L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1518
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J'ai fait tourner quelques trucs ce soir. En tant que réponse non citée, je pense qu'il serait intéressant pour les autres de la lire également.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728196
il s'agit d'un tc sur les cotations "floues", qui était très populaire avant que les spreads ne s'envolent sur ces instruments.
l'un des TCs qui fonctionnent vraiment jusqu'à ce qu'ils soient bannis2. Prenez un polynôme du 3e degré (3 termes libres au total) et adaptez-le à un morceau de graphique d'un kilomètre de long. .... Quelques termes libres, généralement pas plus de 3, décrivent toute courbe de marché.
Je ne vois pas comment on peut s'adapter parfaitement avec trois diplômes ? Un tel polynôme n'a pas plus de deux extrema locaux.
Il s'agit de TS sur des cotations "floues" qui étaient très populaires avant que les spreads ne s'élargissent sur ces instruments.
l'un des TCs qui fonctionnent vraiment jusqu'à ce qu'ils soient bannisUn peu d'histoire sur la création de TS. Le TS a été créé comme l'une des idées théoriques. Au moment de sa création, il n'était en aucun cas lié à la recherche sur un quelconque symbole. Et il a été exécuté sur EURDKK par accident (en utilisant tous les symboles de Market Watch - mode MT5-test). Le TS a exactement trois degrés de liberté.
Il est certain que la fluidité est un modèle fondamental qui est exploité. De plus, le TS lui-même n'a pas tenu compte de la légèreté lors de sa rédaction. Il se trouve que c'est le cas.
J'aimerais le savoir par curiosité et non comme une pierre d'achoppement. Quelqu'un de MO research et classic TS a-t-il fait tourner ses algorithmes sur l'EURDKK ? Ont-ils trouvé un flou similaire là-bas ? Si non, pourquoi ?
Et, chose extrêmement intéressante, dans quelle mesure les méthodes MO permettent-elles d'améliorer le résultat affiché ? Je veux voir de mes propres yeux à quel point un MO spécialement appliqué peut donner de meilleurs résultats sur cette paire que des TS écrits au hasard et dont la création n'a rien à voir avec l'EURDKK ?
Je ne vois pas comment on peut s'adapter magnifiquement avec trois diplômes. Un tel polynôme n'a pas plus de deux extrema locaux.
Un peu de l'histoire de TC. Le TS a été créé comme l'une des idées théoriques. Au moment de sa création, il n'était en aucune façon lié à la recherche sur les symboles. Et il a été lancé sur EURDKK par accident. Le CT a exactement trois degrés de liberté.
Il est certain que la fluidité est un modèle fondamental qui est exploité. De plus, le CT lui-même n'a pas tenu compte de la fluidité lors de sa rédaction. Il se trouve que c'est le cas.
J'aimerais le savoir par curiosité et non comme une pierre d'achoppement. Quelqu'un de MO research et classic TS a-t-il fait tourner ses algorithmes sur l'EURDKK ? Ont-ils trouvé un flou similaire là-bas ? Si non, pourquoi ?
Et, chose extrêmement intéressante, dans quelle mesure les méthodes MO permettent-elles d'améliorer le résultat affiché ? Je voudrais voir de mes propres yeux à quel point un MO spécialement appliqué peut donner de meilleurs résultats sur cette paire qu'un TS écrit au hasard et dont la création n'a rien à voir avec l'EURDKK ?
1. la tendance temporelle est signifiée. 0, 1, 3, 4... tendance polynomiale. S'adapte parfaitement et puis ne fonctionne pas. Juste comme un exemple que et 3 degrés de liberté il peut être beaucoup, avec le temps les déviations augmentent réel de la prévision.
2. Je ne l'ai pas fait, mais c'est un sujet intéressant, par exemple Alexander, avec qui vous avez pris un goûter là-bas, fait à peu près cela. Mais il convertit tout BP initial en, conventionnellement, "fluffy".
Essayez un tel symbole coulé EURGBP+GBPUSD-EURUSD et ouvrez des transactions sur l'EURGBP mais dans la direction opposée. Les séries personnalisées sont clairement plus "fluides". Je n'ai pas le temps d'expérimenter mais cela semble approprié
1. La tendance temporelle signifie... 0, 1, 3, 4... tendance polynomiale. S'adapte parfaitement et puis ne fonctionne pas. À titre d'exemple, 3 degrés de liberté peuvent aussi représenter beaucoup.
