L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1480
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Savoir quand une tendance commence/se termine est un défi, il faut alors passer du trading d'impulsion au trading inverse, et les paramètres de lissage n'affectent que la fréquence du trade.
De quoi tu parles, putain... quand vas-tu te débarrasser de cette stupide notion de tendance à la platitude ? Nous ne l'avons pas, ce sont des notions subjectives indescriptibles, il n'y a que des changements de tendances (renversements), si les renversements se produisent fréquemment, alors c'est comme un "plat", s'ils sont rares, alors c'est comme une "tendance", mais l'essentiel est dans les renversements du marché.
Lorsque vous savez où se trouvent les renversements, vous n'avez pas besoin de savoir autre chose, vous savez où ouvrir la position, où la fermer, où mettre un stop....
Si vous connaissez le "changement de mode entre la tendance et le plat", vous ne savez rien d'autre, car personne ne peut même décrire ce qu'est une tendance et ce qu'est un plat, c'est une connerie totalement subjective.Mes expériences d'échafaudage montrent la même situation.
Formation pour 6 mois en 2017, tests pour oct/déc 2017 - erreur sur le test/avance de 42%. Si l'on suit la méthode de la marche en avant, en passant à 2018 (Formation pour 6 mois 2018, tes pour oct. déc. 2018), l'erreur est de 55% et une fuite rapide.
Si l'on regarde le graphique annuel, 2017 a été une hausse globale avec des pullbacks allant jusqu'à 40 jours, tant sur le plateau que sur le test. Et en 2018, il y a eu un peu plus de croissance et le début d'un déclin global.
Nous pouvons donc conclure que si le repli de 2 mois ne s'est pas arrêté, il s'agit d'une nouvelle tendance inverse. Les n'a pas réalisé cela et pendant un tiers de la courbe d'apprentissage, alors qu'il y avait encore de la croissance, il s'est entraîné pour cette croissance, d'où sa défaite au test.
C'est vrai, ça ne marche pas, il n'y a pas de données.
Qu'est-ce que vous racontez, putain ? Quand allez-vous vous débarrasser de ces notions retardées de tendance - plat. Il n'y a pas de telle chose, c'est une notion subjective indescriptible, il n'y a qu'un changement de tendance (renversements), si les renversements se produisent fréquemment alors c'est comme un "plat", si c'est rare alors c'est comme une "tendance", mais tout l'intérêt est dans les renversements du marché.
Si vous savez où les revirements se produiront, vous savez où ouvrir une position, où la fermer, où mettre un stop.
En connaissant le "changement de mode entre la tendance et le plat", vous ne savez rien puisque personne ne peut même décrire ce qu'est une tendance et ce qu'est un plat, c'est une connerie complètement subjective.Le renversement est encore plus mal prédit. La tendance est une autocorrélation positive du premier retracement de retard dans cette période, le plat est négatif.
C'est vrai, ça ne marche pas, pas de données.
Les prévisions sont encore plus mauvaises, la tendance est à l'autocorrélation positive des rapatriés du premier retard, sur le TF donné, le plat est négatif.
Mais l'autocorrélation des rapatriés est aussi une définition subjective d'une tendance, les TF sont subjectives aussi, elles ne sont pas...
Mais l'autocorrélation des rapatriés est aussi une définition subjective d'une tendance, les TF sont subjectives aussi, elles ne sont pas...
Il peut y avoir de nombreuses définitions d'une tendance, mais l'essence se trouve dans l'autocorrélation, la relation inverse entre les incréments adjacents ; lorsque l'autocorrélation est positive, les TP de suivi de tendance fonctionnent et les TP inversés fusionnent ; lorsqu'elle est négative, c'est le contraire. Une autre question est de savoir s'il existe des régularités dans l'alternance d'autocorrélation positive/négative, plus stables que les incréments de prix obsolètes. Et malheureusement, il n'y en a pas, du moins pas plus qu'avec des incréments, si nous parlons de "données normales", c'est-à-dire provenant de sociétés de courtage particulières, d'instruments spécifiques, à des fréquences supérieures à une minute.
