L'avenir du trading automatisé : deuxième round - page 24
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
À mon avis, tout le monde n'a pas besoin de données sur les tics. Et donc, il n'est pas du tout nécessaire que MT dispose de données tick - il existe d'autres plateformes pour cela, comme vous l'avez correctement souligné. Et la concurrence entre eux montrera à quel point les données tick sont importantes pour un trader )))).
Je pense que oui. le temps mettra sûrement tout à sa place. juste pour le plaisir. un petit message d'un "simple" trader https://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151
Imaginez, il analyse les ticks (je pense), 0-bar. Idiot )))) et il essaie de gagner le championnat... Probablement un théoricien ...)).
Z.U. Maintenant, je vais aller tourmenter Timbo (laissez-le souffler pour plus d'efficacité), car il est en train de peindre l'avenir en couleurs sombres. Ce salaud veut priver le rêve...)
Je pense que oui. le temps mettra sûrement tout à sa place. juste pour le plaisir. un petit message, d'un "simple" traderhttps://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151
Où est-il dit qu'il utilise l'historique des tics? Tout ce qu'il dit, c'est que le traitement sur chaque tick est sur la barre de zéro.
Non, il ne l'a pas. Il ne l'a pas - l'histoire du tic. il est difficile d'utiliser quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, je ne sais pas exactement ce qu'il analyse, je ne peux que le deviner. Mais à en juger par la phrase, ce ne sont pas des bars qu'il analyse, mais des tics, tous les tics !
Eh bien, demandons à l'auteur du commentaire.
Cher Komposter, analysez-vous les tics dans votre EA, ou s'agit-il simplement d'un historique des tics de l'EA ?
Voici une conversation sur les tics. Les gars, quels tics, au moins arrangez les données quotidiennes. Voici l'historique quotidien des prix de mon courtier (et, soit dit en passant, il s'agit de mon cadre temporel principal) :
Ou en voici d'autres :
Ce qui est fait sur la surabondance de contrats à terme n'est rien d'autre qu'une bacchanale. De quel test même approximatif pouvons-nous parler ? Comment faire pour que des experts travaillent sur ces données ? Je sais que beaucoup diront : allez voir votre courtier, laissez-le résoudre tous ces problèmes. Mais il ne peut pratiquement pas résoudre les problèmes techniques, il peut acheter des devis, mais il a besoin d'une solution technique fiable pour que tout fonctionne sans lacunes et sans pseudo-données. Question aux développeurs de MT5, auraient-ils la gentillesse de fournir aux courtiers une solution spéciale pour filtrer les cotations et les préparer à la diffusion sur le terminal MT5 ?
Par conséquent, si la phrase "les robots vont pêcher tout utile" le mot "tout" signifie stratégies d'arbitrage, alors oui, bien sûr, les robots vont broyer des montagnes d'informations plus rapidement qu'un humain. Mais si le mot "tout" inclut les stratégies de non-arbitrage, alors je ne vois pas de réponse claire ou évidente ici. Si l'on met de côté le marketing et, comme Renat l'a souligné à juste titre, l'époussetage des yeux des concurrents, nous ne trouvons aucune preuve directe que les grandes entreprises ont des stratégies de non-arbitrage avec MO>0 du tout. Les faits, et non les relations publiques dont nous disposons, indiquent que les grands fonds glorieusement promus drainent aussi bien que les individus. Cela indique indirectement qu'ils négocient en martingale et n'ont pas de stratégie avec MO>0. Il s'avère parfois que ces fonds aux stratégies classifiées sont de banales opérations pyramidales. Je ne trouve donc pas que les robots des grands acteurs menacent en quoi que ce soit les stratégies de non-arbitrage.
Toute stratégie rentable peut être considérée comme un arbitrage. Ou l'arbitrage statistique. Car il garantit un bénéfice avec une probabilité donnée. "Il y a des faits" se réfère à quelques-uns et ne caractérise pas l'industrie dans son ensemble. Et même si l'industrie n'utilise pas encore de stratégies, c'est probablement uniquement parce qu'elle est satisfaite de ce qu'elle a pour le moment. Mais ça ne peut pas durer éternellement. La guerre de la vitesse s'achèvera tôt ou tard, et alors les robots iront au large, dans toutes les autres clairières encore moins rentables et piétineront tout.
Les traders privés affirment que plus de 90% d'entre eux sont perdants, ce pourcentage est bien plus élevé que le nombre de fonds perdants. Pour qui exactement, qui a ramassé cet argent ? En outre, il faut savoir que de nombreux fonds n'ont pas pour objectif de gagner de l'argent, mais de faire un peu mieux que l'indice, et que l'indice peut être dans la merde. Il ne faut donc pas considérer tous les fonds, mais seulement un secteur assez étroit de fonds spéculatifs quantitatifs. On en sait beaucoup moins sur eux, car ils ne sont pas obligés de divulguer leurs informations.
Je vais réessayer de demander comment l'efficacité du marché peut conduire à des divagations aléatoires, même si ce n'est qu'en théorie ? Quelle est la logique qui sous-tend cette transition ?
Pas tout à fait exact. Le résultat n'est pas un SB, mais une martingale par l'un des filtres spécifiés dans les trois formes d'efficacité (faible, moyenne, forte). Mais je ne connais pas non plus la logique. Je dois vérifier avec Shiryaev.
