League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 200

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Roman Shiredchenko:

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Compte : 2599118
Magie : 642350

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Eduard_D:

Veuillez déchiffrer les CT que vous appelez triples.

J'ai regardé les rapports et j'ai réalisé que les trois sont TrendSP. Je vais m'en occuper.

Oui, je l'ai déjà dit, le premier chiffre de la magik est le principe de soutien du TS. Je pense que ce chiffre est le plus important du système (plus important encore qu'une bonne entrée).

Ce chiffre varie de 1 à 6, allant des systèmes les plus "tendance" aux systèmes les plus "plats" (cette idée a été suggérée à l'origine par un trader assez célèbre, I.Chechet) :

  • 1. DTS (direct trailing SL) par tendance. Le système ne fonctionne parfaitement que sur les sections de tendance, lorsqu'il y a un long et bon mouvement avec de petits pullbacks. Même les flops courts réduisent considérablement la qualité de ses échanges. Au début des années 2000 - de nombreux symboles y fonctionnaient bien. La baisse des eurodollars de 2014 a bien fonctionné.
  • 2. SAR (stop reversals) par tendance. Elle fonctionne bien dans les secteurs où les tendances existent, mais pas très longtemps et en constante évolution. Certains binômes ont très bien travaillé dessus en 2007-2010.
  • 3. SP (fixed stop-profits) avec une tendance. fonctionne bien sur les paires qui ne sont pas à la mode, "twitchy", disons, l'eurodollar bien-aimé, surtout de 2010 à 2015 (à l'exclusion de la longue chute de 2014). Lorsque, en principe, il semble y avoir des tendances, mais qu'il y a constamment d'énormes pullbacks, des sauts incompréhensibles, et que le symbole ne peut être qualifié de "tendance".
  • 4. SP (fixed stop Profits) contre la tendance - la même chose que les "trois", mais pour le cas où les tendances sont rares, et où la plupart du temps il y a un "bavardage" plat. À mon avis, c'est maintenant la paire la plus prometteuse pour de nombreux symboles.
  • 5. SAR (stop reversals) contre la tendance. Bon pour les symboles avec des fluctuations sauvages autour de la moyenne. Les graphiques où ce système fonctionne pendant un certain temps se produisent sur presque tous les symboles. Cependant, le bavardage intense ne dure généralement pas longtemps.
  • 6. RTS (Reverse Trailing TP) contre la tendance. Le système est conçu pour un plat dur, où il est la "bombe". Chaque fois, il prend les "pics" mêmes du bavardage plat. Cependant, il prend de très petits morceaux des mouvements de tendance devinés, et les mouvements de tendance non devinés peuvent facilement tuer une grande partie du dépôt. Le comportement ressemble fortement à la martingale, mais sans charge sur le dépôt. En fait, les rapports le montrent très bien. "Les six apparaissent souvent dans la notation. Tout symbole sans grands mouvements est bien travaillé par eux.

Et à ces six systèmes (pour le "jeu complet") s'ajoutent deux autres types de systèmes "illogiques" :

  • 7. RTS (Reverse Trailing TP) par tendance. D'une part - le système semble s'ouvrir dans la direction du mouvement long attendu, mais le TP initial est réduit à chaque barre, acceptant de prendre de moins en moins de mouvement... Il sera vraiment à la mode ?
  • 8. DTS (direct trailing SL) contre la tendance. Ici aussi le principe contradictoire - on ouvre contre la tendance, le mouvement ne sera probablement pas important, mais on suit le SL, en supposant que le prix ira de plus en plus "dans notre direction".

Symboles et Plots, où ces deux derniers systèmes auraient fonctionné pendant longtemps, je ne l'ai pas trouvé. Mais, la tendance générale est que, alors qu'en 2000-2010 ces systèmes ne fonctionnaient pas du tout, ils entrent parfois dans le haut de mes classements. Il me semble que ces systèmes pourraient bien fonctionner de plus en plus souvent.

 
Georgiy Merts:

Oui, je l'ai déjà dit, la première figure de la magik est le principe du support TC. Je le considère comme la figure la plus importante du système (plus importante encore qu'une bonne entrée).

...

  • 6. RTS (trailing TP inverse) contre la tendance. Le système est prévu pour un plat dur, où il n'y a que de la "bombe". Chaque fois choisit les "pics" du bavardage plat.. Cependant, les mouvements de tendance devinés prennent des morceaux extrêmement petits, et les mouvements de tendance non devinés tuent facilement la majeure partie du dépôt. Le comportement ressemble fortement à la martingale, mais sans charge sur le dépôt. En fait, les rapports le montrent très bien. "Les six apparaissent souvent dans la notation. Tout symbole sans grands mouvements est bien travaillé par eux.

Une systématisation aussi détaillée fait défaut depuis longtemps ! Merci.

6. Ma recherche EMAFlatRTS (en utilisant 640150 comme exemple) ne confirme pas que les pics sont pris. En général, tout se termine au seuil de rentabilité. Même la désactivation complète de RTS ne change pas beaucoup le tableau des bénéfices.

Je vais étudier ce point sur d'autres 6-cellules également.

 
Ai-je raison de supposer que certains TS utilisent la règle de fermeture du vendredi à 22 heures ?
 
Eduard_D:

Une systématisation aussi détaillée fait défaut depuis longtemps ! Merci.

