L'avenir du trading automatisé : deuxième round - page 22
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La discussion dans ce fil est de haut niveau - perspectives globales sur l'autotrading sans référence à une solution logicielle spécifique. Il examine l'antagonisme entre les robots et les petits traders, ainsi que la nature changeante du marché. La discussion de toutes les autres questions, et surtout la discussion de ce qui est et n'est pas dans MT, est dans le jardin, tout dans le jardin, et vous pouvez y mesurer des bananes.
De plus, même si nous sommes d'accord avec le trader, quelqu'un a-t-il calculé l'efficacité de l'utilisation de l'historique des tics pour le trader ? Autrement dit, de combien le trader gagnera-t-il en plus, en utilisant l'opportunité de l'historique des ticks ? En conséquence, quelle est l'efficacité des investissements dans cette opportunité ? )))
Celui qui a toutes ces informations et les traite. 60 gigaoctets par jour sous forme de paquets.
Cela nous amène à une autre question. Comment un commerçant moyen obtient-il ces 60 Go (enfin, pas 60, mais disons 6, ou même 3) ?
Une autre question est de savoir si les sociétés de courtage (courtiers) ont besoin d'une telle charge sur le réseau, étant donné qu'au moins 100 personnes peuvent demander cette date en même temps (alors que le nombre total de clients peut se compter en milliers).
Il ne s'agit pas du tic-tac, tel que je le comprends, mais de l'existence de trous dans l'historique des minutes.
Personne ne va détruire qui que ce soit. Le fait que de nombreux participants tentent de tirer profit d'une stratégie réduit la rentabilité de cette dernière.
Un exemple simple, le même arbitrage : vendre une action et acheter un contrat à terme sur cette action si les prix divergent de 2 sigmas - ils convergeront et il y aura un bon profit. Mais si beaucoup de gens veulent acheter à 2 sigmas, ce qui n'est évidemment pas suffisant pour tous, et que le plus rusé décide d'acheter à une différence de seulement 1,5 sigma, le bénéfice est plus petit mais garanti parce que c'est le premier. Maintenant, tous ceux qui ont attendu 2 sigmas n'ont rien, et quelqu'un décide que le profit de la divergence d'un sigma sera suffisant pour lui. Et ainsi de suite jusqu'au minimum couvrant à peine les coûts de transaction, lorsque seuls les plus rapides et les "moins gourmands" peuvent utiliser la stratégie, c'est-à-dire un robot dans une grande entreprise. Et tous les individus vont en enfer... Il en va de même pour toute stratégie.
Sur le fonds, il en sera très probablement ainsi, mais il restera aux spéculateurs (à mon avis) le Forex, qui est d'ailleurs considéré par la plupart des traders professionnels comme purement spéculatif.
Eh bien, ne contestons pas que les commerçants privés sont pour la plupart des investisseurs et non des spéculateurs ?
Le sujet de ce fil de discussion est élevé - la perspective globale du trading automatisé sans référence à des solutions logicielles particulières. L'antagonisme entre les robots et les petits commerçants et la nature changeante du marché sont pris en compte. Pour toutes les autres questions, et notamment les discussions sur ce qui est et ce qui n'est pas dans MT - dans le jardin, tout dans le jardin, on peut devenir fou là-bas.
Voici cette statistique pour 10000 barres CO>3*spred ()=34 HL>4*spred ()=24 celles en 34 barres dont le corps dépasse l'écart par 3 fois Shadows dépasse l'écart par 4 fois seulement 24, et en 10 dépasse 3 écarts mais pas plus de 4 et ainsi de suite 5 écarts dépasse seulement 13 HL minutes barres. 10 spreads pas de spread du tout.
Et ce qui est 10 spreads 30 pips, les spreads dépassant 30 pips pas de spread du tout, un spread de 15 pips apparaît 13 fois par 10.000 barres.
369 barres ont une marge d'erreur de 6 pips si elles sont mesurées sur une ouverture M1.
