Quelqu'un a-t-il fait de l'auto-optimisation virtuelle automatique pour son robot ? - page 6

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fxsaber:

Les surtensions ne sont pas aussi mauvaises que leur fréquence. En d'autres termes, vous devez gagner plus dans la partie calme que vous ne perdez dans la partie rapide. Et pour ce faire, il faut que la période de silence soit relativement longue. La capacité à tirer un bénéfice de la partie silencieuse est dans une large mesure le mérite de l'auto-optimisation.

Les segments silencieux sont souvent absents. Ou ils sont silencieux sur une échelle de temps différente.

fxsaber, dites-moi par expérience quelle est la période historique optimale pour le calcul en barres/jours ?

Merci !

 
Vitaly Muzichenko:

fxsaber, dites-moi par expérience quelle est la période historique optimale à calculer en barres/jours ?

Je ne sais pas et je ne pense pas qu'il puisse y avoir une réponse claire. Je me concentre principalement sur le nombre de transactions non chevauchantes par symbole. Il serait souhaitable d'en avoir au moins une centaine en un mois. Mais ce sont les TPs qui m'intéressent. C'est-à-dire actif, et donc lourd.

Par exemple, les nocturnes classiques, dont je peux voir les bons dans Signals, négocient une heure ou deux par jour et jusqu'à trois transactions. C'est-à-dire que c'est très peu. Les auteurs les optimisent généralement sur quelques années, en effectuant plusieurs centaines de transactions au cours de cette période et en s'exerçant à filtrer non seulement par le temps. Le plus souvent, ils le font avec plusieurs paires dans l'espoir (non sans raison) qu'elles se dessinent l'une après l'autre.

Le risque étant plus faible, les sauts entre les périodes de calme ne les affectent pas beaucoup. Et il y a du temps pour y réfléchir. C'est-à-dire qu'une telle approche présente de nombreux avantages, si l'on ignore la lenteur de l'action.


Sur l'intervalle. Ici aujourd'hui a fait l'optimisation pour les deux dernières semaines et la meilleure passe appliquée à quelques deux semaines avant cela (sur chaque caractère - multitester). J'ai fait la même chose pendant trois semaines. En principe, cela devrait être suffisant pour définir une période de calme. Ils ont une propriété constante - presque tous les TS adéquats gagnent sur eux sans sur-optimisation. Et il y a une autre propriété - peu importe comment on essaie de faire valoir la logique de la TS, il y aura un plafond de profit indiscutable sur cette période. C'est-à-dire que je n'ai jamais réussi à créer une logique de CT, qui soit sensiblement meilleure que les autres.


Il est donc parfois nécessaire (souhaitable) d'opter non pas pour une période de calme, mais pour une période de saut. Comme, ne perdons pas là où c'est mauvais, parce que là, où c'est bon, ça va rapporter quand même. Mais il y a une nuance ici sous la forme d'un rebond dans les rebonds. C'est-à-dire que sur les prochains rebonds, vous perdrez de toute façon.


Par conséquent, pour des raisons de stabilité, vous retomberez à nouveau dans des nuits léthargiques, ce que vous ne voulez pas faire.

 
Vitaly Muzichenko:

Merci ! À quel endroit de l'EE doit-on entrer cette information ?

if(ProfitToday() >= 100500%) 
   ForexRemove();

P.S. Essayez peut-être de cette façon :)

et sur les bogamas

 
fxsaber:

Si le TS n'est pas en mesure de s'adapter à un spread constamment négatif, alors l'auto-optimisation devrait l'aider - le TS devrait devenir rentable.

Si l'auto-optimisation lorsque le spread est négatif n'aide pas, il y a probablement un problème avec le TS.

Avec un TS aussi correct, le même problème se pose constamment lors de la recherche. Les bénéfices de l'espace sur l'histoire réelle de certaines sections courtes. Ces bénéfices ne sont pas systématiques, car le spread négatif y est voilé. Par conséquent, vous optimisez un tel conseiller expert et obtenez un résultat parfait. En regardant, on s'aperçoit que la moitié du bénéfice du mois est calculée en quelques heures.

