L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1627
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Bon, disons que ce ne sont pas toutes les minutes, mais celles dont le corps est supérieur à N points, par exemple
L'idée est correcte en théorie, mais dans la pratique, elle est mauvaise. Nous partons du principe que les "investisseurs informés" (instituteurs, initiés, etc.) devraient clairement se comporter différemment sur le marché, par exemple, ils devraient dépasser le marché avec des ordres énormes, placer des "plaques" incassables sur le marché, annuler avec une série d'ordres égaux à intervalles de temps égaux, etc. Ce comportement peut alors être reconnu et exploité. Peut-être que c'était comme ça à un moment donné, en partie, mais plus maintenant. Sans parler de l'OTC et des darkpools où de gros volumes sont le plus souvent négociés, toutes les institutions et proches d'elles sont depuis longtemps très bien camouflées en bruit. Bien sûr, il est impossible de cacher l'injection de liquidités importantes, mais cela se fait de manière très tordue et chaque fois d'une manière différente. Aujourd'hui, le filtrage ne fait que réduire les données, ce qui augmente la probabilité de correspondance.
Et aussi Enokenty, j'exige de vous des excuses publiques pour ce que vous avez assimilé moi, un programmeur et un bricoleur sans valeur à une personnalité exceptionnelle telle que Reshetov Yury. Si vous aviez vu son code et la manière dont il écrit, vous l'auriez admiré comme j'admire la manière dont il est programmé. Oui, j'ai apporté quelques ajustements à l'optimiseur, qui, à mon sens, ont amélioré les performances finales, mais il est stupide de le comparer à moi. Comparé à lui, je ne suis qu'un élève d'école préparatoire qui a toujours séché les cours et qui crie toujours du fond de l'école "Quoi ? J'attends donc des excuses.
Je ne sais pas, la question est de savoir à qui je dois présenter mes excuses, à "Misha" ou à Yury, surtout après ce billet d'autodérision et d'éloge de Reshetov))).
Reshetov n'a rien à vénérer, tout comme moi ou vous, un tel choix d'une idole est très étrange (comme pour un non-clone). Si vous étiez un fan de Misha Malyshev ou de Jim Simons, je comprendrais, mais Reshetov n'est qu'un bavard de forum et un algotrader médiocre, seul son clone peut être un fan, la probabilité est proche de 100%. Je pense qu'il n'est pas difficile de faire un clone stupide, quand on n'a rien de mieux à faire, mais vous êtes vraiment en train de foutre en l'air la publicité de Reshetov, c'est très évident.
L'idée est correcte en théorie, mais dans la pratique, elle est mauvaise. Elle suppose que les "investisseurs informés" (institutions, initiés, etc.) doivent manifestement se comporter différemment sur le marché, par exemple en rôdant autour du marché avec d'énormes ordres, en plaçant des "pavés" impénétrables dans la pile, en passant une série d'ordres identiques à intervalles réguliers, etc. Ce comportement peut alors être reconnu et exploité. Peut-être que c'était comme ça à un moment donné, en partie, mais plus maintenant. Sans parler de l'OTC et des darkpools où de gros volumes sont le plus souvent négociés, toutes les institutions et proches d'elles sont depuis longtemps très bien camouflées en bruit. Bien sûr, il est impossible de cacher l'injection de liquidités importantes, mais cela se fait de manière très tordue et chaque fois d'une manière différente. De nos jours, le filtrage ne fait que réduire les données, augmentant ainsi la probabilité d'un ajustement.
J'ai lu l'article pour la deuxième fois, la première fois je l'ai lu il y a longtemps, je n'ai rien compris... Je vais essayer de résumer sa démarche, si je ne comprends pas quelque chose, qu'il me corrige....
1) À partir du prix, nous sélectionnons des points qui sont (mathématiquement / logiquement) les mêmes (clusters), Mike a un signal du système de trading sequent mais en fait, il peut être n'importe quoi - croisement ondulant, une bougie noire à 10 heures du matin etc.
En termes humains : nous réduisons simplement de manière subjective la dimensionnalité des données, en réduisant les degrés de liberté, pour l'AMO (algorithme d'apprentissage automatique). Et c'est probablement correct.
2) En outre, myha prend en compte les rapports sur le "contexte du marché", l'intérêt ouvert et considère un signal provenant d'un système sequent dans le contexte du "contexte du marché" (pardonnez le jeu de mots) et forme un réseau pour chacune de ces combinaisons...
En termes humains, le "contexte du marché" est aussi essentiellement un groupe, et il peut être n'importe quoi. Dans une situation où un cluster (élément 1) est un cluster imbriqué (élément 2), nous diminuons encore plus la dimensionnalité, par ordre de grandeur. Et maintenant nous entraînons l'AMO sur les données compressées reçues. C'est probablement correct aussi.
3) Entraîner AMO1 à classer en trois classes "acheter", "set", "ne sait pas"(Micha a entraîné pour "acheter" et "set" séparément, mais je ne vois pas l'intérêt).
4) sur les "nouvelles données 1" voir l'erreur de reconnaissance AMO1 et créer de nouvelles étiquettes dans les classes de "acheter / ne pas deviner" ou "acheter / ne pas deviner" ou "assis / ne pas savoir".
5) Former un deuxième AMO2 sur les données et les réponses du premier AMO1
6) Sur "new data 2", observez l'erreur de reconnaissance de l'AMO2.
En termes humains : avec le deuxième AMO2, nous prédisons si l'AMO1 va correctement deviner sa classe
n'est-ce pas mikha ? tu vois j'ai mis tout ton article en 10 lignes))
Dans le cas d'une non-stationnarité importante, il est plus correct de parler de multifractalité, car les caractéristiques fractales changent avec le temps. Ces changements sont aussi imprévisibles les uns que les autres.
Je ne parle pas de Hearst, mais d'une pensée plus simple selon laquelle les modèles (modèles répétitifs) existent, mais ils sont toujours de tailles différentes et c'est pourquoi le système ne fonctionne pas et l'AMO n'apprend pas, la noix de coco ne pousse pas).
Affiche les prédictions du réseau neuronal en plaçant des zones colorées sur le graphique. Il y a des alertes et des chasses d'eau.
Je peux modifier le seuil de confiance de 0 à 100+, à zéro il montrera tout, c'est-à-dire à chaque minute.
! !! Il ne fonctionne que sur BTCUSD et uniquement sur le temps M1!
Il obtient des informations du neuro via l'API, vous devez donc activer WebRequest dans le terminal.
La façon de le configurer est indiquée dans les instructions ci-jointes.
Téléchargez ici.
Je ne sais pas, la question est de savoir à qui je dois présenter mes excuses, à "Misha" ou à Yury, surtout après ce billet d'autodérision et d'éloge de Reshetov))).
Reshetov n'a rien à vénérer, tout comme moi ou vous, un tel choix d'une idole est très étrange (comme pour un non-clone). Si vous étiez un fan de Misha Malyshev ou de Jim Simons, je comprendrais, mais Reshetov n'est qu'un bavard de forum et un algotrader médiocre, seul son clone peut être un fan, la probabilité est proche de 100%. Il n'est pas difficile de faire un clone idiot, je pense, quand il n'y a rien à faire, mais vous tombez de haut avec la publicité de Reshetov, c'est très évident.
Fini le Conseiller Expert pour MT5.
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Mise à jour + historique accumulé, vous pouvez voir comment pense le neuro. Pour moi, sa vision du marché est frappante, sans corrélation directe avec les indicateurs. Expert maintenant ici.
Pas parfait, mais quelque chose pense... Le surachat/survente ne s'explique pas.