League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 323
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Pourquoi des systèmes DIFFERENTS sur des paires DIFFERENTES ?
Il est donc beaucoup plus difficile d'identifier la CARACTERE du système.
Soit tous les systèmes sur une paire, soit tous les systèmes sur toutes les paires. Il serait alors plus facile et plus "naturel" d'identifier les caractéristiques de chaque système. Ou est-ce que je rate quelque chose ?
La Ligue utilise trois techniques d'entrée (croisement du prix actuel avec l'EMA, toucher la limite du canal, ordres en attente sur les pics en zigzag), dans deux directions (tendance et contre-tendance). Plus quatre techniques d'accompagnement (trailing SL, trailing TP, fixed TP-SL, rolls). Combinés, nous obtenons 3х2х4 = 24 variantes de TS.
Chacun de ces systèmes est utilisé sur TOUTES les paires. 28 paires sont utilisées plus le bitcoin, et 24 systèmes sont utilisés sur chacune d'elles. 696 TS au total.
Seules les meilleures des trois coupes sont publiées dans les rapports. Si quelqu'un est intéressé - je peux fournir le mot de passe de l'investisseur pour les trois comptes de la division de la Ligue (haut, milieu, bas), cependant, toutes les transactions y sont "empilées", et diffèrent par magicien. Sortez-le, regardez-le, analysez-le.
La Ligue utilise trois techniques d'entrée (croiser le prix actuel avec l'EMA, toucher la limite du canal et placer des pauses sur les pics en zigzag), dans deux directions (tendance et contre-tendance). Plus quatre techniques d'accompagnement (trailing SL, trailing TP, fixed TP-SL, rolls). Combinés, nous obtenons 3х2х4 = 24 variantes de TS.
Chacun de ces systèmes est utilisé sur TOUTES les paires. 28 paires sont utilisées plus le bitcoin, et 24 systèmes sont utilisés sur chacune d'elles. 696 TS au total.
Seules les meilleures des trois coupes sont publiées dans les rapports. Si quelqu'un est intéressé - je peux fournir le mot de passe de l'investisseur pour les trois comptes de la division de la Ligue (haut, milieu, bas), cependant, toutes les transactions y sont "empilées", et diffèrent par magicien. Sortez-le, regardez-le, analysez-le.
Je vois. Le désordre vient du fait que les mouches et les escalopes ne sont pas séparées. Les systèmes d'ouverture sont évalués par le mouvement des prix après l'ouverture. Avec un système de fermeture rudimentaire, juste pour évaluer la justesse de l'ouverture, pas le REVENU. Les systèmes de clôture sont évalués séparément, en clôturant une position OUVERTE avec une perte minimale ou un profit maximal. Lorsqu'un bon système CLOSE est combiné à un mauvais système OPEN, que peut-on dire de la performance TOTALE de ce système ? Lorsque l'on combine un bon système CLOSE avec un mauvais système CLOSE, qu'obtient-on ? Une chanson de doutes et d'"intuitions". :)
Je vois. Le désordre est dû au fait que les mouches et les escalopes ne sont pas séparées. Les systèmes d'ouverture sont évalués par le mouvement des prix après l'ouverture. Avec un système de fermeture rudimentaire, juste pour évaluer la justesse de l'ouverture, pas de la fermeture. Les systèmes de clôture sont évalués séparément, en clôturant une position OUVERTE avec une perte minimale ou un profit maximal. Lorsqu'un bon système CLOSE est combiné à un mauvais système OPEN, que peut-on dire de la performance TOTALE de ce système ? Lorsque l'on combine un bon système CLOSE avec un mauvais système CLOSE, qu'obtient-on ? Une chanson de doutes et d'"intuitions". :)
Erm... Je n'ai pas bien saisi l'essentiel de ce qui a été dit.
Dans la Ligue, j'ai un ensemble de systèmes divers, qui sont testés sur l'histoire, et qui ont une certaine démo-histoire. L'essence de mon trading - la sélection des systèmes les plus prometteurs, et leur installation sur le compte réel. Et le retrait du marché réel des systèmes qui présentent un comportement inacceptable.
L'évaluation des systèmes est effectuée à l'aide d'un paramètre intégré spécial "qualité" (il y en a un dans mes rapports), qui, à mon avis, reflète assez bien le succès du commerce. J'ai un autre problème. L'évaluation de la stabilité du comportement.