Il existe aussi des facteurs indirects en plus des dépendances, la dépendance peut être tentante par son signe, mais elle est très bruyante, ce qui réduit à zéro et même à un moins fort toute "tentation" de la dépendance.
Il peut y avoir de nombreuses définitions de la tendance, mais l'essentiel est l'autocorrélation, la relation inverse entre des incréments adjacents,
Je vois ce que vous voulez dire, mais ici encore nous avons affaire à une période (TF) qui n'existe pas, vous calculez l'autocorrélation à une longueur fixe.
Je comprends ce que vous voulez dire, mais là encore il y a une période (TF) qui n'existe pas, vous calculez l'autocorrélation à une longueur fixe.
Exactement, nous devons prédire l'autocorrélation, ou si vous voulez le coefficient de Hearst ou similaire, pour une fenêtre dans le futur, pour une série avec une période de quantification donnée (minutes, heures, etc.), mais encore une fois, cela ne fonctionne généralement pas.
Désolé, je ne comprends pas exactement ce que vous entendez par "période (TF) qui n'existe pas" . Je peux supposer que vous voulez dire que si vous prenez l'ordre-log original, puis quantifiez sur les chandeliers, la valeur de la période est arbitraire, mais si c'est le cas, je dirais que nous avons affaire à différents modèles sur différentes échelles, il y a une certaine fractalité, il peut y avoir une tendance sur une échelle et un plat sur une autre et une stratégie particulière fonctionne généralement avec un modèle particulier sur une échelle particulière, et les variations sur moins sont considérées comme du bruit.
Je comprends ce que vous voulez dire, mais là encore il y a un lien avec la période (TF), qui n'existe pas, vous comptez l'autocorrélation sur une section de longueur fixe.
Je me souviens que dans le fil de discussion TP, un certain villageois au surnom de bas assurait que le coefficient d'autocorrélation est la clé du marché. Mais comme il le faisait après avoir mangé beaucoup de pommes de terre (et je ne supporte pas les légumes racines), je vomissais constamment.
Désolé, que voulez-vous dire par "une période (TF) qui n'existe pas" Je n'ai pas bien compris exactement.
J'ai juste continué notre conversation de la page précédente dans le contexte que seuls les rebonds (extrema) sont sans ambiguïté dans leur essence, un rebond est là ou pas, tandis que les indicateurs, y compris les fonctions d'autocorrélation, nécessitent une "période"(une taille fixe d'une fenêtre coulissante) dans leurs calculs. Mais la taille optimale d'une "période", si tant est qu'elle existe, varie d'un moment à l'autre.
Nous avons besoin de rechercher les périodes optimales à chaque instant (et de construire des règles/systèmes basés sur cette plateforme).
ou de revenir aux extrêmes qui sont univoques dans leur essence.
ou nous travaillons avec des calculs non-objectifs
Il est logique de creuser dans la direction que j'ai mentionnée il y a quelques pages, les premières expériences et les résultats déjà intéressants...
Ecoute mec, tu penses vraiment que ce sont des signaux cool ? Je suis désolé pour vous, je ne veux pas vous décevoir mais les signaux sont nuls. Il y a beaucoup d'échanges fixés avec un seul échange. Ou je ne comprends pas. ***
Ecoute mec, tu penses vraiment que ce sont des signaux cool ? Je suis désolé pour vous, je ne veux pas vous décevoir, mais les signaux sont nuls. Il y a beaucoup d'échanges fixés avec un seul échange. Ou je ne comprends pas. ***
Désolé, cher Michael, je ne pensais pas que tu viendrais ici et que tu verrais cette honte, je suis vraiment très embarrassé. Maintenant que tu es là, laisse-moi te demander, en tant que l'un des habitants les plus expérimentés et les plus respectés de la branche de l'apprentissage automatique. Ce que je fais mal, dans quelle direction je devrais aller, pour pouvoir gagner autant d'argent que vous et construire les mêmes excellents systèmes de trading que vous ?