L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1767
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Dans le dossier DOC 7zFormat.txt à regarder. On a besoin de l'aide deMaxim Dmitrievsky, si vous n'êtes pas trop paresseux)))).
Qu'est-ce que c'est ? J'ai un code pour déterminer l'entropie d'une série et un lien vers l'article.
Non, c'est de la haute voltige, ici-bas. Vous devez extraire les parties compressées d'un fichier d'archive et les décompresser avec une référence temporelle.
Il enlève donc des morceaux aléatoires où l'entropie est plus faible... alors quel est l'intérêt de l'archivage ?
l'objectif n'est pas clairIl enlève donc des morceaux aléatoires où l'entropie est plus faible... alors quel est l'intérêt de l'archivage ?
l'objectif n'est pas clairSi vous ne connaissez pas le nombre exact de points, vous pouvez calculer la différence entre les valeurs indiquées et les cotations réelles. Ces données sont diffusées par les bourses. Tous sans exception et important .... Je comprends que cet outil écrit l'histoire par lui-même ou pouvez-vous le sortir de l'imitateur ?
Oui écrit (a écrit) les données OI (volumes de session ouverts, verre), qui ne sont pas sauvegardées. Et il y a des tics dans l'historique, il n'y a pas besoin de les écrire, n'importe quel indicateur peut dessiner toutes ces affaires. J'ai également imposé l'équilibre des transactions directement sur le prix, cela a également très bien fonctionné (divergence). Si je regarde les statistiques, je peux voir la différence entre les deux indicateurs.
J'ai l'intention de retourner en Nouvelle-Zélande alors que je suis encore en train de faire le "lickety-split". Le principe de base de mon TS sera très probablement basé sur le schéma principal des marchés financiers. Lequel ? "Le finmarket se débarrasse des modèles, des tendances". C'est pour cette raison qu'il est très difficile de le prévoir, car la plupart des chercheurs essaient de trouver des modèles statistiques (puis d'extrapoler), ou simplement en jouant dans une fenêtre de temps flottante prévisible. Sur le second : Cotier dessine les formes visuelles que nous voyons avec nos yeux. Si, dans un avenir proche, nous voyons le début d'une répétition de ces chiffres (uniformité, "schéma"), nous nous attendons inconsciemment à ce que cette "tendance" se poursuive. Il peut s'agir de figures que notre bio-NS a mémorisées (toutes sortes de têtes, d'épaules, de W, de M, de tendances, de pullbacks, bref de "modèles"). C'est-à-dire mon idée principale : le signe d'accrochage est la proximité de motifs visuellement similaires, où le début du "même motif" suivant est l'accrochage. S'il y a un bon "grignotage", le cotier est déplacé contre le poisson le plus pauvre. C'est-à-dire que le motif peut continuer à être dessiné correctement s'il n'y a pas de volume réel (de poissons). Regardez ces cartes dessinées, par endroits cette prise est clairement visible...
Le principe d'un TS intelligent devrait probablement tenir compte de ce schéma. Pour déterminer les formes (motifs) les plus récurrentes (et mémorables pour nous), le réseau neuronal SOM est approprié, car il peut les classer indépendamment. Nous travaillons ensuite avec la fenêtre graphique flottante, nous classons les "modèles" entrants, leur récurrence, nous estimons la probabilité de morsure.
En général, nous sortons de l'eau et prenons une canne à pêche dans nos mains :) Ce sont les idées. Je vais travailler dans ce sens...