Nikolay, mais tu ne peux pas le faire de cette façon. Il ne s'agit pas de statistiques mais de blasphèmes. Vos conclusions sont qu'il n'y a pas de barres minutes de plus de soixante points (je ne suis pas tout à fait sûr des ombres ; est-ce trente points ?) L'échantillonnage ne porte que sur sept jours( !), vous ne tenez pas du tout compte du poids des éléments et ne tenez pas compte des conditions réelles de négociation.
Pourquoi ramener la discussion au niveau des élèves de cinquième année ?
Mais l'idée générale est claire : vous pouvez trader sur le marché quotidien sans aucun stop ni ticks. Et il n'y a pas du tout d'auto-trading. Mais nous ne parlons pas des jours.
Sur la soi-disant "efficacité du marché" du point de vue de l'économie réelle.
Le thème soulevé est ancré dans la théorie de l'efficacité du marché. Du point de vue de l'économie, plutôt que la théorie mathématique de la libre circulation de l'information, cette théorie repose sur le principe de fonctionnement de base du modèle économique du"capitalisme pur". C'est le principe de la concurrence parfaite. Il y a deux conditions nécessaires à l'existence d'une concurrence parfaite : premièrement, il doit y avoir un grand nombre d'acteurs sur le marché, et deuxièmement, tous les acteurs du marché doivent être approximativement égaux. Si l'on transpose ces déclarations au contexte de l'auto-trading, nous avons comme participants une masse de robots de trading opérant sur un pied d'égalité, tant en termes de sécurité financière que d'accès à l'information. Aucun acteur du marché ne peut créer un avantage en sa faveur car, premièrement, il ne constitue qu'une infime partie des forces en présence et, deuxièmement, il a accès à des informations qui sont disponibles pour tous. Il s'agit d'un modèle théorique, très simplifié, sans réglementation nationale et avec des cotations boursières purement aléatoires. Mais en réalité, il n'y a pas un seul État avec un modèle capitaliste pur. Les États-Unis sont la superpuissance capitaliste la plus développée, mais leur modèle de capitalisme est mixte. Les États-Unis mènent une politique monétaire et fiscale active, participent aux relations interéconomiques mondiales et redistribuent activement les revenus au sein de la population.
D'une manière ou d'une autre, le modèle du capitalisme pur est déjà fortement déformé par l'action de l'État. Mais je crois que la distorsion fondamentale de la théorie du capitalisme pur et donc de la théorie des marchés efficients provient précisément du fait qu'un autre principe de base de ces modèles n'est pas respecté, à savoir celui du grand nombre de participants aux transactions et de leur égalité relative. Sur la base de ce postulat, les monopoles, la fixation des prix et la manipulation des prix du marché ne peuvent tout simplement pas exister dans un monde de concurrence parfaite. En effet, les acteurs du marché sont trop nombreux et chacun d'entre eux ne produit qu'une petite partie de la production. Il n'y a donc aucune possibilité pour un seul ou même un petit groupe de ces acteurs d'influencer les actions des forces du marché en raison du volume relativement faible de leur production. Dans le monde réel, différents processus se déroulent. Les participants à la concurrence sur le marché ont une nette tendance à se regrouper et à fusionner. Dans le monde d'un marché efficace, toute consolidation sérieuse ne serait pas possible, car il n'y a pas assez de ressources pour le faire. D'où viendraient-ils, s'il n'y a pas de surprofits (le marché est efficace et ne génère pas de surprofits). Les bénéfices servent à couvrir les coûts (salaires des travailleurs, loyers, intérêts, frais d'entreprise, etc.) En effet, dans le monde réel, la plupart des entreprises n'atteignent jamais la taille d'une grande entreprise internationale, mais peu d'entreprises parviennent, pour une raison ou une autre, à surmonter cette barrière et à devenir de grandes entreprises internationales. Quoi qu'il en soit, le monde moderne et industrialisé tel que nous le connaissons présente les caractéristiques du capitalisme, dans lequel la grande majorité des acteurs sont de petites entreprises privées individuelles dans leur forme organisationnelle et juridique, et seule une petite proportion des acteurs du marché sont des sociétés. Mais, et c'est là le plus intéressant, la grande majorité des produits fabriqués (et donc des ressources consommées) appartiennent à des entreprises. Ainsi, selon les sciences économiques (j'ai toujours ce livre à portée de main), les entreprises privées individuelles représentent 74% du nombre total de participants, tandis que les sociétés ne représentent que 14% (les 8% restants sont occupés par l'association de petites entreprises, les partenariats). Cependant, la part des ventes des entreprises n'est que de 6%, alors que celle des sociétés est de 90% ! On passe d'une "concurrence parfaite entre de nombreux acteurs du marché" à la dictature mondiale d'une poignée de super-entreprises. La multitude de petites entreprises, avec leur part de 6 %, n'ont que peu ou pas d'influence sur l'action des forces du marché. Et pourtant, la théorie des marchés efficients leur confie la principale fonction de régulateur de marché. En réalité, les principaux régulateurs sont une poignée d'entreprises mondiales qui représentent 90 % de l'ensemble des biens produits et des ressources consommées.
