L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1577
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Il peut y avoir de nombreux critères de qualité. Pour les synthétiques, il peut s'agir de MO constant ou de variance.
Si la durée moyenne d'une transaction est de 4 à 6 mois, EXEMPLE, alors le délai est de 6 mois. Après cela, le système peut être sur-optimisé.
Les imbéciles qui croient que le modèle peut "fonctionner" pendant un an ou plus sans réoptimisation sans perte de qualité seront punis par le marché lui-même. Il n'y a que les crétins qui testent les EA sur un échantillon de 10 ans... Eh bien, aussi maxima....
Le problème est que nous ouvrons une commande aujourd'hui et la clôturons presque un an plus tard (10 à 12 mois).
et ensuite nous risquons de savoir tout de suite si la "tendance fondamentale" est terminée (((
Mais ce n'est pas une question de principe.
sur d'autres TF, il peut y avoir différents réglages et nous ne savons toujours pas comment nous y référer si les réglages ne sont pas aléatoires, mais fonctionnent à l'intérieur d'une gamme assez large de paramètres.
Au fait, je résous ici un problème similairehttps://www.mql5.com/ru/forum/329200#comment_14374536.
S'il y a moins de transactions, la marge d'erreur sera simplement plus grande. En supposant, bien sûr, qu'elle utilise des modèles qui n'ont pas changé au fil du temps.
Si vous connaissez vos indicateurs TS (% de trades positifs, MO), vous pouvez calculer pour les vôtres.
une autre question délicate pour les vénérables donateurs
Disons que nous avons plus de 10 séries chronologiques provenant approximativement du même point.
comment peut-on trader sur la divergence de la somme des séries, si on ne sait pas à l'avance quel BP sera supérieur ou inférieur aux autres ?
une autre question délicate pour les vénérables donateurs
Par exemple, il y a plus de 10 séries chronologiques provenant approximativement du même point.
comment peut-on trader sur la divergence des totaux des séries si l'on ne sait pas à l'avance quel BP sera supérieur ou inférieur aux autres ?
Peut-être que ceux qui sont au-dessus de la courbe moyenne, nous les vendons, et ceux qui sont en dessous, nous les achetons ?
Peut-être que ceux qui se trouvent au-dessus de la courbe moyenne sont vendus et que ceux qui se trouvent en dessous sont achetés ?
Eh bien, c'est une possibilité.
mais comment le vérifier ?
mais si les synthétiques ne sont que 2 ou 3 ou un nombre impair, et même avec le fait qu'ils peuvent se croiser au fur et à mesure, ce n'est probablement pas une option.
Eh bien, c'est une option.
mais comment le vérifier ?
toutefois, si les synthétiques ne sont que 2 ou 3 ou un nombre impair, et compte tenu du fait qu'ils peuvent se croiser au fur et à mesure, ce n'est probablement pas une option.
Vérifiez avec des tests.
Paire ou impaire, cela ne fait aucune différence. Tracez la courbe moyenne sur le graphique
Vérifiez avec des tests.
pair ou impair ne fait aucune différence. Tracez une courbe moyenne sur le graphique.
cela ne fonctionne pas
Les graphiques se croisent, et peuvent le faire plusieurs fois.
il n'est pas rare que ceux qui sont au-dessus de la moyenne descendent et vice versa
ça ne marche pas.
les graphiques se croisent, et ils peuvent le faire à plusieurs reprises.
Si vous négociez au-dessus de la moyenne, elle devrait baisser et vice versa.
Donc ceux qui sont au-dessus de la moyenne devraient baisser. Je suppose que vous négociez le spread - il devrait converger vers 0.
Donc ceux qui sont au-dessus de la moyenne devraient baisser. Je suppose que vous négociez le spread - il devrait converger vers 0.
Personne ne vous doit rien. Va te défouler dans le fil de discussion sur les écarts.
C'est vrai, personne n'a promis de converger vers zéro.
La question portait sur la manière de négocier avec un mélange de séries chronologiques divergentes, et nous ne savons pas laquelle se trouve en bas ou en haut.