L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1516
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Bon après-midi.
Il y a un modèle que je vois avec mes yeux, mais je ne peux pas le coder en raison de sa complexité et de la compréhension pas tout à fait claire de ce que je vois. Le noyau est compris et formalisé, mais il y a des détails qui sont captés par la "vision latérale", pris en compte, mais pas transmis à la conscience. Ce modèle a été échangé avec succès avec mes mains pendant de nombreuses années.
Je voudrais enseigner la neuronique pour la voir (ou plutôt cette partie qui monte 1) pour résoudre deux problèmes :
1) pour sortir ce qu'elle a vu, pour comprendre "ce à quoi elle a accroché" dans le montage et à travers cela pour mieux comprendre ce que je vois et quelle est exactement la caractéristique importante du tableau.
2) pour y déplacer le métier ou (option minimale) pour mettre une cloche.
La question aux pros, s'il vous plaît conseiller si le problème est fixé correctement et où aller pour le résoudre ?
P.S. Je suis facile au fait qu'il faudra passer un an ou deux pour une décision et encore plus détendu pour collaborer avec les pros.
J'ai maintenant analysé visuellement le graphique sur 5 ans, TF D1.
Je n'ai vu aucun de ces modèles.
Veuillez me donner un exemple à partir d'un graphique réel
Chers participants de cette branche, avez-vous un ordinateur avec Windows 7 64x - très nécessaire pour vérifier le fonctionnement de la dernière version de la console de CatBoost - il suffit de télécharger et d'exécuter l'exe. J'ai cessé de travailler les deux dernières versions - les développeurs prétendent qu'elles devraient fonctionner, mais comme ils ont toutes leurs machines sur Windows 10 et tout y fonctionne.
il y a un vieux hêtre avec un 64 pro
Voici un lien pour télécharger
Voici le lien de téléchargement
ok téléchargement, s'il y a des problèmes compliqués, veuillez nous en informer...
1. après avoir téléchargé les grondements de protection
2. Erreur 0xc0000005 au démarrage
le fichier est peut-être corrompu et la taille de mon fichier est de 148 395 520 catboost-0.15.2.exeok téléchargement, s'il y a une partie délicate, alors indice...
1. après le téléchargement, la protection se fait attendre
2. Erreur 0xc0000005 au démarrage
peut-être que le fichier est corrompu j'ai la taille 148 395 520 catboost-0.15.2.exeMerci - oui erreur en travaillant avec Windows 7 - j'ai le même problème - si vous avez l'occasion d'écrire ici pour confirmer l'erreur.
Un réseau de neurones (MLP) et d'autres classificateurs (forêt aléatoire, SVM, kNN etc.) sont nécessaires pour automatiquement pour rechercher de tels modèles et bien d'autres non triviaux, Pour votre problème, une simple convolution (produit scalaire glissant) fera l'affaire, elle se programme de zéro en une heure, et avec des outils prêts à l'emploi pour quelques minutes, vous n'avez pas besoin d'année.
Mais je peux vous décevoir d'avance en vous disant que la probabilité de succès est proche de zéro, car toutes ces structures simples sont trouvées sans problèmes par des automates, et si vous avez réussi à négocier des mains avec profit, cela signifie qu'en dehors du modèle, vous vous appuyez sur un certain nombre de conditions auxiliaires, qui sont probablement "évidentes" pour vous, mais qui affectent néanmoins de manière significative le résultat. Vous vous souvenez de l'histoire de la "soupe à la hache" ? C'est la même chose pour de nombreuses formes de chandeliers de traders manuels, cela semble être un modèle simple, mais avant cela le trader regarde toutes les nouvelles, tous les marchés, écoute les ragots et trade ou non son modèle simple)))).
La tâche est la suivante.
1) J'ai un schéma connu. Je veux alimenter un ensemble de données : la section 2 (le coup résultant après la mise en place) et N barres avant, pour qu'il trouve quelque chose de son cru dans ces N barres. Je veux dire la même recherche automatique, mais dans des sections présélectionnées, où je sais qu'il est là, et non sur l'ensemble du graphique.
2) Pour regarder à l'intérieur de la neuronique et comprendre ce qu'elle a trouvé.
Le motif est complexe, l'image a été donnée juste pour comprendre qu'il y a une zone 1 et une zone 2.
J'ai quelques questions théoriques-philosophiques presque sur le sujet.
J'aimerais entendre des réponses plus ou moins détaillées, pas nées dans l'urgence.
Question 01.
Les indicateurs suivants n'ont qu'un seul paramètre d'entrée externe
J'ai choisi ces indicateurs précisément en raison du minimum de paramètres d'entrée externes.
Est-il possible de reproduire leurs algorithmes à l'aide de méthodes MO. C'est-à-dire qu'il est possible de prendre n'importe quel historique, d'exécuter les indicateurs avec n'importe quels paramètres et de les transmettre au MO. Est-il possible d'obtenir l'algorithme indicateur approprié dans la sortie ?
Question 02.
Laissez le TS avec quatre paramètres d'entrée effectuer des milliers de transactions sur un intervalle donné. Nous ajoutons deux paramètres d'entrée avec un faible nombre de variantes possibles comme filtre. Dans la sortie, nous avons un graphique en ligne droite jusqu'à environ un millier de transactions. Et tous sont répartis plus ou moins uniformément sur l'ensemble de la zone d'essai.
Quelle est la raison de la forte probabilité de perdre 5 % de l'intervalle initial sur OOS ? Un intervalle énorme et seulement six entrées ont donné un résultat positif sur un très grand nombre de transactions. Et ce qui est sorti, c'est une crise de nerfs.
Cela signifie-t-il qu'il y a plus de six paramètres ? Il s'agit en quelque sorte d'une référence à la première question: les algorithmes qui nous paraissent simples ne sont-ils pas en fait compliqués par nature ?