L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1528
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Ce sont tous des articles pour les crétins. Ceux qui sont engagés dans les sciences - il y a généralement beaucoup de mathématiques et il n'y a presque pas d'accès libre.
Eh bien, c'est à peu près tout, j'ai googlé les trucs d'options beaucoup de fois, ou la publicité ouverte avec la science ou comme cette stratégie d'option prête avec "les sourires, les strikes, les puts et les calls", le même Wiki a plus d'informations que dans runet.
le problème est de savoir où obtenir les données historiques, puis développer une stratégie et ... et comment tester.... je pense que tout ne peut pas être fait sur le MT-terminal, c'est trop cher - tout à partir de zéro, vous devriez chercher sur les forums étrangers, sur quelle plateforme ils peuvent utiliser des options.
Eh bien, c'est à peu près tout, j'ai déjà googlé les trucs d'options de nombreuses fois, soit la publicité ouverte avec la science ou comme cette stratégie d'option prête avec "sourires, grèves, puts et appels", le même Wiki a plus d'informations que le runet
le problème est de savoir où obtenir les données historiques, puis développer une stratégie et ... et comment tester.... pour moi il n'est pas rentable d'utiliser MT-terminal, c'est trop cher - tout à partir de zéro, il faut chercher sur les forums étrangers sur quelle plateforme ils peuvent utiliser des options
J'ai écrit plus haut qu'elle pouvait également être appliquée aux prévisions de la BP. Mais la volatilité est toujours plus facile à prévoir que la BP initiale, c'est pourquoi ils utilisent des options.
J'ai écrit plus haut qu'elle peut également être appliquée aux prévisions de la BP. Mais la volatilité est toujours plus facile à prévoir que la BP initiale, c'est pourquoi ils s'assoient sur des options
Eh bien, nous avons discuté des bœufs dans le PM - il y a des rediffusions là-bas, au moins quelque chose se répète régulièrement !
En ce qui concerne les prévisions, Savvateev m'a fait sortir de mes gonds. Dans ses récentes vidéos, il a ouvertement déclaré qu'il était inutile de faire des prévisions TP..... C'est un sale type, il a tué tous mes rêves ! ))))
J'ai écrit plus haut qu'elle peut également être appliquée aux prévisions de la BP. Mais la volatilité est toujours plus facile à prévoir que la BP initiale, c'est pourquoi ils s'assoient sur les options
Et comment prévoir la volatilité ?
eh bien, nous avons parlé du bœuf - il y a des reprises là, au moins quelque chose est répété régulièrement !
Quant aux prédictions, Savvateev m'a "sorti de l'ornière". Dans des vidéos récentes, il a ouvertement déclaré qu'il était inutile de prédire la BP..... C'est un sale type, il a tué tous mes rêves ! ))))
Oui, il a une série compétente de vidéos sur TI
Et comment prévoir la volatilité ?
Je pense que la seule façon de prédire la volatilité est l'inverse - il y a eu un pic de volatilité, puis il n'y en aura plus pendant un certain temps, mais la tâche ici est de déterminer le moment pour estimer le pic de volatilité, en fait, le TF où nous voulons estimer une vitesse de prix plus élevée qu'avant cet événement (pic de volatilité)
C'est un peu plus compliqué que cela... on le prédit à l'aide de l'équation de Black-Scholes ou d'équations stochastiques comme le saut de Merton, et le MO est utilisé pour ajuster les paramètres. Je ne sais pas exactement comment cela se négocie, mais si vous avez une bonne prévision, je pense que ce n'est pas difficile.
tout ce dont vous avez besoin pour les opts est une prévision sur la volonté
Voici le contenu de l'abonnement payant. C'est un peu compliqué pour moi et pour tout le monde, je pense :)
Il est censé fonctionner dans l'esprit de la théorie du portefeuille de Markowitz.
Je suis tout à fait d'accord, les diffuseurs stochastiques sont une science très complexe. C'est un peu simplifié à cause de :
1) Habituellement, seuls les diffuseurs stochastiques linéaires sont utilisés, qui sont assez faciles à comprendre si les diffuseurs linéaires ordinaires sont compris.
2) On passe généralement des diffuseurs stochastiques linéaires à la régression.
Je me souviens que vous avez écrit quelque chose sur les arbres dans les jeux. Voici un article à ce sujet, je viens de tomber dessus. En général, c'est un algorithme intéressant, en quelque sorte.
https://medium.com/@pedrohbtp/ai-monte-carlo-tree-search-mcts-49607046b204
Je me souviens que vous avez écrit quelque chose sur les arbres dans les jeux. Voici un article à ce sujet, je viens de tomber dessus. C'est en fait un algorithme intéressant, en quelque sorte.
https://medium.com/@pedrohbtp/ai-monte-carlo-tree-search-mcts-49607046b204
J'ai lu sur Habra que dans les jeux cool la logique des robots n'est pas construite sur NS, mais souvent sur un arbre de décision, puis j'ai fait une recherche sur Google, il s'avère que l'algorithme de Rete ( Wiki )- l'essence, c'est un système d'auto-formation basé sur une base de connaissances, le système expert CLIPS est construit sur cet algorithme - en libre accès.
SZZY : J'ai téléchargé quelques livres sur CLIPS, j'aurais aimé les lire tous, c'est trop de matériel et trop d'ennuis )))) - Il est plus facile d'écrire une grille de commandes, ce que je fais ;)))
J'ai lu sur Habra que dans les jeux cool, la logique des robots n'est pas construite sur NS, mais plus souvent sur des arbres de décision, puis j'ai fait une recherche sur Google, il s'est avéré que c'était l'algorithme de Rete ( Wiki )- l'essence, c'est un système d'auto-formation basé sur une base de connaissances, le système expert CLIPS est construit sur cet algorithme - librement disponible.
SZZY : J'ai téléchargé quelques livres sur CLIPS, j'aimerais les lire tous, c'est trop de matériel et trop de problèmes )))) - Il serait beaucoup plus facile d'écrire une grille de commandes, ce que je fais ;)))
:D ces perversions ne mènent pas vraiment à quelque chose. Hier, j'ai lu davantage sur les séries temporelles floues avec des exemples sur l'onde sinusoïdale.