L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2071

 
Aleksey Vyazmikin:

Ce n'est pas la pire option possible :))))

Je l'éteindrais au bout d'un mois. Ce sera ennuyeux)
 
elibrarius:
Je l'éteindrais après un mois. Ce serait ennuyeux))

Je m'entraîne à ne pas toucher le TS - très difficile.

 
Evgeniy Chumakov:


Ce n'est pas une réponse, juste un sujet sur les modèles.

Réalisation de motifs en zigzag de type Morse (motifs longs - courts, etc. 54)

Parfois, vous pouvez voir comment les mêmes combinaisons de lettres alternent dans une rangée.

Et voici un histogramme des fréquences d'événements du bras long et court en zigzag (long avec un signe +, court avec un signe -) . À ce propos, le motif X a longtemps été le plus fréquent parmi les "longs", et parmi les "courts", le plus souvent L et P.

C'est bien si tout fonctionne pour vous.

J'ai cherché un lien entre le modèle et une décision après l'avoir détecté - j'ai constaté que la décision d'acheter ou de vendre est toujours 50/50,

j'ai essayé avec des stops courts, j'ai obtenu plus de profits qu'avec des stoploss mais le nombre de transactions est très faible, si je me souviens bien j'en ai eu environ 10 par an - je ne pense pas que ce soit des résultats statistiquement bons quand j'ai 3-4 pertes sur 10 transactions, le reste sont des profits


ZZY : J'ai essayé de rechercher des motifs (combinaisons, comme vous l'avez dit en morse) par Renko, et c'est encore pire que par ZigZag. Peut-être parce que Renko ajoute un délai pour prendre une décision après avoir trouvé un motif.

 

Igor Makanu:

que la décision finale est d'acheter ou de vendre, c'est toujours 50/50,


Je ne cherchais pas à acheter ou à vendre, mais à savoir si le genou actuel est plus grand que le précédent.

 
Evgeniy Chumakov:


Je ne cherchais pas à acheter ou à vendre, mais à savoir si le genou actuel est plus grand que le précédent.

Je teste tout avec le testeur de stratégie MT - vous obtenez le résultat immédiatement (ou plutôt non).

 
Aleksey Vyazmikin:

Alors qui va enseigner cette stratégie, il peut gagner, je le pense :) Je peux verser un échantillon - pour essayer mes forces, si vous pouvez enseigner et partager le secret - je vais partager la stratégie dans le code !


Essentiellement sur 1 indicateur.

Montrez-moi cette information


J'ai essayé d'utiliser l'historique de l'article de Saber où le gain minimum attendu et le temps avec la monnaie sont connus, le résultat est zéro. Pour l'instant, les systèmes classiques l'emportent sur le MO.
 
Aleksey Vyazmikin:

Alors qui va enseigner cette stratégie, il peut gagner, je le pense :) Je peux télécharger un échantillon - pour m'essayer, si vous pouvez l'enseigner et partager le secret - je partagerai la stratégie en code !


Essentiellement sur 1 indicateur.
Et alors ? Vous allez lancer le code ? Ou au moins un échantillon.
 
Evgeniy Chumakov:

Ce n'est pas une réponse, juste un sujet sur les modèles.

Réalisation de motifs en zigzag de type Morse (motifs longs - courts, etc. 54)

Parfois, vous pouvez voir comment les mêmes combinaisons de lettres alternent dans une rangée.

Et voici un histogramme des fréquences d'événements du bras long et court en zigzag (long avec un signe +, court avec un signe -) . D'ailleurs, depuis longtemps, le motif X est le plus fréquent parmi les motifs "longs", et parmi les motifs "courts", les motifs L et P sont les plus fréquents.

Bien fait ! Bien fait...

Je pense qu'il est préférable de ne pas chercher un motif après le motif, mais de chercher un prix de rebond lié à ce motif, c'est beaucoup plus difficile à formaliser, mais cela fonctionne mieux à mon avis....

Cela revient à apprendre à l'algorithme à passer des ordres à certains prix, en fonction de la tendance actuelle.

 
Rorschach:

Montrez l'information comme ceci


J'ai essayé de m'entraîner sur l'histoire de l'article de Saber, où l'espérance minimale et le temps avec la monnaie sont tous deux connus, le résultat est nul. Jusqu'à présent, les systèmes classiques battent le MO.
Rapport du testeur de stratégie
Open-Broker (Build 2666)

Courtier : JSC ''Otkritie Broker''.
La monnaie : RUR
Dépôt initial : 1 000 000.00
Levier : 1:1
Résultats:
Qualité de l'histoire : 56%
Barres : 1300167 Tics : 5196255 Des personnages : 1
Bénéfice net : 28 280.00 Prélèvement absolu sur le solde : 45.00 Prélèvement absolu par fonds 56.00
Bénéfice total : 168 573.00 Prélèvement maximal sur le solde : 2 010.00 (0.20%) Retrait maximal des fonds : 2 044,00 (0,20%) 2 044.00 (0.20%)
Perte totale : -140 293.00 Dégradation relative de la balance : 0.20% (2 010.00) Retrait relatif des fonds : 0.20% (2 044.00)
Rentabilité : 1.20 Le gain attendu : 3.85 Niveau de marge :
Facteur de récupération : 13.84 Ratio de Sharpe : 0.06 Z-score : 3.41 (99.74%)
AHPR : 1.0000 (0.00%) Corrélation LR : 0.97 Résultat du test : 0
GHPR : 1.0000 (0.00%) LR Erreur standard : 1 834.06
Total des échanges : 7345 Transactions courtes (% des gagnants) : 3650 (32.85%) Transactions longues (% des gagnants) : 3695 (29.91%)
Total des échanges : 14690 Transactions rentables (% de toutes les transactions) : 2304 (31.37%) Transactions à perte (% de toutes les transactions) : 5041 (68.63%)
Le commerce le plus rentable 639.00 La plus grosse transaction perdante : -227.00
Moyenne des transactions rentables : 73.17 Moyenne des transactions perdantes : -27.83
Nombre maximum de gains continus (profit) : 8 (360.00) Nombre maximum de pertes continues (perte) : 23 (-565.00)
Profit continu maximum (nombre de victoires) : 1 014.00 (6) Perte continue maximale (nombre de pertes) : -685.00 (17)
Gains moyens continus : 1 Pertes moyennes en continu : 3


 
Evgeniy Chumakov:


Ce n'est pas une réponse, juste un sujet sur les modèles.

Réalisation de motifs en zigzag de type Morse (motifs longs - courts, etc. 54)

Parfois, vous pouvez voir comment les mêmes combinaisons de lettres alternent dans une rangée.

Et voici un histogramme des fréquences d'événements du bras long et court en zigzag (long avec un signe +, court avec un signe -) . À propos, le motif X a longtemps été le plus fréquent parmi les motifs "longs", et parmi les motifs "courts", les motifs L et P sont les plus fréquents.

Comment définissez-vous l'épaule longue et l'épaule courte ?