L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2910

 
Valeriy Yastremskiy #:
Lecture sur la renaissance et Simons qui a appris le marché. Citation
À la fin des années 1960, plusieurs années après le début de l'été, Baum et le mathématicien Lloyd Welch, un spécialiste de la théorie de l'information qui travaillait dans le bureau voisin, ont mis au point un algorithme pour analyser les chaînes de Markov - une séquence d'événements aléatoires dans laquelle la probabilité d'un événement ultérieur dépend uniquement de l'état actuel et est indépendante du passé.
Les chaînes de Markov impliquent qu'il est impossible de prédire les actions futures avec une précision absolue, mais qu'il est possible de suivre la chaîne d'événements et d'émettre des hypothèses raisonnables sur les résultats possibles.
Le base-ball est un exemple de jeu de Markov. Si un batteur rate trois balles et marque deux strikes, le nombre et l'ordre dans lequel les strikes ont été lancés pendant cette période n'ont pas d'importance. Si le batteur marque encore un strike, il est éliminé du jeu.

Il y a quelque chose à cela. Il serait intéressant de retrouver ses articles de 1967 sur les conditions du marché et sur ce qui s'ensuit. L'homme est un géant, bien sûr))))

Il n'est pas difficile de s'en rendre compte dans le commerce réel.

Par exemple, en ce moment, vous pissez sur l'escalope entière et le prix se retourne instantanément contre l'ordre ouvert et continue jusqu'à ce que vous vous calmiez.

Vous vous calmez, ce qui reste est ce qui reste.

Si vous ne vous calmez pas, vous perdez tout.

Il n'y a pas besoin de penser et d'inventer autre chose, c'est simple comme un œuf.

On ne peut donc pas identifier une régularité à partir de l'histoire, c'est un tâtonnement et des tentatives de synthèse qui n'aboutissent à rien.
 
Renat Akhtyamov #:

il n'est pas difficile de s'en apercevoir lorsque l'on négocie en direct.

Par exemple, en ce moment, vous pissez sur l'escalope entière et le prix se retourne instantanément contre l'ordre ouvert et continue jusqu'à ce que vous vous calmiez.

Vous vous calmez, ce qui reste est ce qui reste.

Si vous ne vous calmez pas, vous perdez tout.

Il n'y a pas besoin de penser et d'inventer autre chose, c'est simple comme un œuf.

On ne peut donc pas identifier un modèle à partir de l'histoire, c'est un tâtonnement et des tentatives de synthèse qui n'aboutissent à rien.

En fait, il ne s'agit pas de cela, mais des processus cachés de Markov et de la manière dont ils peuvent être modélisés dans des conditions de données insuffisantes. Et de l'algorithme de Baum-Welsh, également)))))

Les escalopes ici sont manifestement inutiles.

Aidez-moi à trouver ses articles.

 
Valeriy Yastremskiy #:

En fait, il ne s'agit pas de cela, mais des processus cachés de Markov et de la manière dont ils peuvent être modélisés dans des conditions de données insuffisantes. Et de l'algorithme de Baum-Welsh également)))))

Les cutlets ne sont manifestement pas nécessaires ici.

Aidez-moi à trouver ses articles.

L'algorithme de Baum-Welsh ?

C'est sur wikipedia.

 
Valeriy Yastremskiy #:

En fait, il ne s'agit pas de cela, mais des processus cachés de Markov et de la manière dont ils peuvent être modélisés dans des conditions de données insuffisantes. Et de l'algorithme de Baum-Welsh également)))))

Les cutlets ne sont manifestement pas nécessaires ici.

Aidez-moi à trouver ses articles.

Je parle des modèles de Markov cachés de SMM ( hmm ) depuis longtemps... La dernière fois que j'en ai parlé, c'était lorsqu'un imbécile local m'a prouvé que la mesure de la proximité est la probabilité ))

Il y a plein de bibliothèques sur les hmm, quel est l'intérêt de parler de...

 
Renat Akhtyamov #:

l'algorithme de Baum-Welsh ?

aka wikipedia

Articles de Simons de 67 et 70 sur le sujet.

 
mytarmailS #:

Je parle des modèles de Markov cachés de SMM ( hmm ) depuis longtemps maintenant.... La dernière fois que j'en ai parlé, c'était lorsqu'un imbécile local m'a prouvé que la mesure de proximité est la probabilité ))

Il existe de nombreuses bibliothèques sur les HMM, quel est l'intérêt de parler de... ?

Pourquoi aimez-vous tant et n'oubliez pas à l'occasion)))) ... ... ... l'un l'autre))))))))

L'idée est qu'ils ont trouvé quelque chose que d'autres n'ont pas trouvé, et peut-être que cela peut être lu dans leurs articles.

Par ailleurs, ce n'est pas un mauvais livre. Pas comme Feynman bien sûr, mais assez facile à lire.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Pourquoi l'aimez-vous tant et ne l'oubliez pas à l'occasion)))) ... ... ... l'un l'autre)))))

Le discours est qu'ils ont trouvé quelque chose que d'autres n'ont pas trouvé, et peut-être que cela peut être lu dans leurs articles.

De plus, ce n'est pas un mauvais livre. Il n'a rien à voir avec Feynman, bien sûr, mais il est assez facile à lire.


Tout tourne autour de l'application....
Vous pouvez utiliser l'algorithme SMM pour prédire le prix, vous pouvez prédire l'état du prix, vous pouvez prédire l'état du TS et du trade/not trade, vous pouvez prédire l'état de la pile, les ordres....

Ici, vous devez savoir ce qu'ils faisaient, et non pas ce qu'ils faisaient.
 
mytarmailS #:

Tout tourne autour de l'application....
Vous pouvez utiliser l'algorithme SMM pour prédire le prix, vous pouvez prédire l'état du prix, vous pouvez prédire l'état du TS et du trade/not trade, vous pouvez prédire l'état de la pile, les applications...

Ici, vous devez savoir ce qu'ils ont fait, et non ce qu'ils faisaient.

Oui, c'est clair, mais cela ne fait pas de mal de lire les articles.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Les articles de Simons '67 et '70 sur le sujet.

Ahh, je me souviens

Oui, j'en ai trouvé un.

On le trouve sur Internet en anglais et sur des sites étrangers, je crois.

Vous devriez probablement télécharger celui-ci d'abord :

Gregory Zuckerman, journaliste au WSJ et auteur d'un livre sur Simons, "The Man Who Solved The Market" (L'homme qui a résolu le marché), affirme que l'écart important entre les rendements peut s'expliquer par les différences de stratégie des fonds.


Trouvez ensuite le titre de l'article et faites une recherche.

 
Comment peut-on lutter contre l'inclinaison, et comment peut-on faire confiance à son CT après une grande série de défaites ?