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Chers développeurs, veuillez faire en sorte que l'optimiseur et le testeur fonctionnent jusqu'à l'heure actuelle, et non jusqu'à la fin de la journée de négociation précédente.
Avez-vous essayé de fixer la date de fin un jour à l'avance ?
Je suis...
Est-ce que ça marche ?
Non, bien sûr que non ! je serais ici. en fait, j'ai déjà discuté de ce problème avec les développeurs dans ce fil de discussion...
il a été expliqué que la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi les résultats des tests diffèrent lorsqu'ils sont testés sur la même période de jour.
et suivant le principe "ne laissez personne vous avoir..." ils ont juste limité la période de test au droit à la fin du jour de bourse précédent, ce qui est faux.
Chers développeurs, veuillez faire en sorte que l'optimiseur et le testeur fonctionnent jusqu'à l'heure actuelle, et non jusqu'à la fin de la journée de négociation précédente.
La situation est maintenant telle que le jour de bourse actuel est complètement en dehors de la période d'optimisation (((.
De nombreux systèmes travaillent sur des délais bien inférieurs à D1, ce qui est essentiel pour eux !
Nous ne le ferons pas pour deux raisons :
1. une activité réseau inutile à chaque fois que nous exécutons un test, car les données de la journée en cours changent constamment. Cela pourrait être critique pour les agents du cloud.
2. Non-répétitivité potentielle des résultats d'un passage à l'autre. C'est-à-dire que sur l'optimisation, vous obtiendrez un résultat, et sur une seule course, oppa, un autre. Comme les données du jour sont en constante évolution.
Nous ne le ferons pas pour deux raisons :
1. une activité réseau inutile à chaque fois que nous exécutons un test, car les données de la journée en cours changent constamment. Pour les agents en nuage, cela pourrait être critique.
2. Non-répétitivité potentielle des résultats d'un passage à l'autre. C'est-à-dire que sur l'optimisation, vous obtiendrez un résultat, et sur une seule course, oppa, un autre. Puisque les données de la journée actuelle changent constamment.
1. limiter ces textures aux seuls agents locaux.
2. Limiter l'optimisation pour exclure le jour en cours.
Ainsi, le test du jour ne sera disponible que pour les agents locaux et non pour l'optimisation.
L'idée est de pouvoir comparer les données réelles et celles du testeur dès maintenant, sans attendre le lendemain.
Nous ne le ferons pas pour deux raisons :
1. une activité réseau inutile à chaque fois que nous exécutons un test, car les données de la journée en cours changent constamment. Pour les agents en nuage, cela pourrait être critique.
2. Non-répétitivité potentielle des résultats d'un passage à l'autre. C'est-à-dire que sur l'optimisation, vous obtiendrez un résultat, et sur une seule course, oppa, un autre. Comme les données du jour sont en constante évolution.
personne ne demande la pertinence du second... mais un jour de négociation est, désolé, hors de question.
Les points 1 et 2 disparaissent si vous fixez le bon moment au début de l'essai/optimisation.
personne ne demande la pertinence de la seconde... mais un jour de négociation est, désolé, hors de question.
Vous devrez alors saisir non seulement l'année, le mois et la date, mais aussi l'heure et les minutes de fin.
Le testeur a la possibilité d'effectuer une optimisation sur un historique de 10 ans, en pensant qu'un jour de bourse est un grain de sable.
Si vous êtes prêt à trader avec un conseiller expert, vérifiez son état et utilisez-le comme indicateur. Si le marché tourne trop vite, les tics indiquent le jour de trading réel.
Est-ce un bogue ou un correctif ?)
Vous devrez alors saisir non seulement l'année, le mois et la date, mais aussi l'heure et les minutes de fin.
Le testeur a la capacité de faire de l'optimisation sur un historique de 10 ans, je pense qu'un jour de bourse est un grain de sable.
Je n'y vois aucun problème, si vous n'avez pas d'historique de trading réel et que vous ne voulez pas le gaspiller, utilisez simplement le programme "tester" et exécutez-le sur le dernier jour de trading (merci MQL5 a des outils pour cela).
Vous voyez, ce qui est important dans le trading sur les marchés financiers, c'est ce qui se passe maintenant...
et ce qui s'est passé il y a 10 ans n'a presque plus d'importance.
vous voyez, dans le trading des marchés financiers, ce qui est important c'est ce qui se passe maintenant... ce qui s'est passé il y a 10 ans n'a presque aucune importance... un dernier jour de trading est très important).
Je suis d'accord pour dire qu'il existe des systèmes où cela n'est pas très critique, mais aussi souhaitable.