L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1756
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Je comprends, mais c'est pour une moyenne, ou plutôt un éclaircissement, la question est de savoir comment faire le même algorithme pour toutes les TFs.
C'est une question assez compliquée, j'y pense tout le temps moi-même, je dirai juste que la bonne direction est l'analyse spectrale.
comment décider qu'au lieu d'un cadre temporel de 5 minutes, l'objectif est de 15 minutes, puis nous regardons l'horaire, puis l'horaire est terminé et nous sommes en arrière d'une minute.
Je pense que la bonne réponse est une simulation, personne ne sait comment le faire correctement, donc nous devons simuler toutes les activités et obtenir les statistiques des résultats.
Nous devons également faire preuve d'une certaine adaptabilité, en fonction des conditions du marché, nous devrons modifier les paramètres de prise de décision.
Le ciblage des actions est ce que nous supposons que les personnes, les artistes ou les amis devraient faire ou feront lorsqu'ils font quelque chose ensemble. Mais parfois, vous dites une chose et ils ne vous comprennent pas comme vous l'attendez. Dans les tâches à une syllabe, cela est facile à corriger. Dans les cas complexes, c'est plus difficile.
C'est une question assez compliquée, j'y pense tout le temps moi-même, je dirai seulement que la bonne direction est l'analyse spectrale.
Je pense que la bonne réponse ici est la simulation, personne ne sait comment le faire correctement, donc vous simulez toutes les actions et obtenez les statistiques résultantes.
L'analyse spectrale ne fera pas l'affaire, mais elle joue où l'essence spectrale, les molécules et les atomes oscillent avec une certaine fréquence, émettent une certaine fréquence d'onde et c'est là que le spectrographe fonctionne. Dans la communauté humaine, les théories ondulatoires ont leur place, l'analyse spectrale est donc appropriée, mais dans la communauté humaine, il n'y a pas d'entités spectrales ondulatoires, il n'est donc pas possible de décrire complètement le système avec des ondes. Il ne s'agit cependant que d'une hypothèse.
A propos de la simulation, je ne comprends pas. Nous avons un historique de 70 pour chaque instrument. C'est ce qui se trouve dans l'actif et ce avec quoi nous pouvons travailler.
L'analyse spectrale est bien, mais elle joue où l'entité spectrale, les molécules et les atomes oscillent à une certaine fréquence, émettent une certaine fréquence d'onde et c'est là que le spectrographe fonctionne. Dans la communauté humaine, les théories ondulatoires ont leur place, l'analyse spectrale est donc appropriée, mais dans la communauté humaine, il n'y a pas d'entités spectrales ondulatoires, il n'est donc pas possible de décrire complètement le système avec des ondes. Il ne s'agit cependant que d'une hypothèse.
A propos de la simulation, je ne comprends pas. Nous avons un historique de 70 pour chaque instrument. C'est ce qui se trouve dans l'actif et ce avec quoi vous pouvez travailler.
Vous simulez vos actions avec une machine...
A 5 min je vois une divergence sur m60, que se passe-t-il si j'achète après le sommet journalier ?
C'est ainsi que vous simulez le trading sur l'histoire ... Cela génère des règles profondes pour la prise de décision
Je pense que l'algorithme est simple, regarder le zigzag de chaque timeframe et faire la moyenne de la valeur des tendances et du temps des tendances. Nous analysons la valeur des tendances étant deux fois plus grande que l'écart, cela signifie que nous pouvons travailler avec ce délai. Nous examinons également la vitesse, c'est-à-dire la valeur moyenne des tendances divisée par la durée moyenne, et nous recherchons la valeur la plus élevée. Mais quelque chose ne va pas.... c'est tellement facile.
Ce n'est pas facile, c'est primitif, et vous êtes toujours en retard, c'est comme le commerce.
Analyse spectrale
a été inventé il y a environ 100 ans ;))
Cela peut s'avérer utile :
Labase de code comporte des indicateurs qui calculent la phase trigonométrique (en degrés) de la vague prévue.MT4,MT5.
Une onde sinusoïdale numérisée est plus facile à déplacer (pour ajuster la phase).
Mais il n'existe pas d'entités spectrales ondulatoires dans la communauté humaine,
Oui, il y en a.
Si vous ne vous faites pas raccrocher au nez par ForEx... Les bourses russes (MOEX, FORTS), par exemple, donnent plus d'informations sur les cotations. C'est le ratio des positions ouvertes, un tableau de toutes les transactions. Il y a un an, je me suis intéressé à "toutes les affaires". Création d'un indicateur qui affiche toutes les transactions sous forme de solde cumulé.
. Cela m'a permis d'observer des choses intéressantes :
Vous pouvez souvent constater des écarts importants entre les incréments de prix et les incréments de solde sur l'ensemble des transactions (ce qui n'est pas censé être logique). On peut observer quand il y a des téléchargements de volumes importants avec un prix qui s'aplatit. Ensuite, vient le remboursement de la cupidité ! Comme la fermeture des positions d'achat est effectuée par les transactions de vente, en fait, elle n'interfère pas avec la visualisation. L'important ici est la prépondérance de l'intérêt ouvert. Je veux dire que de telles informations supplémentaires sur les entrées NS n'interviendraient pas... :)