Je ne comprends pas. Cependant, la question initiale portait sur les TS avec un certain nombre de degrés de liberté. Que ce soit trois. Donc, à mon avis, vous ne pouvez pas créer un TS qui s'adapte parfaitement à n'importe quelle courbe.
2. Je ne l'ai pas fait, mais c'est un sujet intéressant, par exemple Alexandre, avec qui vous avez pris une collation, fait à peu près cela. Mais il convertit tout BP initial en, conventionnellement, "fluffy".
Essayez un tel symbole coulé EURGBP+GBPUSD-EURUSD et ouvrez des transactions sur l'EURGBP mais dans la direction opposée. Les séries personnalisées sont clairement plus "fluides". Je n'ai pas encore eu le temps d'expérimenter, mais cela semble être approprié.
Si vous regardez une expression sur les tics, où chaque sommande est un logarithme, c'est un. Par conséquent, un tel symbole moulé (surtout si l'on tient compte des commissions) aura toujours une demande supérieure à l'unité, et une offre inférieure. Un triangle d'arbitrage classique.
Je ne me souviens pas d'Alexander, et encore moins des pistes avec lui. Mais s'il a des valeurs aberrantes sur le graphique, c'est le résultat d'une désynchronisation des prix d'ouverture des barres dans le temps. Par exemple, le prix d'ouverture d'une des barres peut être une douzaine de secondes plus tard que les autres. D'où l'asymétrie. Par conséquent, nous devons construire de tels graphiques en utilisant des ticks. Et non par des formules dans MT5.
Compte tenu de tout ce qui précède, l'utilisation de ce fluffy (qui n'en est pas vraiment un, car Ask est en hausse et Bid en baisse) pour les ouvertures de l'EURGBP n'a aucun fondement, pour ne pas dire plus.
Mais il serait intéressant de dépouiller l'EURDKK par le biais du MO. Ça devrait probablement très bien se passer pour les pros ici. Je n'ai rien aiguisé de spécial pour cette paire. Si quelqu'un voulait bien l'ajuster sans le MO, ce serait encore plus intéressant.
Je ne comprends pas. Néanmoins, la question initiale faisait référence au TS avec un certain nombre de degrés de liberté. Que ce soit trois. Ainsi, à mon avis, il est impossible de créer un TS qui s'adapte parfaitement à n'importe quelle courbe.
Si vous regardez une expression sur les ticks, où chaque sommande est un logarithme, c'est un. Par conséquent, autour du logarithme, un tel symbole (surtout si l'on tient compte des commissions) aura Ask tout le temps au-dessus de l'unité et Bid tout le temps en dessous. Un triangle d'arbitrage classique.
Je ne me souviens pas d'Alexander, et encore moins des pistes avec lui. Mais s'il a des valeurs aberrantes sur le graphique, c'est le résultat d'une désynchronisation des prix d'ouverture des barres dans le temps. Par exemple, le prix d'ouverture d'une des barres peut être une douzaine de secondes plus tard que les autres. D'où l'asymétrie. Par conséquent, nous devons construire de tels graphiques en utilisant des ticks. Et non par des formules dans MT5.
Compte tenu de tout ce qui précède, l'utilisation de ce fluffy (et ce n'est pas vraiment un fluffy, car Ask est en hausse et Bid en baisse) pour les ouvertures de l'EURGBP n'a aucune base, pour ne pas dire plus.
Mais il serait intéressant de dépouiller l'EURDKK par le biais du MO. Ça devrait probablement très bien se passer pour les pros ici. Je n'ai rien aiguisé de spécial pour cette paire. Si quelqu'un veut s'adapter sans MO, ce serait encore plus intéressant.
Quelle est la différence entre TC ou curve fitting, le principe est le même, à savoir que même avec 3 paramètres on peut se recycler facilement et sans effort sur un grand morceau d'histoire.
Alexander a commenté mon article et son thème est "De la théorie à la pratique". Il a fait un travail remarquable sur le filtrage par tic-tac et a créé des lignes fixes sans valeurs aberrantes, pour différents synopsis.
