L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2442
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peut-être que quelqu'un s'ennuiera.
https://www.econometrics-with-r.org/16-4-volatility-clustering-and-autoregressive-conditional-heteroskedasticity.html
Attendez d'abord les versions bêta des opérations matricielles.
Quel est le délai approximatif ?
Est-il prévu de télécharger des modèles sauvegardés dans tensorflow ?
Nous avons déjà dit que nous nous dirigeons vers la mise en œuvre de l'apprentissage automatique dans MQL5.
Bientôt, nous publierons un support natif pour les nombres complexes (prêt), les vecteurs de vitesse et les matrices. Il s'agit exactement de la fonctionnalité native du langage, et non des bibliothèques.
Ensuite, nous inclurons un large ensemble de mécaniques ML et donnerons une fonctionnalité similaire à TensorFlow. Cela nous permettra d'écrire un niveau complètement différent de robots natifs.
Ça a l'air très cool, s'ils pouvaient faire correspondre une échelle similaire aux données, ce serait méga cool, çasurpasserait vraimenttoutes les sortes de Robinguds et de Ninge. Sinon, avec des chandeliers non synchronisés et tout simplement déglingués, il n'y a pas grand chose à faire. Ce que je veux dire, c'est que :
Il suffit d'écrire l'ensemble du marché seconde par seconde, de manière synchrone avec quelques centaines (ou au moins quelques dizaines) d'indicateurs économiques réels différents, et d'écrire les nouvelles avec un échantillon de temps également. Ce serait la bombe ! Toutes ces pratiques de la petite à la grande écrire eux-mêmes, mais de fortune, qui comment, certainsfragments de l'ensemble de l'information de fond, et vous pourriez faire un extra-classe du marché des données-serveur, même vendre de l'histoire de qualité, si à des prix raisonnables, car il a longtemps été clair pour tous que l'ensemble de l'alpha dans les données, et non pas le newfangled algorithmes ML, "rubbish in, rubbish out" et ip.
Bonne chance !
Il s'agit d'un travail en cours, nous préparons un stockage de données indépendant sur des dizaines de milliers d'indicateurs macroéconomiques.
Il sera disponible sur tous les terminaux MT5, indépendamment des comptes de courtage, en plus des flux de courtage.
Il s'agit d'un travail en cours, nous préparons un stockage de données indépendant sur des dizaines de milliers d'indicateurs macroéconomiques.
Il sera disponible sur tous les terminaux MT5, indépendamment des comptes de courtage, en plus des flux de courtage.
C'est intéressant. Allez-vous restaurer l'historique, ou collecter des données à partir d'un certain point ? Y aura-t-il une synchronisation automatique avec la carte actuelle, en tenant compte de l'heure différente de la rotation de l'horloge dans les différents pays et les différentes années ?
C'est intéressant. Allez-vous restaurer l'historique, ou collecter des données à partir d'un moment précis ? Y aura-t-il une synchronisation automatique avec la carte actuelle, en tenant compte des différents moments de l'horloge dans les différents pays et les différentes années ?
Avec un historique complet et en temps UTC.
Le plus souvent, il sera possible de régler l'heure dans les paramètres du terminal pour un ajustement automatique.
Quand le méta-éditeur lui-même sera-t-il amélioré ? Pourquoi ne pas prendre pycharm comme exemple et copier simplement sa fonctionnalité ?
Il s'agit d'un travail en cours, nous préparons un stockage de données indépendant sur des dizaines de milliers d'indicateurs macroéconomiques.
Elle sera disponible sur tous les terminaux MT5, indépendamment des comptes de courtage, en plus des flux de courtage.
Il s'agit d'un travail en cours, nous préparons un stockage de données indépendant sur des dizaines de milliers d'indicateurs macroéconomiques.
Elle sera disponible sur tous les terminaux MT5, indépendamment des comptes de courtage, en plus des flux de courtage.
Respect !
Cela ressemble à un fantasme, je ne pensais même pas qu'il apparaîtrait un jour. Fondamentalement, pour l'apprentissage automatique, le plus important est d'avoir accès à différents indicateurs avec une stricte périodicité de publication. Un dépôt fiable de ces données est, à mon avis, la solution au problème !
Oui, les données sont presque tout dans notre difficile métier, dans les organisations sérieuses, la plupart des données sont collectées par eux-mêmes, c'est une couche de travail séparée à grande échelle, les traders algorithmiques simples et les mini-équipes s'acquittent de cette tâche médiocrement, ce qui est principalement la cause de la frustration dans le trading algorithmique, et les "traders simples" ne vont pas plus loin que BP, qui est un pas de bébé avec des résultats prévisibles. S'ils n'étaient pas conscients du fait que les traders n'y sont pas habitués, ils seraient pris en considération par le courtier, et celui-ci pourrait se faire sa propre opinion sur les résultats.