League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 181
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George, salut.
Y a-t-il un seul expert de la Ligue qui reste à flot pendant une longue période (2-3 mois) et qui gagne un peu, mais pas beaucoup ?
2. Si vous ne disposez pas encore d'un tel expert, avez-vous créé un mécanisme efficace pour la rotation des experts aux revenus instables, en tirant le bénéfice final de leurs remplacements opportuns ?
Si l'un des deux a été mis en œuvre, la ligue est un projet réussi. Si ce n'est pas encore le cas, je vous souhaite de ne pas abandonner et bonne chance dans vos tentatives ! )
Santé, Peter.
Je présente chaque lundi un rapport sur les meilleurs conseillers-experts, qui sont au nombre de 672 et dont environ 20 % ont de bons résultats. Pour les plus incrédules, vous trouverez ci-dessus le score et le mot de passe des investisseurs pour la première division du championnat. Supposons que le TS 640150 a fonctionné toute l'année, qu'il a effectué 78 transactions, qu'il a gagné 100 $ au lot fixe de 0,01 et qu'il continue à fonctionner. Ou que le TS 642750 qui fonctionnait depuis la fin décembre de l'année dernière a été retiré du marché il y a quelques jours, qu'il a effectué 75 transactions, que son solde était de 36,1 $ lorsqu'il a été retiré (également au lot minimum).
2. Il n'y a pas de quoi se vanter ici, malheureusement. J'utilise les résultats de la Ligue, et j'ai un score réel qui était dans un marasme catastrophique, et maintenant c'est juste un marasme. Mais, je fais ma sélection d'expert de manière intuitive. Ce qui n'est pas bon pour suggérer quoi que ce soit aux autres.
C'est le problème, démontrer une bonne transaction n'est pas une garantie qu'elle va se poursuivre. Ici, en utilisant le même TS 642750 comme exemple - tout récemment, il était en profit de 115 $, il a montré une très bonne transaction pendant six mois. Et pour un SL inacceptable, il a perdu deux tiers du dépôt ! (Je mets souvent en garde les gens à ce sujet - les systèmes commençant par "six" ou "sept" sont des systèmes très dangereux de "trailing inverse" qui, par leur comportement, ressemblent à la martingale, mais sans charge sur le dépôt).
La ligue TC vous permet simplement de convertir la question de "ce qui serait fait pour que TC gagne à l'avenir" en "comment sélectionner parmi ceux qui gagnent déjà ceux qui gagneront à l'avenir". Cette question est sensiblement différente, mais elle n'en est pas moins complexe.
GEORGY, c'est compréhensible, occupez-vous-en vous-même, mais ILS vous trollent - pas plus, IMHO ! :-)
Oui, j'ai compris, j'ai compris.
Mais il n'est pas difficile, même pour moi, de répondre à une question normale.
Laissez-les continuer.
C'est le problème, démontrer une bonne transaction ne garantit pas qu'elle va se poursuivre. Prenez l'exemple du même TS 642750 - récemment, il était en profit de 115 $, six mois montrant une très bonne transaction. Et pour un SL inacceptable, elle a perdu les deux tiers de son dépôt ! (Je préviens souvent les gens à ce sujet - les systèmes commençant par "six" ou "sept" sont des systèmes très dangereux de "trailing inverse" qui ont un comportement très similaire à la martingale, mais sans la charge du dépôt).
Je propose de discuter des questions suivantes :
1. Qu'est-ce qu'un scalper ? À mon avis, c'est trader avec un TP beaucoup plus petit que le SL.
2. Quels sont les TS de la Ligue qui peuvent être classés comme scalpeurs sur la base de résultats de trading réels? Par exemple, je classerais le 642750 mentionné ci-dessus comme un scalpeur.
3. Les résultats des transactions d'un même TS dans la Ligue et dans mon Signal étaient très différents en raison de la différence des cotations en unités de points à cinq chiffres. Quelle conclusion générale peut-on en tirer ?
Non. Le risque est toujours calculé de manière à ce qu'un pourcentage spécifique soit perdu lorsque le stop loss est atteint.
Si notre dépôt est de 1000 $ et que le risque est de 5%, nous perdrons 500 $ en déplaçant le stop loss.
Bien sûr, nous devons tenir compte (surtout pour les amateurs de "six" et de "sept" avec leur SL "protecteur", qui atteint parfois des fourchettes de cinq jours), que nous avons le lot minimum 0,01, et le SL peut être assez grand, et si le dépôt n'est que de 100 $ - la perte peut être nettement supérieure à 5%.