Ce n'est pas le triangle qui est en cause, c'est la série qui est plus pelucheuse et, par conséquent, un peu plus prévisible, même si elle continuera d'être en corrélation avec l'EURGBP. C'est-à-dire analyser la série cast. et trader l'EURGBP. C'est peut-être une connerie.
exemple :
Quelle est la différence avec le TC ou l'ajustement de courbe, le principe est le même, à savoir que même avec 3 paramètres, vous pouvez vous recycler, facilement et sans effort, sur une grande partie de l'histoire.
C'est étrange, je ne vois rien en commun.
Alexander est dans les cames de mon article, et son sujet est "De la théorie à la pratique".
Je ne me souviens pas, mais ça n'a pas d'importance.
Ce n'est pas le triangle qui est en cause, c'est la série qui est plus pelucheuse et, par conséquent, un peu plus prévisible, même si elle continuera d'être en corrélation avec l'EURGBP. C'est-à-dire analyser la série cast. et trader l'EURGBP. Eh bien, peut-être que c'est une chose merdique à faire.
Elle l'est. Ce n'est même pas duveteux. La définition de la fluidité est que le genou moyen de l'offre et de la demande de ZigZag est très proche du genou minimum : Somme(ZZ[i])/Montant < k * min(ZZ[i]), où k est bien inférieur à deux. Plus k est proche de 1, plus le symbole est léger.
C'est étrange, je ne vois rien en commun.
Eh bien par exemple l'article https://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article
Vous pouvez opter pour seulement 2 paramètres, sigma et position, et c'est un bon ajustement, bien que pas parfait. Le MO le plus simple sur la logique floue. Les résultats de l'ajustement correspondent exactement à la tendance, c'est-à-dire que le nombre de transactions commence à pencher dans une direction. Et il peut être ajusté sans que le nombre de transactions ne soit faussé si l'on y réfléchit. Ainsi, le nombre de paramètres libres n'indique rien (il peut être ajusté avec un petit nombre), si la loi fondamentale est inconnue. D'après ce que j'ai compris, la question était de savoir pourquoi un petit nombre de paramètres conduit de toute façon à un ajustement. Il s'avère que c'est facile et qu'il n'y a pas de contradiction.
Dans un autre fil, j'ai donné une comparaison entre SB et kotier par le biais de l'entropie. Les majors du forex ont montré un SB pur, à l'exception du clustering de la volatilité. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le forex en général est un ajustement.
Par exemple l'article https://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article
Vous pouvez opter pour seulement 2 paramètres, sigma et position, et c'est un bon ajustement, bien que pas parfait. Le MO le plus simple sur la logique floue. Les résultats de l'ajustement correspondent exactement à la tendance, c'est-à-dire que le nombre de transactions commence à pencher dans une direction. Et il peut être ajusté sans que le nombre de transactions ne soit faussé si l'on y réfléchit. Ainsi, le nombre de paramètres libres n'indique rien (il peut être ajusté avec un petit nombre), si la loi fondamentale est inconnue. D'après ce que j'ai compris, la question était de savoir pourquoi un petit nombre de paramètres conduit de toute façon à l'ajustement. Il s'avère que c'est facile et qu'il n'y a pas de contradiction.
Dans un autre fil, j'ai donné une comparaison entre SB et kotier par le biais de l'entropie. Les majors du forex ont montré un SB pur, à l'exception du clustering de la volatilité. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le forex en général est un ajustement.
S'il y a un déséquilibre important dans la quantité d'achats et de ventes, alors il y a un ajustement. Idéalement, les achats et les ventes devraient être égaux quelle que soit la tendance globale.
Bonjour à tous ! !! Je voudrais poser une question aux experts. Supposons que mon indicateur reçoive des données de l'Expert Advisor. Comment puis-je tester cet indicateur dans le Strategy Tester ? Je reçois une erreur quand je vois que mon EA n'a pas été chargé. Quelqu'un a-t-il eu des problèmes avec ce produit ? Comment ont-ils résolu ce problème ? Merci d'avance pour la réponse.
S'il n'y a pas de code source, vous ne pouvez probablement pas.