Il y a un humour comme ça. Un adjudant demande à un soldat. Quelle est la différence entre la lune et le soleil. Le soldat commence à expliquer que le soleil est une étoile et ainsi de suite. L'enseigne l'interrompt avec le mot "bougre" et dit que le soleil brille le jour et la lune la nuit. En tant que traders, nous ne sommes pas intéressés par toutes les régularités, mais seulement par celles que nous pouvons utiliser pour gagner de l'argent. Voici un modèle sur des nouvelles importantes, il y aura un fort mouvement de prix. Mais ce schéma ne nous est d'aucune utilité. Il y aura un mouvement, mais nous ne savons pas dans quelle direction il ira. Parfois, le prix va non seulement à l'encontre des nouvelles, mais aussi du bon sens. Mais j'utilise ce modèle, comme beaucoup de traders, mais je ne veux pas perdre d'argent. Je sors des positions ou je n'ouvre pas avant les nouvelles. Je ne le trouve pas, posez une caisse de bon whisky, je vais vous aider.
Oui écrit (a écrit) les données OI (volumes de session ouverts, verre), qui ne sont pas sauvegardées. Et il y a des tics dans l'historique, il n'y a pas besoin de les écrire, n'importe quel indicateur peut dessiner toutes ces affaires. J'ai également imposé l'équilibre des transactions directement sur le prix, cela a également très bien fonctionné (divergence). Si je prends en compte la différence entre deux marchés (par exemple, Moscou et Saint-Pétersbourg), il me faudra au moins deux indicateurs pour les analyser.
J'ai l'intention de retourner en Nouvelle-Zélande alors que je suis encore en train de faire le "lickety-split". Le principe de base de mon TS sera très probablement basé sur le schéma principal des marchés financiers. Lequel ? "Le finmarket se débarrasse des modèles, des tendances". C'est pour cette raison qu'il est très difficile de le prévoir, car la plupart des chercheurs essaient de trouver des modèles statistiques (puis d'extrapoler), ou simplement en jouant dans une fenêtre de temps flottante prévisible. Sur le second : Cotier dessine les formes visuelles que nous voyons avec nos yeux. Si, dans un avenir proche, nous voyons le début d'une répétition de ces chiffres (uniformité, "schéma"), nous nous attendons inconsciemment à ce que cette "tendance" se poursuive. Il peut s'agir de figures que notre bio-NS a mémorisées (toutes sortes de têtes, d'épaules, de W, de M, de tendances, de pullbacks, bref de "modèles"). C'est-à-dire mon idée principale : le signe d'accrochage est la proximité de motifs visuellement similaires, où le début du "même motif" suivant est l'accrochage. S'il y a un bon "grignotage", le cotier est déplacé contre le poisson le plus pauvre. C'est-à-dire que le motif peut continuer à être dessiné correctement s'il n'y a pas de volume réel (de poissons). Regardez ces cartes dessinées, par endroits cette prise est clairement visible...
Le principe d'un TS intelligent devrait probablement tenir compte de ce schéma. Pour déterminer les formes (motifs) les plus récurrentes (et mémorables pour nous), le réseau neuronal SOM est approprié, car il peut les classer indépendamment. Nous travaillons ensuite avec la fenêtre graphique flottante, nous classons les "modèles" entrants, leur récurrence, nous estimons la probabilité de morsure.
En général, nous sortons de l'eau et prenons une canne à pêche dans nos mains :) Ce sont les idées. Je vais travailler dans ce sens...
Réfuter la théorie selon laquelle il est possible de déterminer les modèles avec un archiveur. Ou pour confirmer. Bien que vous ayez raison, nous allons tirer des tendances plates et voir que l'archiveur les détecte, mais que nous donnera-t-il en termes de prédictions..... L'archiveur travaille sur l'histoire))))
Ehhhh comme ça a bien commencé)))) entropie, régularités)))) régularités se sont avérées fausses, tout va bien, nous ne comprimons que la même couleur, la même fréquence, les mêmes incréments)))). En fait, l'archiveur trouve d'abord une zone avec les mêmes valeurs et seulement ensuite les compresse. Shit.... Et nous cherchons les mauvais modèles. J'ai lu celui de Panchin aujourd'hui ;))) Avec une facilité extraordinaire, nous confondons l'insignifiance et la profondeur)))))).