L'avenir du trading automatisé : deuxième round - page 25
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Pourtant, la transition "sensibilisation = efficacité/martingale" reste inexpliquée. La seule chose qui ait une quelconque analogie est un environnement brownien, mais cet environnement doit être suffisamment homogène. Ce que nous ne voyons pas sur le marché.
En général, à mon avis, cette merveilleuse connexion "conscience = efficacité / martingale" n'est qu'un beau conte de fées, pour les gens. Et c'est plus un modèle, comme il devrait être, plutôt que comme il est réellement. Et en réalité, nous voyons des acteurs du marché ayant différents degrés d'influence sur le marché, et différents niveaux de sensibilisation. Et de surcroît, avec des objectifs différents. Il y a les intérêts des banques nationales et elles jouent leur jeu (les derniers jeux apparents vers une dévaluation mondiale des devises en sont un excellent exemple). Il y a les intérêts des principaux exportateurs/importateurs. Il y a les intérêts des grandes institutions financières. Et ainsi de suite. Ainsi, en fait, il y a des participants au marché pour lesquels il n'est pas du tout nécessaire de gagner ce jeu. Je ne comprends pas comment on peut dire que le marché est homogène.
C'est ce que je veux dire - quel genre de transition logique, quel genre de mathématiques, qui nous mène de la conscience de tous les agents à la condition d'impossibilité (et ici les goûts diffèrent, comment appeler cette impossibilité - SB, ou martingale, ou peut-être autre chose) de gagner ?
C'est tellement simple, c'est même pas intéressant. Qu'est-ce qu'une affaire rentable ? C'est lorsque vous savez quelque chose que les autres ne savent pas et que vous avez la possibilité de vendre ou d'acheter avant les autres. Et lorsque ces autres personnes "comprendront" et commenceront à vendre/acheter et que le prix évoluera dans la direction que vous avez prédite, vous ferez des bénéfices. C'est-à-dire que vous avez fait un arbitrage dans le temps parce que vous saviez quelque chose d'important avant les autres.
Si tout le monde a la même information, un tel arbitrage est impossible, car tout le monde voudra acheter au même moment, mais personne ne vendra à l'ancien prix, car les vendeurs potentiels savent aussi tout. Le prix pass era par bonds de l'ancien niveau de consensus au nouveau niveau, qui sera prédéterminé par les nouvelles informations. Par conséquent, toutes les variations de prix seront dictées par des informations externes qui sont de nature aléatoire, de sorte que le mouvement des prix devient une errance aléatoire. Résultat suivant : l'AT devient impossible car il est impossible de gagner de l'argent sur une marche aléatoire.
Si l'on regarde les fonds spéculatifs quantitatifs, je constate que trois années consécutives ont été fastes. C'est un fait plus ou moins crédible. L'hypothèse la plus simple et la plus farfelue à laquelle je peux penser qui en découle est qu'ils négocient en martingale. Quelle conclusion pensez-vous que je doive tirer ? Que les fonds spéculatifs sont une menace pour les individus ? Le trading manuel ? Ma stratégie privée ?
Personnellement, je ne vois pas dans le lien ci-dessus trois années perdantes d'affilée. Je vois une année perdante, et pas tout le monde ici non plus. Et il s'agit bien d'un "plus ou moins" et non d'un fait, car les fonds spéculatifs ne sont pas tenus de fournir leurs rapports à qui que ce soit et ne sont généralement pas intéressés par une large publicité. Tout rapport sommaire par les fonds spéculatifs est une imposture.
Personnellement, je ne vois pas dans le lien donné trois années de prunes d'affilée. Je vois une année de flop, et pas tout le monde ici non plus. Et il s'agit là d'un "plus ou moins" et non d'un fait, car les fonds spéculatifs ne sont pas tenus de rendre des comptes à qui que ce soit et ne sont généralement pas intéressés par une large publicité. Tout rapport sommaire par les fonds spéculatifs est une imposture.
HFRX Quantitative Directional Index - cet indice est en perte depuis 2008.
Exactement - le seul de toute l'industrie. Et nous ne savons toujours pas comment cet indice est formé, peut-être qu'il n'y a qu'un boiteux et demi, comme "le meilleur trader de notre forum". Il n'existe pas de statistiques complètes sur les fonds spéculatifs.
Quoi qu'il en soit, je constate qu'il n'y a aucun moyen de juger de manière fiable que les fondations menacent les particuliers.
C'est tellement simple, c'est même pas intéressant. Qu'est-ce qu'une affaire rentable ? C'est lorsque vous savez quelque chose que les autres ne savent pas et que vous avez la possibilité de vendre ou d'acheter avant les autres. Et lorsque ces autres personnes "comprendront" et commenceront à vendre/acheter et que le prix évoluera dans la direction que vous avez prédite, vous ferez des bénéfices. C'est-à-dire que vous avez fait un arbitrage dans le temps parce que vous saviez quelque chose d'important avant les autres.
