Quelqu'un a-t-il fait de l'auto-optimisation virtuelle automatique pour son robot ? - page 4

 
Andrei Trukhanovich:

Vous devez comprendre ce que vous essayez d'expliquer.

Pourquoi on ne participerait pas tous pour t'offrir un ours en peluche ?

 
Dmitry Fedoseev:

Pourquoi on ne participerait pas tous pour t'offrir un ours en peluche ?

Tu ne peux pas, juste pour le plaisir, écrire quelque chose sur le sujet pour une fois ?

 
Petros Shatakhtsyan:

,..

Cela vaut-il la peine de l'appliquer ?

Une fois que vous commencez à le faire, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas atteindre la fonctionnalité d'un testeur - il n'y a pas de tics (pas dans le sens de pas de tics du tout, mais dans le sens que vous vous fatiguerez à les modéliser). La solution est donc incomplète. En outre, chaque modification de la stratégie nécessitera une modification importante de l'optimiseur intégré. Nous obtenons donc une solution qui n'est pas polyvalente. C'est pourquoi une idée surgit : pourquoi ne pas utiliser le deuxième terminal pour une optimisation automatisée ? Et quand on réfléchit bien à la manière de le faire, on l'oublie. Quel est le problèmede lancer une optimisation manuelle une fois par semaine ?

 
Maxim Dmitrievsky:

Comment l'expliquer... avec un modèle à évolution monotone, l'auto-optimisation fonctionne. Par exemple, si une ligne droite sous une pente croît et pour le TS, il suffit de mettre à jour les données (paramètres), de recalculer pour les nouvelles valeurs, etc.

sur le marché, c'est un jeu de devinettes dans n'importe quelle combinaison, parce que les modèles changent à pas de géant et de façon spectaculaire.

et si vous avez trouvé une période d'auto-optimisation, cela signifie que vous avez trouvé des cycles pour corriger les paramètres et que vous n'avez plus besoin d'un auto-optimiseur.

L'auto-optimisation est l'équivalent d'une moyenne mobile.

C'est la raison principale pour laquelle j'ai abandonné cette activité il y a environ 3 ans. Optimisé pour l'histoire, à partir de lundi le marché est différent - nouveau, et le système n'est tout simplement pas prêt pour cela. Dès le lundi suivant, la situation est inverse et les réglages ne sont plus adaptés.

La réponse defxsaber a donné à réfléchir :"J'ai besoin de gagner plus sur la partie tranquille que de perdre sur le saut.

Il faut probablement repenser la logique d'entrée elle-même, ce que je ferai plus près des neiges. Je ne savais pas que cela s'appelait l'apprentissage automatique :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Je dis que l'auto-optimisation n'est pas nécessaire au stade de la négociation.

si c'est une version en boîte, pourquoi pas ? juste pour que l'utilisateur ne soit pas embourbé dans l'optimisation.

 
Andrei Trukhanovich:

S'il s'agit d'une version en boîte, pourquoi pas ? Juste pour éviter que l'utilisateur ne s'embarrasse d'optimisation.

oui s'il vous plaît ;) Je parle juste de la méthode elle-même dans sa forme brute, qui n'améliorera pas beaucoup la CT s'il n'y a pas de régularités en tant que telles.

c'est-à-dire purement conceptuel

 
Vitaly Muzichenko:

C'est la raison principale pour laquelle j'ai abandonné le projet il y a 3 ans. Optimisé pour l'histoire, à partir de lundi le marché est devenu différent - nouveau et le système n'est tout simplement pas prêt pour cela. Dès le lundi suivant, la situation est inverse et les réglages ne sont plus adaptés.

La réponse defxsaber m'a donné à réfléchir : "Je devrais gagner plus sur le secteur calme que de perdre sur le pic".

Il faut probablement repenser la logique d'entrée elle-même, ce que je ferai plus près des neiges. Je ne savais pas que cela s'appelait l'apprentissage automatique :)

Surtout oui, lorsque l'optimisation du glissement se fait sur une section calme, et que l'avant est abandonné sur une autre.

Un réseau neuronal est aussi un optimiseur, peu importe. Tout cet apprentissage automatique, y compris l'optimiseur interne du terminal.

Dans l'article donné au début du sujet suggéré un optimiseur simple par la régression logit - très rapide. Vous obtenez un semblant de marche en avant, c'est-à-dire une optimisation glissante dans le cadre d'une exécution du testeur. Vous pouvez optimiser cet optimiseur, tout

mais vous devez comprendre ce que vous faites et pourquoi))
 
Maxim Dmitrievsky:

Je parle juste de la méthode elle-même dans sa forme la plus simple, qui n'améliorera pas beaucoup le TS s'il n'y a pas de modèle en soi.

Si vous avez atteint le monde réel, la chose n'est nécessaire que pour l'automatisation, conceptuellement, pas du tout.

Si vous avez atteint le réel, vous n'en avez besoin que pour l'automatisation, conceptuellement, ce n'est pas du tout nécessaire.

 
Andrei Trukhanovich:

Si le modèle n'est pas détecté, le VF est susceptible de montrer un drainage approximatif sur l'écart.

Si vous arrivez dans le monde réel, vous n'en avez besoin que pour l'automatisation, conceptuellement vous n'en avez pas besoin du tout.

Eh bien oui, mais peut-être qu'il faut juste s'adapter plus gracieusement à tous les morceaux, et sur les nouvelles données, continuer à faire le malin avec du beurre...

 
Dmitry Fedoseev:

Une fois que vous commencez à le faire, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas atteindre la fonctionnalité d'un testeur - il n'y a pas de tics (pas dans le sens de pas de tics du tout, mais dans le sens que vous vous fatiguerez à les modéliser). La solution est donc incomplète. En outre, chaque modification de la stratégie nécessitera une modification importante de l'optimiseur intégré. Nous obtenons donc une solution qui n'est pas polyvalente. C'est pourquoi une idée surgit : pourquoi ne pas utiliser le deuxième terminal pour une optimisation automatisée ? Et quand on réfléchit bien à la manière de le faire, on l'oublie. Quel est le problème du lancement manuel de l'optimisation une fois par semaine ?

Le problème est que l'optimisation doit être effectuée pour chaque paire séparément (disons 60 paires) et les meilleures doivent être sélectionnées. Les résultats changent également lorsque le courtier ou le type de compte change et l'optimisation doit être effectuée à nouveau.

Et tout cela prend beaucoup de temps, si l'on tient compte du fait que l'optimisation est effectuée en utilisant des ticks réels, et que l'optimisation dans la motte a été annulée en utilisant des ticks réels.

Et si ce robot est à vendre et que vous ne savez pas sur quel courtier l'utilisateur négocie, alors l'auto-optimisation vous sera utile.