L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2036
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La question est valable, car cette approche appartient aux méthodes de modélisation basées sur les agents et il est nécessaire de décrire les règles du comportement individuel des agents. Les règles du "jeu minoritaire" ne décrivent que la "récompense" que l'agent reçoit de l'environnement.
Les articles scientifiques sur le sujet ne posent généralement pas la question "comment créer un système rentable ?") mais plutôt "comment exactement ces agents idiots créent-ils des crises sur le marché ?") Par conséquent, ce qu'ils appellent "stratégies de trading" semble plutôt ringard.
Si l'on prend au sérieux la question de savoir ce qu'est le TS et que l'on essaie de combiner l'approche du trader et l'approche scientifique, la formalisation de ce concept m'échappe. La définition évidente par le concept d'algorithme s'impose d'elle-même. Mais si vous examinez attentivement l'ensemble du cycle de vie du TS, vous pouvez facilement trouver des idées comme "un algorithme pour la sur-optimisation de l'algorithme TS" et ainsi de suite jusqu'à l'infini).
Je lis lentement des articles sur le sujet et j'arrive à la conclusion que nous arriverons à des modèles avec des propriétés complexes des éléments de modèle les plus simples - les commerçants).
Les atomes sont démontés morceau par morceau)
examinons la situation de la recherche d'informations sur la base de la crédibilité et de l'utilité pour l'avenir,
- quelle est la durée du cycle de vie du TS ? (le folklore du trader sur les tests sur 10 ans et 10 nuits, "aspiré" par le doigt du trader, qui retourne les doigts de tout le monde - il ne faut pas en tenir compte)
- quelles sont les tâches d'optimisation/de reconfiguration ?
Le TS vit sur une série stationnaire, la stationnarité d'une série est une capacité d'un modèle mathématique à décrire cette série avec une erreur acceptable, avec une erreur supérieure à l'erreur acceptable on considère que la série peut être décrite par un autre modèle et un décalage se produit. Et je suis d'accord avec Alex Nikolaev, la stratégie consiste à changer/former un nouveau comportement à partir de l'analyse de nouvelles données.
Je voudrais encore mettre l'accent sur le décalage entre le concept d'algorithme et celui de TS. Au contraire, le TS n'est pas un code fixe, mais le processus de modification de celui-ci) "Mettre le conseiller expert sur le graphique et l'oublier" est, à mon avis, un idéal inatteignable)
Vous ne pouvez pas formaliser vos recherches par la méthode des exceptions ou de la négation
Nous revenons alors au début de la discussion : qu'est-ce que le TS abstrait ? ou que doit rechercher un trader ?
SZZ : Avec les algorithmes c'est plus facile, c'est formalisé depuis longtemps, ou plutôt pour le concept de programme c'est formalisé : le programme est une donnée et un algorithme qui traite cette donnée, c'est-à-dire donnée + algorithme = programme. J'aimerais entendre la même définition minimaliste pour le TS.
TS est basé sur des séries stationnaires, la stationnarité d'une série est la capacité d'un modèle mathématique à décrire cette série avec une erreur acceptable, avec une erreur supérieure à l'erreur acceptable, on considère que la série peut être décrite par un autre modèle, et un décalage se produit. Et je suis d'accord avec Alex Nikolaev, la stratégie consiste à changer/former un nouveau comportement à partir de l'analyse de nouvelles données.
Mais j'essaie de trouver une définition commune pour un TS - vous pouvez rechercher beaucoup de choses, au moins les beaux graphiques d'équilibre dans le testeur sont recherchés par tout le monde et même trouvés par beaucoup, mais comme les observations du service de signaux et les participants actifs du forum le montrent - ce n'est pas ce que vous devriez rechercher lorsque vous cherchez (évaluez) un TS
Mais encore une fois, qu'est-ce qu'un résumé TS ? Ou que doit rechercher un chercheur ?
Le TS est le moment où, à partir d'un grand nombre d'informations et d'options pour leur traitement, vous les condensez toutes en une seule décision binaire OUI/NON.
TS est un filtre, il existe différents filtres, adaptatifs, intelligents, primitifs ...
la méthode d'exclusion ou de négation ne permettra pas de formaliser la recherche
Nous revenons alors au début de la discussion : qu'est-ce qu'un TS abstrait ? ou que doit rechercher un chercheur ?
SZZ : C'est plus facile avec les algorithmes, le concept est formalisé depuis longtemps, ou plutôt il est formalisé pour le concept de programme : le programme est une donnée et un algorithme qui traite cette donnée, c'est-à-dire donnée + algorithme = programme. J'aimerais entendre la même définition minimaliste pour le CT.
Permettez-moi d'exprimer cela de la manière suivante : le TS est un algorithme, dont une partie est toujours présente dans l'esprit du trader. Il peut s'agir simplement d'une compréhension intuitive du moment où il convient de basculer le conseiller expert vers le trading virtuel ou de réoptimiser les paramètres (sans attendre le drawdown). En principe, il peut s'agir d'une décision tout à fait rationnelle basée sur les nouvelles, mais pas nécessairement.