J'ai rencontré à plusieurs reprises une situation où un système montre d'excellents résultats pendant un certain temps, puis change de comportement presque à l'opposé. La tâche consiste à sélectionner des systèmes permettant de minimiser ces événements. Afin de s'assurer que les systèmes sélectionnés fonctionnent dans la vie réelle aussi longtemps que possible comme ils ont fonctionné sur la démo et l'histoire.
Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, ce problème est résolu principalement de manière intuitive, et je me trompe souvent. Cependant, le mois dernier, mon compte principal semble avoir connu une certaine croissance. Et si cela continue au même rythme, il est possible que j'ouvre mon signal à l'automne.
J'ai un problème différent. Il s'agit d'évaluer la durabilité des comportements.
Hé Georgi, laissez-moi vous donner une idée.
Voici le graphique des gains attendus pour la période de 2000 à 2021. Le nombre de transactions est le même sur toute la ligne.
L'attente varie en fonction de l'augmentation de la taille du mouvement de la vague précédente. Points à cinq chiffres.
Si nous divisons la période de vingt ans en plusieurs lignes, nous obtenons les lignes suivantes :
Comme vous pouvez le constater, ils ne coïncident pas. C'est-à-dire qu'à différentes périodes, la même taille de la vague précédente a donné lieu à des transactions plus ou moins gagnantes.
Il s'avère qu'un système configuré pour une certaine taille de vague peut échouer au fil du temps, puis fonctionner à nouveau. On ne sait pas comment ce rapport entre le gain attendu et la taille des vagues évoluera à l'avenir.
Mais comme le ratio est en mouvement constant et qu'il existe de nombreux endroits où il peut se déplacer, la probabilité qu'il se trouve au bon endroit est plus faible que dans tous les autres. Et le système s'épuise lentement.
Si vous divisez une grande période en plus petites périodes comme je l'ai fait, l'image sera encore plus chaotique. C'est comme ça.
Hé Georgi, j'ai une idée.
Voici un graphique des gains attendus pour la période allant de 2000 à 2021. Le nombre de transactions est le même sur toute la ligne.
L'attente varie en fonction de l'augmentation de la taille du mouvement de la vague précédente. Points à cinq chiffres.
Si nous divisons la période de vingt ans en plusieurs lignes, nous obtenons les lignes suivantes :
Comme vous pouvez le constater, ils ne coïncident pas. C'est-à-dire qu'à différentes périodes, la même taille de la vague précédente a donné lieu à des transactions plus ou moins gagnantes.
Il s'avère qu'un système configuré pour une certaine taille de vague peut échouer au fil du temps, puis fonctionner à nouveau. On ne sait pas comment ce rapport entre le gain attendu et la taille des vagues évoluera à l'avenir.
Mais comme le ratio est en mouvement constant et qu'il existe de nombreux endroits où il peut se déplacer, la probabilité qu'il se trouve au bon endroit est plus faible que dans tous les autres. Et le système s'épuise lentement.
Si vous divisez une grande période en plus petites périodes comme je l'ai fait, l'image sera encore plus chaotique. C'est comme ça.
Eh bien, cela prouve simplement mon postulat selon lequel TOUT système a des périodes de profit et de perte, et la perte totale est toujours supérieure au gain total. Et le seul moyen de toujours faire des bénéfices est de passer d'un système à l'autre en permanence.
Eh bien, cela ne fait que prouver mon postulat selon lequel TOUT système a des périodes de profit et de perte, et que la perte totale est toujours supérieure au gain total. Et le seul moyen de toujours faire des bénéfices est de passer d'un système à l'autre en permanence.
Oui, je suis d'accord avec la première, mais il existe peut-être des variantes que nous ne connaissons pas. Et comme pour la commutation, nous ne savons pas où le gain attendu dérivera du paramètre choisi. A quel moment doit-on changer de stratégie ? Laquelle fonctionnera à ce moment-là ? Je pense que c'est une tâche insoluble.
Oui, je suis d'accord avec la première, mais il existe peut-être des variantes que nous ne connaissons pas. Et comme pour la commutation, nous ne savons pas où le gain attendu dérivera du paramètre choisi. A quel moment doit-on changer de stratégie ? Laquelle fonctionnera à ce moment-là ? Je pense que c'est un problème insoluble.
Eh bien... Ici, je le résous intuitivement... Ces derniers mois, j'ai tourné autour de zéro. En mars, c'est monté d'un cran. Mon compte principal est actuellement à 400 $, ce dont je ne peux que me réjouir. Je me demande quand je vais perdre ce que j'ai gagné...
pour le mois de mars - il est devenu fou.
Félicitations !