Il est tout à fait possible que la notion formelle d'efficacité soit la martingale correspondante. En d'autres termes, la martingale et l'efficacité sont la même chose, mais pour des publics différents : la martingale est destinée aux mathématiciens, tandis que l'efficacité est une interprétation "humaine" pour les investisseurs et les traders qui ne sont pas trop familiers avec les mathématiques, c'est-à-dire pour vous et moi.
Pas tout à fait exact. Le résultat n'est pas SB, mais une martingale sur l'un des filtres spécifiés dans les trois formes d'efficacité (faible, moyenne, forte). Mais je ne connais pas non plus la logique. Je dois vérifier avec Shiryaev.
Il est tout à fait possible que la notion formelle d'efficacité soit la martingale correspondante. En d'autres termes, la martingale et l'efficacité sont la même chose, mais pour des publics différents : la martingale est destinée aux mathématiciens, tandis que l'efficacité est une interprétation "humaine" pour les investisseurs et les traders qui ne sont pas trop familiers avec les mathématiques, c'est-à-dire pour vous et moi.
Pourtant, la transition "sensibilisation = efficacité/martingale" reste inexpliquée. La seule chose qui ait une quelconque analogie est un environnement brownien, mais cet environnement doit être suffisamment homogène. Ce que nous ne voyons pas sur le marché.
En général, à mon avis, cette merveilleuse connexion "conscience = efficacité / martingale" n'est qu'un beau conte de fées, pour les gens. Et c'est plus un modèle, comme il devrait être, plutôt que comme il est réellement. Et en réalité, nous voyons des acteurs du marché ayant différents degrés d'influence sur le marché, et différents niveaux de sensibilisation. Et de surcroît, avec des objectifs différents. Il y a les intérêts des banques nationales et elles jouent leur jeu (les derniers jeux apparents vers une dévaluation mondiale des devises en sont un excellent exemple). Il y a les intérêts des principaux exportateurs/importateurs. Il y a les intérêts des grandes institutions financières. Et ainsi de suite. Ainsi, en fait, il y a des participants au marché pour lesquels il n'est pas du tout nécessaire de gagner ce jeu. Je ne comprends pas comment on peut dire que le marché est homogène.
Toute stratégie rentable peut être considérée comme un arbitrage. Ou l'arbitrage statistique. Parce qu'il garantit un bénéfice avec une probabilité donnée. "Il y a des faits" fait référence à quelques-uns et ne décrit pas l'industrie dans son ensemble. Et même si l'industrie n'utilise pas encore de stratégies, c'est probablement uniquement parce qu'elle est satisfaite de ce qu'elle a pour le moment. Mais ça ne peut pas durer éternellement. La guerre de la vitesse s'achèvera tôt ou tard, et alors les robots iront au large, dans toutes les autres clairières encore moins rentables et piétineront tout.
Les traders privés affirment que plus de 90% d'entre eux sont perdants, ce pourcentage est bien plus élevé que le nombre de fonds perdants. Pour qui exactement, qui a ramassé cet argent ? En outre, il faut savoir que de nombreux fonds n'ont pas pour objectif de gagner de l'argent, mais de faire un peu mieux que l'indice, et que l'indice peut être dans la merde. Il ne faut donc pas considérer tous les fonds, mais seulement un secteur assez étroit de fonds spéculatifs quantitatifs. On en sait beaucoup moins sur eux, car ils ne sont pas obligés de divulguer leurs informations.
Les faits isolés sont tout ce que nous avons de relativement fiable. Le reste n'est que spéculation. Par exemple, "La guerre des vitesses se terminera tôt ou tard" - pourquoi se terminer ? et de notre vivant ? "pourquoi seulement à ce moment-là? pourquoi pas maintenant ? juste parce que "ils sont satisfaits de ce qu'ils ont pour le moment"? Pour moi, c'est un raisonnement très tiré par les cheveux qui transforme les requins d'affaires en bons samaritains. Je dirais plutôt qu'ils ne peuvent pas laisser les robots passer à l'échelle parce qu'ils ne savent pas comment faire, car personne n'a encore trouvé de théorie appropriée pour eux. Je pense que c'est plus simple et plus proche de la vie réelle.
En regardant les fonds spéculatifs quantitatifs, je vois trois années consécutives de pertes. C'est un fait plus ou moins fiable. L'hypothèse la plus simple et la plus farfelue qui en découle est qu'ils pratiquent la martingale. Quelle conclusion pensez-vous que je doive tirer ? Que les fonds spéculatifs sont une menace pour les individus ? Le trading manuel ? Ma stratégie privée ?
Pour en revenir au lieu commun selon lequel plus de 90 % des particuliers se vident et à la question "qui va ramasser cet argent ?", je me demande aussi - tous les hedge funds et autres institutionnalistes se sont vidés en 2008. Qui a récupéré leur argent ? Le secteur privé ? Pour moi, l'équilibre n'est pas si simple - les corsaires se vident et les institutionnalistes affluent. Par conséquent, la menace institutionnelle qui pèse sur les stratégies privées rentables par le biais d'un bilan aussi simpliste me paraît également farfelue.