En outre, il convient de distinguer le "coup de contrôle" - c'est-à-dire le moment où TC fait preuve d'un comportement inacceptable - de la transaction habituelle qui se termine par une perte. MM calcule le lot à risque exactement pour une transaction. Mais nous devons comprendre que si nous avons une file d'attente maximale autorisée de SL, disons 10 (au départ, chaque TS écrit la taille de la file d'attente dans le journal) - alors, même avec un risque de 5 %, le "tir de contrôle" peut se produire lorsqu'il ne reste que 59 % du dépôt.
Zdorov, Peter.
1. Ces experts sont nombreux et la règle des "20/80" bat son plein, je signale les meilleurs chaque lundi, il y a 672 experts au total et environ 20% d'entre eux se débrouillent très bien. Pour les plus incrédules, vous trouverez ci-dessus le score et le mot de passe des investissements pour la première division de la Ligue. Supposons que le TS 640150 a fonctionné toute l'année, qu'il a effectué 78 transactions, qu'il a gagné 100 $ au lot fixe de 0,01 et qu'il continue à fonctionner. Ou que le TS 642750 qui fonctionnait depuis la fin décembre de l'année dernière a été retiré du marché il y a quelques jours, qu'il a effectué 75 transactions, que son solde était de 36,1 $ lorsqu'il a été retiré (également au lot minimum).
2. Il n'y a pas de quoi se vanter ici, malheureusement. J'utilise les résultats de la ligue, et j'ai un compte réel qui était dans un marasme catastrophique, et qui maintenant est juste un marasme. Mais, je fais ma sélection d'expert de manière intuitive. Ce qui n'est pas bon pour suggérer quoi que ce soit aux autres.
C'est le problème, démontrer une bonne transaction n'est pas une garantie qu'elle va se poursuivre. Ici, en utilisant le même TS 642750 comme exemple - tout récemment, il était en profit de 115 $, il a montré une très bonne transaction pendant six mois. Et pour un SL inacceptable, elle a perdu les deux tiers de son dépôt ! (Ce contre quoi je mets en garde les gens à plusieurs reprises - les systèmes commençant par "six" ou "sept" - sont des systèmes de "suivi inversé" extrêmement dangereux qui se comportent très bien comme la martingale, mais sans charge sur le dépôt).
La ligue TC vous permet simplement de convertir la question de "ce qui serait fait pour que TC gagne à l'avenir" en "comment sélectionner parmi ceux qui gagnent déjà ceux qui gagneront à l'avenir". Cette question est sensiblement différente, mais elle n'en est pas moins complexe.
OK. Une autre question pour votre référence :
Utilisez-vous des statistiques et recueillez-vous des données sur l'adéquation des différents systèmes aux différentes conditions du marché ?
Compte tenu de la quantité de stratégies testées pendant plusieurs mois, vous disposez d'un riche matériel statistique qui contient très probablement les régularités entre la dynamique des prix et le comportement des Expert Advisors. A partir de ce matériel, vous pouvez obtenir la compréhension des principes stratégiques et des propriétés nécessaires à leur comportement et à leur adaptation aux conditions changeantes du marché. Ensuite, les principes et les propriétés extraits des statistiques peuvent être intégrés dans de nouvelles stratégies, les rendant meilleures et plus intelligentes.
ZZZ. L'optimisation n'améliore pas qualitativement une stratégie, elle ne fait que réaliser son potentiel maximal en donnant aux paramètres de meilleures valeurs dans un segment de la dynamique du marché. Ainsi, pour s'améliorer, les stratégies doivent être repensées par l'auteur. Si la stratégie n'est pas importante, alors le mécanisme de rotation des experts est important, ce qui est aussi une stratégie. Par conséquent, il n'y a pas d'échappatoire à la stratégie dans le trading ?
Je propose de discuter des questions suivantes :
1. Qu'est-ce qu'un scalper ? À mon avis, c'est une transaction où le TP est beaucoup plus petit que le SL.
2. Quels TCs de la Ligue peuvent être classés comme scalpers sur la base de résultats de trading réels? Par exemple, je classerais le 642750 mentionné ci-dessus comme un scalper.
3. Les résultats des transactions d'un même TS dans la Ligue et dans mon Signal étaient très différents en raison de la différence des cotations en unités de points à cinq chiffres. Quelle est la conclusion générale ?
1. pas nécessairement.
2. pas nécessairement. Scalper - la durée de vie d'une position peut varier de quelques secondes à plusieurs minutes. TUT - beaucoup plus élevé... pas un scalper...
3. C'est élémentaire, c'est là que le chalut fonctionne aux tics...
Je propose de discuter des questions suivantes :
1. Qu'est-ce qu'un scalper ? À mon avis, c'est un trade où le TR est beaucoup plus petit que le SL.
2. Quels TCs de la Ligue peuvent être classés comme scalpers sur la base de résultats de trading réels? Par exemple, je classerais le 642750 mentionné ci-dessus comme un scalper.
