L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1576
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Quelque chose me dit que c'est ainsi que l'on trouve les tendances fondamentales. Et comme vous êtes vous-même arrivé à la conclusion que oui, cela pourrait se terminer dans un an ou deux, ou demain. C'est le business habituel. Si votre système donne des entrées aussi rares, il n'y a rien d'autre à faire que de s'y fier, après avoir préalablement (comme Maxim l'a déjà noté) analysé et déterminé les schémas, qu'ils soient contradictoires ou aléatoires.
Le problème est que nous ouvrons une commande aujourd'hui et la clôturons presque un an plus tard (10-12 mois).
et ensuite nous risquons de prendre du temps pour savoir si une "tendance fondamentale" a pris fin (((
Mais ce n'est pas une question de principe
Sur d'autres TF, il peut y avoir d'autres réglages, et nous ne savons toujours pas comment nous y référer, si les réglages ne sont pas aléatoires, mais fonctionnent à l'intérieur d'une large gamme de paramètres.
alors pourquoi devons-nous faire de la publicité pour les cours ?
le grain de la vidéo sur l'application du DSP au marché...
Le DSP répond à 99% des questions qui sont abordées ici, et ce de manière formalisée, scientifique...
le grain de la vidéo sur l'application du DSP au marché...
DSP répond à 99% des questions abordées ici de manière formelle, scientifique...
Oui, momentum + std. Très instructif.
le forward n'est pas une transaction, mais la qualité du synthétique ou ses caractéristiques probabilistes
Quel est alors le critère de qualité ?
Et à quelle époque peut-on parler d'une confirmation de cette qualité ?
S'il s'agit toujours de la même affaire (et de sa rentabilité), alors oui, 10 mois d'avance ne suffisent pas.
Quel est donc le critère de qualité ?
Et à quelle période peut-on dire que la qualité est confirmée ?
S'il s'agit toujours de la même affaire (et de sa rentabilité), alors oui, un avancement de 10 mois n'est pas suffisant.
Il peut y avoir de nombreux critères de qualité. Pour un synthétique, il peut s'agir d'une MO constante ou d'une variance.
Si une transaction moyenne dure de 4 à 6 mois, alors avancez de 6 mois. Après cela, le système peut être sur-optimisé.
Les imbéciles qui croient que le modèle peut "fonctionner" pendant un an ou plus sans réoptimisation sans perte de qualité seront punis par le marché lui-même. Il n'y a que les crétins qui testent les EA sur un échantillon de 10 ans... Eh bien, aussi maxima....
Il peut y avoir de nombreux critères de qualité. Pour les synthétiques, il peut s'agir de MO constant ou de variance.
Si la durée moyenne d'une transaction est de 4 à 6 mois, EXEMPLE, alors le délai est de 6 mois. Après cela, le système peut être sur-optimisé.
Les imbéciles qui croient que le modèle peut "fonctionner" pendant un an ou plus sans réoptimisation sans perte de qualité seront punis par le marché lui-même. Il n'y a que les crétins qui testent les EA sur un échantillon de 10 ans... Eh bien, aussi maximka....
il le fait bien
Jusqu'à ce que vous obteniez un modèle qui ne donne même pas 10 ans, mais toute l'histoire, qui se déprécie de 200-300% par mois, vous pouvez en toute sécurité aller dans le groupe que vous avez mentionné.
Les critères de qualité peuvent être nombreux. Pour les synthétiques, il peut s'agir de MO constant ou de variance.
Si la durée moyenne d'une transaction est de 4 à 6 mois, EXEMPLE, alors le délai est de 6 mois. Après cela, le système peut être sur-optimisé.
Les imbéciles qui croient que le modèle peut "fonctionner" pendant un an ou plus sans réoptimisation sans perte de qualité seront punis par le marché lui-même. Il n'y a que les crétins qui testent les EA sur un échantillon de 10 ans... Eh bien, aussi maxima....
même dans notre village, n'importe quel paysan, encore moins un paysan... n'importe quel d@un de notre comté sait qu'un MO et/ou une variance constante ne garantit pas qu'un instrument financier (ou une combinaison de ceux-ci) aura également un MO et/ou une variance constante sur la barre suivante... ou pas sur la prochaine mesure, mais dans, disons, 2 mesures... ou au moins dans 1 mois
et vous, dans les capitales, êtes encore plus embarrassés de ne pas le savoir
et les partisans de la "ré-optimisation de temps en temps" veulent poser la même question simple et paysanne : "Et quel sera le critère de ré-optimisation et comment ce critère pourra être vérifié pour la non-ré-optimisation ?
Même dans notre village, tout paysan, et encore moins un paysan... n'importe quel d@un de notre comté sait qu'un MO et/ou une dispersion constante ne garantit pas qu'un instrument financier (ou une combinaison de ceux-ci) aura également un MO et/ou une dispersion constante sur la barre suivante... ou pas sur la prochaine mesure, mais dans, disons, 2 mesures... ou au moins dans 1 mois
et vous, dans les capitales, êtes encore plus gênés de ne pas le savoir
Rien dans cette vie n'est garanti. Mais il faut bien vivre d'une manière ou d'une autre.
Rien dans cette vie n'est garanti. Mais tu dois vivre d'une manière ou d'une autre.
Suggérez-vous que nous jouions à la roulette russe ?
Excusez-moi, avez-vous lu Bulgakov ?
Il peut y avoir de nombreux critères de qualité. Pour les synthétiques, il peut s'agir de MO constant ou de variance.
Si la durée moyenne d'une transaction est de 4 à 6 mois, EXEMPLE, alors le délai est de 6 mois. Après cela, le système peut être sur-optimisé.
Les imbéciles qui croient que le modèle peut "fonctionner" pendant un an ou plus sans réoptimisation sans perte de qualité seront punis par le marché lui-même. Il n'y a que les crétins qui testent les EA sur un échantillon de 10 ans... Eh bien, aussi maxima....