En général, un "morceau de l'algorithme TS" reste toujours dans l'esprit du trader, ce qui indique l'impossibilité de le formaliser complètement. Si nous essayons de le formaliser, il en résultera une récursion sans fin - l'algorithme qui change l'algorithme qui change l'algorith me... etc.
Je suis d'accord avec Valery pour dire que la raison est la non-stationnarité. Elle ne peut pas être supprimée par la déstendance, le passage à l'incrémentation et d'autres méthodes similaires de l'économétrie.
Je ne sais pas, faisons le premier.
Dans l'échantillon, tous les pôles sont impliqués dans la formation, le dernier est-il visé ?
arriver à des modèles qui prennent en compte les propriétés complexes des éléments les plus simples du modèle - les traders)
J'espère quand même que "le transistor ne peut pas mesurer le cœur large du héros").
Je ne voudrais pas finir dans la poubelle de l'Histoire)
Le CT consiste à condenser toutes les informations et les options de traitement en une seule décision binaire OUI/NON.
TS est un filtre, les filtres sont différents, adaptatifs, intelligents, primitifs ...
Vous écrivez sur les stratégies d'essai, vous devez revenir à l'étape précédente - que vouliez-vous trouver ?
Permettez-moi de le formuler ainsi : le TS est un algorithme, dont une partie se trouve toujours dans l'esprit du trader. Il peut s'agir simplement d'une compréhension intuitive du moment où il convient de basculer le conseiller expert vers le trading virtuel ou de réoptimiser les paramètres (sans attendre le drawdown). En principe, il peut s'agir d'une décision tout à fait rationnelle basée sur les nouvelles, mais pas nécessairement.
En général, un "morceau de l'algorithme TS" reste toujours dans l'esprit du trader, ce qui indique l'impossibilité de le formaliser complètement. Si nous essayons de le formaliser, il en résultera une récursion sans fin - l'algorithme qui change l'algorithme qui change l'algorith me... etc.
Je suis d'accord avec Valery pour dire que la raison est la non-stationnarité. Il ne peut pas être supprimé par la déstratification, la transition vers des incréments et d'autres méthodes similaires de l'économétrie.
On ne peut donc pas formaliser le concept de CT ?
Il s'avère donc que le TC est une source d'inspiration ? Ou qu'il joue d'un instrument de musique ?
Ou retournons à notre... - Il s'avère que le TS est avant tout l'analyse des informations du marché et la prise de décision.
Dans l'échantillon, toutes les colonnes sont impliquées dans la formation, la dernière colonne est-elle la cible ?
La dernière colonne est la cible, les autres sont les entrées.
Écrire un réseau de neurones à partir de zéro juste pour voir comment il apprend est un amusement douteux ;)) Quand on peut le tester sur des modèles prêts à l'emploi et qu'il n'y a pas d'absurdités...
Il faut aussi écrire la parallélisation, un optimiseur de qualité, le support GPU et le rendre évolutif. Tout cela pour comprendre que les NS ne travaillent pas dans le forex.
Et puis de découvrir que l'apprentissage de NS prend une journée (comme dans les articles récents) et qu'aucune recherche ne peut être menée sur une telle architecture (à cause des fonctionnalités mql ou Dieu sait quoi d'autre).
Pourquoi ce soudain pessimisme mondial ? ))) J'ai "regardé" comment ils étaient formés avant tous les paquets modernes dans NeuroShell Day Pro. Et même alors, j'ai obtenu des résultats robustes, je ne sais pas comment il fonctionne à l'intérieur et il était difficile, presque impossible, de le connecter à MT4.
Je suis d'accord qu'il serait souhaitable de boulonner le GPU.
La question est de savoir quel type de SN ils sont et dans quel paradigme ils ont été construits/appris, les miens évoluent.
Oui, la première variante robuste peut être entraînée même en une journée (bien qu'en pratique, sur un ancien ordinateur portable domestique, cela prenne 8 heures). Mais pour revenir sur la nécessité de faire évoluer la première variante au détriment de sa robustesse, il faudra attendre un mois. C'est-à-dire que même avec dix outils fonctionnant dans la vie réelle, il y aura toujours une nouvelle variante.
En ce qui concerne l'architecture, nous prenons l'algorithme NEAT comme base et y ajoutons nos propres caractéristiques. À la sortie, l'architecture évoluera, y compris l'architecture.
Donc ça se passe comme ça.
Et en même temps, je recommande de lire des livres/conférences sur la microbiologie, etc.
Et dans les disputes malheureusement l'un est un imbécile (argumentant sans connaissance), l'autre est un salaud (argumentant avec connaissance), je préfère un échange d'opinions avec des arguments/raisonnements.
Après tout, l'essentiel est d'avoir un impact, qu'ils aillent au diable - allons-y))).