3. Les résultats des transactions d'un même TS dans la Ligue et dans mon Signal étaient très différents en raison de la différence des cotations en unités de points à cinq chiffres. Quelle conclusion générale peut-on en tirer ?
1. Un scalper est un système dont la prise moyenne est inférieure à 1% de l'ATR quotidien. C'est-à-dire que pour la volatilité actuelle, disons sur l'eurodollar, elle n'est pas supérieure à cinq pips (cinq chiffres).
2. La prise moyenne sur n'importe quel TS est bien supérieure à 1%, par conséquent il n'y a pas de scalpeurs dans la Ligue.
3. "And Thunder Strikes", par R. Bradbury.
OK. Une autre question pour votre référence :
Utilisez-vous des statistiques et recueillez-vous des données sur l'adéquation des différents systèmes aux différentes conditions du marché ?
Avec autant de stratégies testées pendant autant de mois, vous disposez d'un riche matériel statistique qui contient probablement des régularités entre la dynamique des prix et le comportement des experts, à partir duquel vous pouvez extraire des idées sur les principes et les propriétés stratégiques nécessaires au comportement et à l'adaptation aux conditions changeantes du marché. En outre, les principes et propriétés dérivés des statistiques peuvent être intégrés dans de nouvelles stratégies, les rendant ainsi meilleures et plus intelligentes.
L'optimisation n'améliore pas la stratégie sur le plan qualitatif, elle ne fait qu'offrir son potentiel maximal, en donnant aux paramètres de meilleures valeurs dans l'intervalle de la dynamique du marché. Par conséquent, les stratégies doivent être repensées par l'auteur pour s'améliorer. Si la stratégie n'est pas importante, alors le mécanisme de rotation des experts est important, ce qui est aussi une stratégie. Par conséquent, il n'y a pas d'échappatoire à la stratégie dans le trading ?
Toutes les statistiques disponibles se trouvent dans ce fil. Les résultats formels de ce traitement sont absents, mais nous avons quelques résultats intuitifs, comme la conviction que le trailing stop-loss (trailing TP) est une pratique dangereuse ressemblant à la martingale. Je crois également que les SL suiveurs fonctionnent mal, les stops fixes sont bien meilleurs. Et quelques autres croyances intuitives de ce type.
Quant à "vous ne pouvez pas échapper à la stratégie" - je n'ai pas dit cela, et je suis tout à fait d'accord pour dire que "le mécanisme de rotation des experts est important". C'est également la tâche principale de la Ligue - il existe un ensemble complet de tous les Expert Advisors possibles, composés de techniques de trading simples et bien connues, et la question est de savoir comment sélectionner parmi ces experts ceux qui seront rentables pendant un certain temps, et retirer du trading les experts qui sont hors service.
Toutes les statistiques dont nous disposons sont affichées dans ce fil. Il existe des statistiques plus étendues sur le paramètre "qualité". Il n'y a pas de résultats formels de ce traitement, mais il y a quelques résultats intuitifs, comme la conviction que le trailing inverse (trailing TP) est une pratique très dangereuse, qui rappelle fortement le comportement de martingale. De même, la croyance selon laquelle les SL suiveurs fonctionnent mal et les stops fixes sont bien meilleurs, et bien d'autres croyances intuitives de ce type.
Quant à "il n'y a pas d'échappatoire à la stratégie" - je n'ai pas dit cela, et je suis tout à fait d'accord pour dire que "le mécanisme de rotation des experts est important". C'est la tâche principale de League - il existe un ensemble complet de tous les Expert Advisors possibles, composés de techniques de trading simples et bien connues, et la question est de savoir comment sélectionner parmi ces experts ceux qui seront rentables pendant un certain temps, et retirer du commerce les experts qui ont échoué.
Divisez les robots par leurs stratégies et voyez combien de scalpers analysent le volume. Je suis sûr que ceux qui négocient sans cela sont libres d'abandonner la ligue, car scalper sans volume, c'est comme sauter dans l'eau depuis les tours sans vérifier s'il y a de l'eau dans la piscine.
Encore une fois, il n'y a pas de scalpeurs dans la Ligue. En règle générale, la prise moyenne est supérieure à 10% de l'ATR quotidien. La durée d'occupation d'un poste est souvent supérieure à une journée.
Et à propos des "folles flambées de prix" - je pense simplement que c'est là-dessus qu'on peut gagner de l'argent. Dans les règles du momentum forex. Il y a très peu de grands mouvements lents.