Je dois organiser astucieusement des filtres pour les parties super rentables de l'historique pour éviter cela. Je suis enclin à croire qu'il s'agit de cotes brisées, car il est peu probable qu'un arbitrage de décalage ait eu lieu pour des bénéfices réels.

 
fxsaber:

Avec des CT aussi correctes, le même problème revient sans cesse au cours des recherches. Bénéfices cosmiques sur l'histoire réelle de certaines sections courtes. Ces bénéfices ne sont pas systématiques, car le spread négatif y est voilé. Par conséquent, vous optimisez un tel conseiller expert et obtenez un résultat parfait. En regardant, on s'aperçoit que la moitié du bénéfice du mois est calculée en quelques heures.

Je dois organiser astucieusement des filtres pour les parties super rentables de l'historique pour éviter cela. Je pense qu'il s'agit de cotes brisées, car il est peu probable que l'arbitrage de décalage ait eu lieu pour le bénéfice réel.

Et qu'est-ce que les écarts négatifs ont à voir avec ça. Je n'en ai pas beaucoup, et d'ailleurs, il y a des courtiers qui n'ont jamais de spreads négatifs. Aussi, je les ignore tout simplement, bien que sur le compte réel, je vois très rarement des spreads négatifs,

Ils ne sont pas si mauvais.

 
Yuriy Zaytsev:

et sur les bogamas

C'est ennuyeux dehors.

 
fxsaber:

Avec des CT aussi correctes, le même problème revient sans cesse au cours des recherches. Bénéfices cosmiques sur l'histoire réelle de certaines sections courtes. Ces bénéfices ne sont pas systématiques, car le spread négatif y est voilé. Par conséquent, vous optimisez un tel conseiller expert et obtenez un résultat parfait. En regardant, on s'aperçoit que la moitié du bénéfice du mois est calculée en quelques heures.

Je dois organiser astucieusement des filtres pour les parties super rentables de l'historique pour éviter cela. Je suis enclin à penser qu'il s'agit de citations brisées, car il est peu probable qu'un arbitrage de décalage ait eu lieu pour des bénéfices réels.

couper des morceaux comme ça

et dans les symboles cast. dans le testeur, les ticks se déroulent-ils sans décalage ?

Il est écrit qu'en réalité, ils sont générés une fois toutes les 100 ms. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas être utilisés pour l'arbitrage en temps réel.

 
Petros Shatakhtsyan:

Qu'est-ce que les écarts négatifs ont à voir avec ça ?

Il existe des écarts négatifs voilés - l'arbitrage de décalage, où l'écart négatif est étalé dans le temps : il ne s'agit pas d'une phrase unique.

 
Maxim Dmitrievsky:

découpez des morceaux comme ceci.

et dans les cast. personnages du testeur, les tics se poursuivent-ils sans délai ?

Il est dit que dans la réalité, ils sont générés toutes les 100 ms. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas être utilisés pour l'arbitrage en temps réel.

La formule personnalisée ticks - il y a 10 Hz. Ceux qui sont personnalisés sont ceux que vous prescrivez. Mais ça n'a rien à voir avec le Tester.

Et dans le Testeur, les tics se déroulent exactement de la même manière que pour les autres symboles.


Pendant ces périodes, vous pouvez simplement désactiver le trading dans le Testeur.

 
fxsaber:

Les tics de la formule personnalisée sont à 10Hz là. Ceux qui sont personnalisés sont ceux que vous prescrivez. Mais cela n'a rien à voir avec le Tester.

Dans le Testeur, les ticks sont exactement les mêmes que pour les autres symboles.


Pendant ces périodes, vous pouvez simplement désactiver le trading dans le Testeur.

Ah, oui, merci. C'est-à-dire que les formules sont destinées

Il y a un drôle d'algorithme d'arbitrage dans une maison de courtage, je pourrais écrire un article plus tard.

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