6. Ma recherche sur EMAFlatRTS (en utilisant 640150 comme exemple) ne confirme pas que les pics sont pris. En général, tout se termine au seuil de rentabilité. Même la désactivation complète de RTS ne change pas beaucoup le tableau des bénéfices.

Ceci est dû au fait que le passage au seuil de rentabilité est implémenté dans le système. C'est pourquoi cette sortie se produit beaucoup plus tôt.

Je parle d'un système "pur", c'est-à-dire un système dans lequel il n'y a pas de Breakeven ou de stoploss de protection. Il n'y a que le TP, qui se rapproche du prix à chaque barre.

Lors de l'optimisation, nous optimisons d'abord les paramètres d'un système "pur". Et puis nous essayons de trouver des paramètres d'équilibre qui augmenteraient la qualité des échanges. Si de tels paramètres sont trouvés (ce qui arrive le plus souvent), ces paramètres sont introduits dans le système. Cependant, il arrive parfois que de tels paramètres n'existent pas. Dans ce cas, le système ne sera pas amené au seuil de rentabilité.
 
Eduard_D:
Ai-je bien compris que certains TS utilisent la règle de clôture des transactions à 22h00 le vendredi ?

C'est vrai. Et pas seulement le vendredi.

Il s'agit du paramètre "période de négociation" pour les systèmes de canal et d'EMA sur les graphiques de 15 minutes et d'une heure. La période de six heures, pendant laquelle l'opération est autorisée, est définie dans les paramètres de ces systèmes. À la fin des six heures, tous les ordres ouverts seront fermés. Le même paramètre de réglage peut avoir deux autres valeurs - "sauf week-end" et "sans limite". Pour le premier, vous pouvez entrer à tout moment, mais il sera fermé avant le week-end. Pour la seconde, les entrées se font également à tout moment et ne sont pas fermées aux sorties.

Si un conseiller expert choisit un horizon temporel de quatre heures, la limite de six heures n'a pas de sens, et sortir à la fin de la semaine est également déraisonnable. Par conséquent, les positions de quatre heures ne sont fermées que "systématiquement".

 
Georgiy Merts:

Cela s'explique par le fait que le système comporte un interrupteur à zéro perte. Par conséquent, c'est la sortie beaucoup plus tôt.

Je parle d'un système "pur", c'est-à-dire un système qui n'a ni Breakeven, ni stoploss de protection. Exclusivement le TP, dont chaque barre nous rapproche du prix.

Lors de l'optimisation, nous optimisons d'abord les paramètres du système "pur". Et puis nous essayons de trouver des paramètres d'équilibre, ce qui augmenterait la qualité du trading. Si de tels paramètres sont trouvés (ce qui arrive le plus souvent), ces paramètres sont introduits dans le système. Cependant, il arrive parfois que de tels paramètres n'existent pas. Dans ce cas, le système ne sera pas amené au seuil de rentabilité.

Existe-t-il un top 6 sans seuil de rentabilité ? (Étudier leurs échanges).

 
Eduard_D:

Il n'y a pas de six sans perte dans le top ? (Étudier leurs échanges).

Je ne sais pas, je devrai réviser le code du système si j'y arrive.

 

Bradbury encore avec son papillon....

Je l'ai fait fonctionner dans le testeur sur des ticks réels 342321 sur la période 18.05.18 jusqu'à aujourd'hui. J'ai perdu 50cd puis j'ai perdu tout mon argent le 27.07.18 à cause de la limitation des SL max d'affilée.

Mais il gagnait sur la démo de la Ligue depuis un an déjà.

George, j'ai une question très importante à te poser : quand tu auras le temps, prends EALeague_Free, crée ton propre code reg et exécute 342321 sur le même terminal que celui sur lequel 342321 est négocié.

Puis comparez avec les résultats de l'exécution de ChnTrendSP sur la même période avec les paramètres d'entrée de 342321 et avec les résultats de son trading sur la démo.

 
Eduard_D:

Bradbury encore avec son papillon....

Je l'ai fait fonctionner dans le testeur sur des ticks réels 342321 sur la période 18.05.18 jusqu'à aujourd'hui. J'ai perdu 50cd puis j'ai perdu tout mon argent le 27.07.18 à cause de la limitation du SL maximum en ligne.

Mais il gagnait sur la démo de la Ligue depuis un an déjà.

George, j'ai une question très importante à te poser : quand tu auras le temps, prends EALeague_Free, crée ton propre code reg et exécute 342321 sur le même terminal que celui sur lequel 342321 est négocié.

Puis comparez avec les résultats d'une exécution sur la même période ChnTrendSP avec les paramètres d'entrée de 342321 et avec les résultats du trading sur la démo.

Et quel est l'intérêt ? Vous pensez que j'ai des erreurs ? C'est très peu probable - le code de la Ligue est le même, et s'il fonctionne différemment, c'est uniquement à cause de la différence entre les guillemets. Disons que j'ai des comptes ECN où le spread est sensiblement plus petit que sur les comptes non-ECN. De plus, la ligue fonctionne sur des comptes de démonstration MT4. Et il est testé sur MT5. Comment pensez-vous que je puisse "l'exécuter sur le même terminal" si j'ai MT4 ? Il n'y a pas de "vrais ticks" là-bas - c'est soit une simulation, soit ici, un travail de démonstration comme j'en ai maintenant.

Et ce chèque - encore une fois, si j'en ai l'occasion - je le ferai.

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