Si tout le monde a la même information, un tel arbitrage est impossible, car tout le monde voudra acheter au même moment, mais personne ne vendra à l'ancien prix, car les vendeurs potentiels savent aussi tout. Le prix passera par bonds de l'ancien niveau de consensus au nouveau niveau, qui sera prédéterminé par les nouvelles informations. Par conséquent, toutes les variations de prix seront dictées par des informations externes qui sont de nature aléatoire, de sorte que le mouvement des prix devient une errance aléatoire. Résultat suivant : l'AT devient impossible car il n'y a aucun profit à tirer d'une marche aléatoire.
"Le prix changera par bonds, passant de l'ancien niveau de consensus, à un nouveau niveau qui sera prédéterminé par les nouvelles informations." - à mon avis, cette hypothèse cache implicitement le fait que tous les participants au marché ont la même vision de la façon dont la nouvelle information affecte le prix.
"toutes les variations de prix seront dictées par des informations externes" - et cela suppose que tout le monde ne négocie que des informations et n'a pas d'autres préférences de négociation.
L'essentiel est que cette explication détruit la rationalité individuelle de tous les participants au marché, l'individualité des stratégies et des opportunités, et tout facteur irrationnel dans la prise de décision en matière de trading. En fait, nous parlons de marché et de participants, mais en réalité nous réduisons tout à un seul participant, qui s'assoit et cite lui-même les nouvelles entrantes, mais ne peut pas négocier, car il n'y a pas de deuxième participant qui soit en quelque sorte différent du premier. J'espère avoir pu expliquer pourquoi les hypothèses mises en avant ne peuvent prétendre être une hypothèse de marché, mais seulement un processus d'auto-citation ou quelque chose comme ça.
D'une manière générale, pour l'hypothèse en question, le saut de prix et le consensus ne sont pas nécessaires, ni même la prétendue rationalité des participants, il importe que chacun soit dans des conditions d'information égales. Il n'est pas nécessaire de s'identifier les uns aux autres. Chaque marmotte est un agronome, c'est-à-dire que chaque participant peut avoir son propre algorithme de décision, peut-être même irrationnel, ses propres possibilités et autres contingences.
Je constate que pour obtenir le résultat souhaité, la source originale de cette théorie fait deux hypothèses sur le "fair-play" dans un marché efficace : (1) la condition d'équilibre du marché peut être exprimée en termes de revenu attendu, (2) l'information est entièrement internalisée par le marché pour former le revenu attendu d'équilibre et donc les prix courants. Les mathématiques nous conduisent alors très rapidement à un revenu attendu = 0.
J'ai le sentiment que ces hypothèses ne sont rien d'autre qu'un piano dans la brousse - l'information est assimilée, les prix sont comparés, l'équilibre est atteint, et voyons en quoi l'équilibre est exprimé - oui, en revenu attendu ! C'est inattendu.
Eh bien, demandons à l'auteur du commentaire.
Cher Komposter, analysez-vous les ticks dans votre EA, ou s'agit-il simplement d'un travail de balayage de l'EA ?
Je n'utilise pas les ticks, ils sont difficiles à utiliser en MT (techniquement).
Mais je travaille sur la 0ème barre et j'utilise les derniers indicateurs et prix. Les résultats sont meilleurs par rapport à l'analyse des barres.
Pour ce qui est de la question en général, mon opinion est que l'utilisateur devrait pouvoir utiliser des ticks, mais que MQ n'est pas obligé de le fournir.
ps : Prival, MQ ne vous entendra que si vous leur donnez un plan d'affaires pour l'implantation de tiques dans MT. Ça ne me semble pas en valoir la peine.
L'accès à l'historique des tiques pourrait probablement être rendu payant. Un an de ticks EURUSD = XXX livres par terminal. Si quelqu'un en a besoin, achetez-le et téléchargez-le. Il serait peut-être possible de les protéger contre la copie et la distribution.
Ma prochaine question est de savoir quels tics nous devons donner. Supposons qu'un utilisateur de la société de courtage "Antoshka" souhaite des ticks. Il est évident qu'il veut des tics de dts "Antoshka" et il est évident que ces tics doivent avoir comment dire ,
une sorte de statut légal. Peut-être qu'elle le fera un jour, mais pas dans l'année, les deux ou les trois prochaines années...
Je n'utilise pas les ticks, ils sont difficiles à utiliser en MT (techniquement).
Mais je travaille sur la barre 0, et j'utilise les derniers indicateurs et prix. Les résultats sont meilleurs par rapport à l'analyse des barres.
Mon opinion sur la question en général - l'utilisateur devrait avoir la possibilité d'utiliser des ticks, mais MQ ne devrait pas le fournir.
ps : Prival, MQ ne vous entendra que si vous leur donnez un plan d'affaires pour l'introduction des tiques dans MT. À mon avis, ça n'en vaut pas la peine.
Bonjour à tous.
Idée intéressante, à propos du plan d'affaires. Je suppose que même une liste solide d'arguments "pour" + des calculs au moins approximatifs (mais réalistes) seront suffisants.
Prêt à participer à la formation d'une telle liste. Je partage entièrement la position de Prival .