L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3059
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Question d'IA : quelles sont les meilleures paires de devises à combiner?
d'où vient la formule ? et la réponse ?
Où avez-vous trouvé la formule ? Dans la réponse également ?
Non, j'ai simplement rassemblé plusieurs paires de devises pour que chaque valeur ait le même poids dans la tarification.
Non, j'ai simplement réuni quelques paires de devises pour que chaque valeur ait le même poids dans la tarification.
C'est intéressant.
mais il est probablement préférable de baser la formule sur la stationnarité de la série plutôt que sur une pondération égale, avez-vous essayé ?
intéressant...
mais il est probablement préférable de baser la formule sur la stationnarité de la série plutôt que sur l'égalité des poids, avez-vous essayé ?
Pour créer un graphique de prix aléatoire maximalement stationnaire, vous pouvez utiliser des paires de devises dites "faiblement corrélées". Ces paires de devises ont un faible niveau de corrélation entre elles, ce qui les rend plus indépendantes l'une de l'autre.
Les paires AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY sont des exemples de ces paires de devises. Ces paires ont des caractéristiques différentes, qui peuvent contribuer à un indice plus stationnaire. Toutefois, n'oubliez pas que la corrélation entre les paires de devises peut changer au fil du temps et en fonction des événements macroéconomiques.
Je pense que seule l'imagination peut limiter les résultats.
Pour créer un graphe aléatoire maximalement stationnaire
Je voulais dire créer une série stationnaire pour l'arbitrage.
Et pour créer une série aléatoire, les devises ne sont pas nécessaires en principe).
Je voulais créer une série stationnaire pour l'arbitrage
AI Answer :
Pour créer une série stationnaire pouvant être utilisée pour l'arbitrage, vous devez sélectionner des paires de devises fortement corrélées mais susceptibles de s'écarter temporairement l'une de l'autre.
La corrélation entre les paires de devises peut être mesurée à l'aide du coefficient de corrélation de Pearson. Plus le coefficient est proche de 1, plus la corrélation est élevée.
Les paires de devises à forte corrélation peuvent inclure l'EUR/USD et le GBP/USD, l'USD/CHF et l'USD/JPY, l'AUD/USD et le NZD/USD, l'USD/CAD et l'AUD/USD, l'USD/JPY et l'EUR/JPY.
Toutefois, pour l'arbitrage, il faut tenir compte non seulement de la corrélation, mais aussi d'autres facteurs tels que la volatilité et la liquidité de chaque paire de devises, les taux des banques centrales et les nouvelles économiques.
Je ne l'utilise pas moi-même
AI Answer :
Pour créer une série stationnaire utilisable pour l'arbitrage, vous devez choisir des paires de devises qui sont fortement corrélées mais qui peuvent s'écarter temporairement l'une de l'autre.
L'IA est incompétente. La corrélation n'est pas du tout importante ici. Ce qu'il faut, c'est de la cointégration.
L'IA est incompétente. La corrélation n'est pas du tout importante. Ce qu'il faut, c'est la cointégration.
Réponse de l'IA (mais pas de ChatGPT) :
Afin de déterminer quelles paires de devises correspondent le plus souvent à une cointégration, vous devez mener une étude basée sur des données de taux de change pertinentes. En général, pour déterminer la cointégration entre deux séries temporelles, par exemple entre les taux de change de deux devises, il faut suivre les étapes suivantes :
Obtenir les séries temporelles des deux paires de devises que vous souhaitez analyser.
Effectuez un test de racine unitaire, tel que le test de Dickey-Fuller, pour déterminer si la série est stationnaire.
Calculez le coefficient de cointégration de la série temporelle, par exemple à l'aide de la méthode de Johansen.
Estimer la proportion de la variation totale de la série temporelle expliquée par la cointégration, par exemple en utilisant le coefficient de détermination.
Si la cointégration est trouvée, utilisez l'information pour prendre des décisions d'investissement appropriées.
La réponse précédente provient de ChatGPT.
AI Answer :
Pour créer une série stationnaire pouvant être utilisée pour l'arbitrage, vous devez choisir des paires de devises qui sont fortement corrélées mais qui peuvent s'écarter temporairement l'une de l'autre.
La corrélation entre les paires de devises peut être mesurée à l'aide du coefficient de corrélation de Pearson. Plus le coefficient est proche de 1, plus la corrélation est élevée.
Les paires de devises à forte corrélation peuvent inclure l'EUR/USD et le GBP/USD, l'USD/CHF et l'USD/JPY, l'AUD/USD et le NZD/USD, l'USD/CAD et l'AUD/USD, l'USD/JPY et l'EUR/JPY.
Cependant, l'arbitrage nécessite de prendre en compte non seulement la corrélation mais aussi d'autres facteurs tels que la volatilité et la liquidité de chaque paire de devises, les taux des banques centrales et les nouvelles économiques.
Je ne l'utilise pas moi-même
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
Minutes vieilles de trois ans.
Test hors échantillon sur de nouvelles données, minutes datant de trois mois
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
Les minutes ont trois ans.
Test hors échantillon sur de nouvelles données, les minutes datent de trois mois.
peut-être serait-il correct d'écrire d'abord ce qui a été calculé ici ?
Corrélation ? Cointégration ? Erreur de modèle ?