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les théoriciens de la marche aléatoire ne seront jamais en mesure de prouver le caractère aléatoire des prix d'échange, et encore moins de convaincre des personnes raisonnables que notre monde industrialisé est un modèle de capitalisme pur. La réalité à laquelle nous assistons nous montre le contraire. Je peux examiner à tout moment la quantité de ressources consommées et ceux qui consomment ces ressources pour voir si j'ai raison. Par exemple, j'ai examiné les données sur l'or pour le 28 septembre 2010. Son prix est désormais fixé et les yeux de milliers de commerçants sont rivés sur lui. Qui détient la grande majorité des contrats d'or ? De nombreux opérateurs de marché ? Comme si ce n'était pas le cas. 50,3% de tous les contrats courts sur l'or sont détenus par seulement 8 participants au marché! Ces chiffres ne sont pas inventés, ce sont des faits hebdomadaires publiés par les États-Unis. Pensez à ce fait : la moitié de tous les contrats d'or est entre les mains de seulement 8 participants au marché ! Après cela, pouvons-nous dire que tout le monde est égal entre eux, que tout le monde sait tout, que le marché est efficient, qu'il y a un grand nombre de participants qui, individuellement, ne peuvent pas affecter le marché, etc.
Sur la soi-disant "efficacité du marché" du point de vue de l'économie réelle.
À propos de la soi-disant "efficacité du marché" du point de vue de l'économie réelle.
Ne confondez pas le chaud et le doux. Et surtout, n'argumentez pas contre vos propres idées. Premièrement, personne n'a dit que les participants au marché devaient être absolument égaux. L'implication est qu'ils sont égaux dans l'accès à l'information, mais pas dans le montant des fonds. Les classiques supposaient naïvement que tous les investisseurs étaient rationnels, ce qui n'est pas le cas et ne fait qu'empirer les choses. Deuxièmement, personne n'a jamais mentionné une forte efficacité du marché. Les marchés actuels présentent un faible degré d'efficacité. Et même l'augmentation de l'efficacité des marchés, qui peut être observée objectivement, laisse le marché dans la même phase de faible efficacité.
Et l'efficacité croissante est également due aux robots des grandes entreprises. Ainsi, pour les grandes entreprises, les marchés resteront inefficaces, tout comme l'arbitrage existe toujours pour elles. Mais pour tous les autres, les marchés seront efficients : pas d'arbitrage, pas d'AT, rien de systématique - juste la roulette.
Eh bien, tout cela s'additionne :
1) nous faisons des erreurs en mathématiques simples (parce qu'en réalité nous n'avons jamais compté, une érudition et une confiance banales suffisaient), nous appelons l'erreur 10 fois "oublié le zéro" (cette non-reconnaissance est symptomatique).
