela, lorsque j'écrivais le système en MQL4, je testais chaque symbole séparément et les données étaient exportées vers Excel. Tous les calculs et l'analyse des résultats obtenus ont été effectués sous Excel. Malheureusement, de nos jours, le terminal ne permet pas d'analyser pleinement les résultats obtenus. C'est pourquoi j'ai tout fait en Excel.
C'est, par exemple, ce dont j'ai besoin pour estimer correctement les résultats des tests :
Puis les résultats de tous les instruments sont affichés sur un autre graphique où je peux voir le résultat global.
Et après cela, le système de gestion du capital est appliqué à la fin :
Les paramètres peuvent être modifiés et le résultat peut être mis à jour. En d'autres termes, le système de gestion de l'argent est personnalisable. Et tout cela dans Excel.
Après cela, j'ai commencé à étudier MQL5, car tout peut être fait plus rapidement. )) J'aimerais que les développeurs du terminal mettent en place une telle représentation des résultats des tests. Ce serait une super plateforme commerciale mondiale alors)).
A l'heure. Et ne discutez pas avec moi - vous ne feriez que gâcher votre karma. ;)
Qu'y a-t-il de mal à ouvrir le prochain bar alors ?
La non coïncidence des résultats lors de l'ouverture des positions par barre et la coïncidence des résultats lors de l'ouverture des positions par timer, confirme au contraire mon hypothèse. Lorsque vous ouvrez des positions par minuterie (notamment à partir du marché, plutôt que par des ordres en attente à un prix fixe), le moment de l'ouverture des positions coïncide, et donc le prix coïncide. Si vous ouvrez des positions par barres, étant donné que le moment de la formation des barres n'est pas le même sur les différents graphiques, un décalage temporel se produit lorsque vous ouvrez des positions. Cela signifie qu'il y a également un changement de prix. Ce déplacement donne lieu à une divergence de résultats. Comparez le moment de l'ouverture des positions et le prix auquel elles sont ouvertes. Vous verrez une différence.