L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2410
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Que faire quand on passe d'une gamme à l'autre ?
C'est juste une pensée sous forme d'images... Je n'ai pas de réponses toutes faites.
Vous pouvez considérer une fourchette par rapport au dernier prix, en constante évolution.
Il existe également une idée intéressante pour réduire les prix sous une forme plus compacte et reproductible. L'AMO devrait apprécier cette forme de données.
plus :
1) Données sous une forme beaucoup plus simple que les données brutes, ce qui garantit POSSIBLEMENT la répétabilité et un apprentissage adéquat.
2) Je pense qu'il n'y a pratiquement aucune perte d'information avec ce type de conversion.
l'algorithme est le suivant
1) Je regroupe les prix en utilisant un dbscan (c'est le plus intelligent) et je peux filtrer le bruit.
2) enregistrer le prix moyen de chaque nuage, ainsi que le nombre de points dans le nuage
obtenir les points des centres des clusters comme les prix ci-dessus, et en bas combien de points sont dans le cluster
ou comme ceci
Karoch je suis content de moi ;))) alors que le code n'est pas terminé ;)))
Comparer le même motif avant et après transformation
Je suis en faveur de certaines approches innovantes.)
Une autre chose est que danser depuis le poêle ne signifie pas danser comme si on était cloué à jamais à ce même poêle) Et la plupart des discussions sur SB sur ce forum ressemblent exactement à cela, pourquoi elles sont déjà un peu fatiguées).
Eh bien, on ne peut pas s'éloigner du SB - c'est la fournaise d'où notre danse commence) Une autre chose est que danser depuis la fournaise ne signifie pas danser comme si on était cloué pour toujours à cette même fournaise) Et la plupart des discussions sur le SB sur le forum ressemblent à cela, ce qui les rend un peu fatigantes)
J'ai longuement et douloureusement réfléchi au prétraitement non standard, mais rien ne fonctionnait à l'époque. Peut-être que j'y repenserai, ou que je trouverai du matériel. Certains sont bons (mais toujours béquillards). Utiliser les résidus d'une régression linéaire entre l'eurusd et l'indice dollar comme fic, résidus de régression des n dernières années pour l'instrument dans l'espoir que la tendance se poursuive.
Arbitrage d'indices
J'ai longuement et douloureusement réfléchi au prétraitement non standard, mais rien ne fonctionnait à l'époque. Peut-être que j'y repenserai, ou que je trouverai du matériel. Certains sont bons (mais toujours béquillards). Pour utiliser les résidus d'une régression linéaire entre l'eurusd et l'indice dollar comme fic, les résidus de régression des n dernières années pour l'instrument dans l'espoir que la tendance se poursuive.
Attendez, mais l'indice standard du dollar a une formule connue, non ? Son logarithme est donc une combinaison linéaire des logarithmes de six taux. Autrement dit, les résidus de la régression linéaire (pour les logarithmes) seront une combinaison linéaire des logarithmes des cinq taux restants, non ?
Attendez, mais l'indice standard du dollar a une formule connue, non ? Ainsi, son logarithme est une combinaison linéaire des logarithmes de six taux. Autrement dit, les résidus d'une régression linéaire (pour les logarithmes) seront une combinaison linéaire des logarithmes des cinq taux restants, non ?
Non, il s'agit de la régression de l'indice sur l'eurusd. Si on met tous les outils au lieu de l'indice, il n'est pas sûr que la même formule fonctionne, je ne l'ai pas testé.
Non pas que je sois vraiment contre (surtout si ça marche). Je ne vois pas immédiatement comment ou pourquoi cela pourrait fonctionner. Je suppose qu'il s'avère que les résidus de votre régression rassemblent toutes les informations utiles et suppriment les informations inutiles (sur le comportement des autres monnaies impliquées dans l'indice).
Non pas que cela me dérange beaucoup (surtout si cela fonctionne). C'est juste que je ne vois pas vraiment comment ou pourquoi ça pourrait marcher. Probablement, il s'avère que le reste de votre régression rassemble toutes les informations utiles et supprime les informations inutiles (sur le comportement des autres monnaies participant à l'indice).