2) refusant obstinément de compter les volumes réels (des années d'histoire, des dizaines et des centaines d'instruments, des dizaines de milliers d'utilisateurs), s'arrêtant à "eh bien, regardez, pas tant que ça !", oubliant de préciser clairement"ne me croyez pas, j'ai fait le calcul en 24 heures".
Et pourtant, ils essaient naïvement de tromper le reste d'entre nous. Et c'est le principal mode de défense de leur position : sous-estimer et comparer avec l'incomparable (des exemples étonnants de comparaisons avec des distorsions sauvages sont présents sur ce forum - un "prendre des décisions une heure, gouverner une heure" ressort). Les réalités économiques sont généralement laissées de côté, il est plus facile de vivre dans un monde inventé.
C'est tout ce que vous dites ? Vous avez peut-être manqué ce post https://www.mql5.com/ru/forum/2176/page21/#comment_26385 c'est intéressant, je vais répondre pour zéro.
Au point 1. (j'ai oublié le zéro), ce n'est pas moi qui ai déjà répondu. mais je vais le citer ici, peut-être l'avez-vous manqué.
LeoV :
Faux - 60*60*24=86400 tiques par jour. Respectively, 86400*36=3110400.
gip 2010.10.01 23:08 Terrible. Comparez maintenant ce flux de données, par exemple, avec le flux d'un certain Skype. Ils disent aussi qu'il y a la télévision par Internet. Ils doivent mentir.
Sur le point 2. vous avez tout à fait raison. Je n'ai pas écrit "ne me croyez pas, j'ai fait le calcul en 24 heures". Correct "ne croyez personne". Vérifiez que c'est le volume d'une journée qui doit être transmis, ce qui n'est techniquement pas une tâche réalisable. Gip a raison - la télévision par internet n'existe pas, car ce volume de données doit être transféré en 1 seconde, pas en 24 heures, mais en 1 seconde.
Il y a un fil de discussion sur l'avenir, voici l'avenir http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2010/060310.html.
Sur le point 3. A propos des réalités. J'ai essayé d'expliquer des constructions mathématiques compliquées dans un langage simple et clair, avec des exemples qui sont accessibles et compréhensibles pour la plupart des participants au forum. Je serais heureux de communiquer dans le langage des formules, mais malheureusement le niveau de mes adversaires ne le permet pas. Exemple - s'il vous plaît, quelle est la différence entre le critère de contrôle optimal (OC) de Pontryagin et le critère de Letov-Kalman, lequel des deux est le plus applicable aux marchés finlandais ?
Je dois donc l'expliquer avec des exemples. La phrase que vous avez retirée, "Décider une fois par heure, gouverner une fois par heure", vaut beaucoup.
Je peux l'expliquer en MQL.
De nombreux EAs ont un tel contrôle et si l'EA, par exemple, travaille sur des chandeliers horaires, alors ce code correspond exactement à cette phrase. C'est absolument faux du point de vue de l'OM, ainsi que du point de vue du bon sens. Les réalités telles que vous les présentez sont différentes, le marché peut se retourner à tout moment, pas à la fin de l'heure. Le marché s'est déjà retourné et nous sommes en train de fumer, attendant de toucher la roue (sortir de l'affaire ou retourner la situation).
Z.I. NE CROIT A PERSONNE. Vérifiez. Prival le bâtard ment, dit sur les tiques mieux, travaille sur les bougies = touchez le volant 1 fois par heure en conduisant sur une route de montagne et le bonheur vous attend...à chaque virage.....
Une fois de plus, vous essayez de vous éloigner du cœur du calcul.
Nous parlons de l'historique des ticks, pas du nombre de ticks par jour. Et l'historique des tics correspond exactement aux volumes que j'ai montrés. Gigaoctets par utilisateur à la demande d'une armée de milliers de commerçants.
Vous êtes trop éloigné de la pratique, de la technologie et de la faisabilité économique. C'est pourquoi vous avez gagné l'étiquette "ne me croyez pas" à vos messages il y a longtemps.