MetaTrader 5 et MetaTrader 4 - page 5
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Si le compte réel est chez Alpari, alors je pense que vous devriez tester avec eux, mais pour une expérience vous pouvez aussi tester avec MQ.
Avez-vous au moins regardé les photos dans les articles sur la génération ? Il est bien expliqué ce qui se passe et comment cela se passe.
Le testeur génère des tics. Et elle doit être clairement comprise. Puisque vous travaillez comme un pipsator.
Votre stratégie "attrape" la synchronisation avec les mouvements du tick pattern MT5 et gagne. Mais dans MT4, le modèle est probablement différent.
C'est ce que Stringo a écrit dans l' explication de ces graals. Et voici un exemple de la mise en œuvre du même graal par Vigor.
Voici un exposé (ou plutôt une tentative) sur la qualité de la modélisation dans MT4 - il suffit de regarder les trois captures d'écran du premier message. Et comparez ce qui vous attend dans la vie réelle.
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Pour prendre une autre décision, vous devez donc trouver les endroits exacts (quelques ordres) où les deux MTs divergent. Et déterminez pourquoi les ordres donnent des résultats différents. Mauvais endroit pour entrer ou mauvais endroit pour sortir, dériver entièrement tous les paramètres des conditions d'entrée, etc.
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J'espère que vous ne testez pas le WOC :)
A propos, en règle générale, après combien de transactions par jour ( 100, 500, 1000 entrées) le courtier met-il une vanne pour ma stratégie de pips ?
Tu m'as fait rouler sous l'asphalte.
Mais la question n'est pas close...
J'espère que cela vous aidera :
Il y a quelque temps, j'étais très euphorique à l'idée de créer un autre "graal" du piping et j'étais sur le point de le lancer sur un compte réel et de commander des billets pour les îles Canaries, mais j'ai décidé de me couvrir à temps et de l'exécuter sur un compte de démonstration dans MetaQuotes. Depuis deux mois, je suis ses malheurs dans le terminal.
Le nouveau graal s'est avéré être un échec, mais pas un échec complet, mais quelque chose entre l'échec et le succès, c'est-à-dire qu'il se balance quelque part autour du dépôt initial. Mais là n'est pas la question. J'ai la possibilité de comparer les graphiques de rentabilité du conseiller expert sur un compte de démonstration et sa rentabilité dans le testeur de stratégie. Voici les résultats :
1. MetaTester5 en mode de test normal montre des résultats fantastiques pour le graal. Cela est très probablement dû au fait que l'algorithme du conseiller expert est involontairement adapté à l'algorithme de génération de tick.
2. MetaTester4, apparemment, en raison d'une génération plus grossière des ticks, donne une dispersion plus aléatoire et les résultats sont déjà en plus ou en moins.
3. Les résultats les plus corrects (probablement, j'ai juste eu de la chance) ont été obtenus en testant dans le MetaTester5 en réglant le commutateur du mode de transaction sur "random delay", la coïncidence avec le graphique d'équilibre était presque idéale.
Ainsi, lorsque je teste des pipsips (par MetaTrader uniquement), j'utilise les priorités proches suivantes pour la fiabilité : MetaTester5 en mode "Random Delay", MetaTester4, et MetaTester5 en mode "Normal", je ne ferais pas confiance du tout(mais c'est seulement pour les pips !).
Pouvez-vous partager ce "graal" pour la collection de pips ?
Je ne vois pas en quoi votre demande est liée au sujet de ce fil de discussion.
J'espère que cela vous aidera :
Il y a quelque temps, j'étais moi-même dans l'euphorie de la création d'un autre "graal" de pipsqueak, j'étais sur le point de le lancer en réel et de commander des billets pour les îles Canaries, mais j'ai décidé de me protéger à temps, et je l'ai lancé sur un compte de démonstration dans MetaQuotes. Depuis deux mois, je suis ses mésaventures dans le terminal.
Le nouveau graal s'est avéré être un graal vide, mais pas plein, mais quelque chose entre un échec et un succès, c'est-à-dire qu'il se situe quelque part près du dépôt initial. Mais là n'est pas la question. J'ai la possibilité de comparer les graphiques de rentabilité du conseiller expert sur un compte de démonstration et sa rentabilité dans le testeur de stratégie. Voici les résultats :
1. MetaTester5 en mode de test normal montre des résultats fantastiques pour le graal. Cela est très probablement dû au fait que l'algorithme du conseiller expert est involontairement adapté à l'algorithme de génération de tick.
2. MetaTester4, apparemment, en raison d'une génération plus grossière des ticks, donne une dispersion plus aléatoire et les résultats sont déjà en plus ou en moins.
3. Les résultats les plus corrects (probablement, j'ai juste eu de la chance) ont été obtenus en testant dans le MetaTester5 en réglant le commutateur du mode de transaction sur "random delay", la coïncidence avec le graphique d'équilibre était presque idéale.
Ainsi, lorsque je teste des scalpers (uniquement avec les outils MetaTrader), j'utilise les priorités approximatives suivantes : MetaTester5 en mode "Random delay", MetaTester4 et MetaTester5 en mode "Normal" auxquels je ne ferais pas du tout confiance(mais ceci est uniquement pour les scalpers !).
Je comprends. J'ai aussi un délai arbitraire et tous les tics. Mais la question même de mon fil n'est pas supprimée.
Si mt5 montre un profit et que les cotations de mt4 vont vers le bas, que va-t-il se passer sur le réel ? Probablement que le réel ira au profit ou à la perte.
Peut-être que les codes mt5 et mt4 ne coïncident pas (le programmeur n'a pas fait un bon travail, bien que le Conseiller Expert soit simple sans indicateurs) ?
Je comprends. J'ai aussi un délai arbitraire et tous les tics. Mais la question même de mon fil n'est pas supprimée.
Si mt5 montre un profit et que les cotations de mt4 vont vers le bas, que se passera-t-il sur le réel ? Probablement que le réel ira au profit ou à la perte.
Peut-être que les codes mt5 et mt4 ne coïncident pas (le programmeur n'a pas fait un bon travail, bien que le Conseiller Expert soit simple sans indicateurs) ?
Peut-être que les codes dans mt5 et mt4 ne correspondent pas (le programmeur n'a pas fait un bon travail, bien que le Conseiller Expert soit simple sans indicateurs) ?
Si vous disposez du code source des deux EA, leur coïncidence peut être facilement vérifiée (d'autant plus qu'il n'y a pas d'indices).
La seule chose que vous devez faire est d'ouvrir les descriptions des deux langues (c'est très facile d'utiliser le onlan-doc).
Mais le plus probable est que ce n'est pas dans le code.
En cas de doute sur la qualité du code, demandez à quelqu'un de la communauté de réconcilier les deux sources - il y a peu de personnes extérieures qui connaissent la programmation. Au moins, cette option permet de vérifier en une seule fois