L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1479
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Eh bien, regardez l'image que j'ai montrée à la page précédente, il y a une hypothèse selon laquelle les croisements peuvent prédire les renversements.
En l'état actuel des choses, le croisement est souvent plus rapide que le virage, donc rien ne presse, il vaut mieux choisir les paramètres les meilleurs et les plus précis ((...).
J'ai vu la photo. Le système des croisements est vieux comme le monde.
Je ne pense pas que ça va marcher. Tout n'est beau qu'en photo. J'ai toujours travaillé avec des MAchas, et je continue à le faire, et j'ai tout vu. Le croisement n'est pas la meilleure façon de travailler avec les MAchkas. Mais, c'est au propriétaire de décider.
:)) Lana. C'est n'importe quoi.
Ce qui n'est pas absurde, c'est que vous avez tort. