Questions OrderSend() - page 3

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 komposter:

La comptabilisation des ordres dans MT5 est toute une science :Traitement des événements de transaction dans le conseiller expert à l'aide de la fonction OnTrade()

Aucune pause ne vous évitera une réouverture, une situation peut toujours se produire, dans laquelle l'ordre mettra 1 seconde de plus à être exécuté.

ps : Et n'oubliez pas la magie.

Le complice ?

La science ne vous sauvera pas des machinations de la méthamphétamine mondiale.

de la méta-phobie globale.

Essayer

 
her.human:
Réfléchir avant de poster est considéré comme un bon style.
 

Malheureusement, MT5 comporte beaucoup plus de pièges que MT4.

Le problème de la mise à jour retardée des données après l'exécution réussie deOrderSend() est résolu dans la toute dernière ligne de l'exemple suivant :

MqlTradeRequest request;
MqlTradeResult result;
...
OrderSend(request,result);
...
Ticket=false;
Error==result.retcode;
if(Error==10008 || Error==10009){Ticket=true;}
...
if(Ticket==true){while(!HistoryDealSelect(result.deal)){RefreshRates();Sleep(1);}}

Fonction de mise à jour :

bool RefreshRates()
  {
   MqlTick tick;
   return(SymbolInfoTick(Symbol(),tick));
  }
 
sergey1294:

Voilà, ça devrait marcher.


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Deal.mq5 |
//|                        Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create timer
   EventSetTimer(1);

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- destroy timer
   EventKillTimer();

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---

   if(zOrderSend(_Symbol,0.1,ORDER_TYPE_BUY)==10009) // 10009 TRADE_RETCODE_DONE Заявка выполнена
     {
      Alert("Купили!");
     }
   else Alert("Не купили....");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
uint zOrderSend(string zSymbol,double zVolume,ENUM_ORDER_TYPE zORDER_TYPE)
  {
   MqlTradeRequest      request;
   MqlTradeCheckResult  ch_result;
   MqlTradeResult       result;

// обнулим структуру запроса перед заполнением
   ZeroMemory(request);

   Alert("*****************",zSymbol," ",zVolume," ",zORDER_TYPE);
// заполняем структуру
   request.action=TRADE_ACTION_DEAL;
   request.type_filling=ORDER_FILLING_AON;
   request.symbol=zSymbol;
   request.type=zORDER_TYPE;
   request.deviation=30;
   request.sl=0.0;
   request.tp=0.0;
   request.volume=zVolume;
   if(zORDER_TYPE==ORDER_TYPE_BUY)request.price=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits);
   if(zORDER_TYPE==ORDER_TYPE_SELL)request.price=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits);

// выводим на печать заполненную структуру торгового запроса
   Alert("   ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS    request.action;           // Тип выполняемого действия                                     =",request.action,"=");
   Alert("   ulong                         request.magic;            // Штамп эксперта (идентификатор magic number)                   =", request.magic,         "=" );
   Alert("   ulong                         request.order;            // Тикет ордера                                                  =", request.order,         "=" );
   Alert("   string                        request.symbol;           // Имя торгового инструмента                                     =", request.symbol,        "=" );
   Alert("   double                        request.volume;           // Запрашиваемый объем сделки в лотах                            =", request.volume,        "=" );
   Alert("   double                        request.price;            // Цена                                                          =", request.price,         "=" );
   Alert("   double                        request.stoplimit;        // Уровень StopLimit ордера                                      =", request.stoplimit,     "=" );
   Alert("   double                        request.sl;               // Уровень Stop Loss ордера                                      =", request.sl,            "=" );
   Alert("   double                        request.tp;               // Уровень Take Profit ордера                                    =", request.tp,            "=" );
   Alert("   ulong                         request.deviation;        // Максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены       =", request.deviation,     "=" );
   Alert("   ENUM_ORDER_TYPE               request.type;             // Тип ордера                                                    =", request.type,          "=" );
   Alert("   ENUM_ORDER_TYPE_FILLING       request.type_filling;     // Тип ордера по исполнению                                      =", request.type_filling,  "=" );
   Alert("   ENUM_ORDER_TYPE_TIME          request.type_time;        // Тип ордера по времени действия                                =", request.type_time,     "=" );
   Alert("   datetime                      request.expiration;       // Срок истечения ордера (для ордеров типа ORDER_TIME_SPECIFIED) =", request.expiration,    "=" );
   Alert("   string                        request.comment;          // Комментарий к ордеру                                          =", request.comment,       "=" );

// отправляем структуру запроса на проверку
   if(OrderCheck(request,ch_result)==false)
     {
      Alert("OrderCheck выявил ошибку: "+IntegerToString(ch_result.retcode)+"/"+ch_result.comment);
      return ch_result.retcode;
     }
// отправляем запрос на торговый сервер
   if(OrderSend(request,result)==false)
     {
      Alert("OrderSend возвратил ошибку: "+IntegerToString(result.retcode)+"/"+result.comment);
      return result.retcode;
     }
// выводим на печать структуру ответа сервера
   Alert("Код результата операции сервера: " + IntegerToString(result.retcode));
   Alert("deal Тикет сделки "                + IntegerToString(result.deal));
   Alert("order Тикет ордера "               + IntegerToString(result.order));
   Alert("volume Объем сделки "              + DoubleToString (result.volume));
   Alert("price Цена в сделке "              + DoubleToString (result.price));
   Alert("bid(цены реквоты) "                + DoubleToString (result.bid));
   Alert("ask(цены реквоты) "                + DoubleToString (result.ask));
   Alert("Комментарий: "+result.comment);

   return result.retcode;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Dans ce code génial - tout a bien fonctionné,

mais il y a eu un changement dans le langage de programmation.

mql5 a été supprimé. 

ORDER_FILLING_AON;

Et maintenant la compilation ne fonctionne pas dans cet endroit.

Pouvez-vous me dire comment remplir correctement la structure maintenant ?

// заполняем структуру
   request.action=TRADE_ACTION_DEAL;
   request.type_filling=ORDER_FILLING_AON;
   request.symbol=zSymbol;
   request.type=zORDER_TYPE;
   request.deviation=30;
   request.sl=0.0;
   request.tp=0.0;
   request.volume=zVolume;
   if(zORDER_TYPE==ORDER_TYPE_BUY)request.price=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits);
   if(zORDER_TYPE==ORDER_TYPE_SELL)request.price=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits);
 
awkozlov:

Dans ce code merveilleux - tout fonctionnait bien,

mais il y a eu un changement dans le langage de programmation.

mql5 a été supprimé

La réponse est ici : https://www.mql5.com/ru/forum/6343/page8#comment_189991. Oui, ils ont manqué ce point et ne l'ont pas annoncé dans les annonces pour une raison quelconque.
 

Merci beaucoup, Rosh !

Bien que. J'ai changé - pour "prendre ce qui est disponible" car j'ai un flip agressif qui a peu de chance de se produire.

Par curiosité, quels outils les développeurs entendaient-ils par les acronymes primaires en russe ou en transcription importée ?

Juste par curiosité, comment les deux variantes ont-elles été impliquées verbalement ?

 
awkozlov:

Juste par curiosité, comment les 2 options ont-elles été verbalement impliquées ?

  • ORDER_FILLING_AON - Une transaction ne peut être exécutée que dans le volume spécifié et à un prix égal ou supérieur à celui spécifié dans l'ordre. Si un volume suffisant d'offres pour le symbole de l'ordre n'est pas disponible sur le marché à ce moment-là, l'ordre ne sera pas exécuté.
  • ORDER_FILLING_CANCEL - Un accord pour exécuter une transaction au volume maximum disponible sur le marché dans le volume spécifié dans l'ordre, et à un prix égal ou supérieur à celui spécifié dans l'ordre. Dans ce cas, aucune commande supplémentaire n'est passée pour le volume manquant.
    •  

    Puisque nous pouvons avoir deux politiques d'exécution pour un ordre au marché, ORDER_FILLING_FOK et ORDER_FILLING_IOC, comment serait-il approprié de remplir le champ request.type_filling dans une demande de transaction comme suit:

    request.type_filling=ORDER_FILLING_FOK | ORDER_FILLING_IOC
    Le compilateur ne génère que l'avertissement : conversion implicite enum. Cela suffit-il pour que la demande soit traitée correctement, indépendamment de la politique d'exécution définie par le courtier ou le négociant ?
     
    Yedelkin:
    Le compilateur ne génère que l'avertissement : conversion implicite enum. Cela suffit-il pour que la demande soit traitée correctement, indépendamment de la politique d'exécution définie par le courtier ou le négociant ?

    C'est comme "le café noir et le lait" - deux politiques qui s'excluent mutuellement. Voici d'autres liens en anglais :

    Fill Or Kill (FOK) Definition | Investopedia
    Fill Or Kill (FOK) Definition | Investopedia
    • www.investopedia.com
    A type of time-in-force designation used in securities trading that instructs a brokerage to execute a transaction immediately and completely or not at all. This type of order is most likely to be used by active traders and is usually for a large quantity of stock. The order must be filled in its entirety or canceled (killed). The purpose of a...
     
    Yedelkin:

    Puisque nous pouvons avoir deux politiques d'exécution pour un ordre au marché, ORDER_FILLING_FOK et ORDER_FILLING_IOC,

    Cela signifie que vous pouvez choisir entre les deux options.
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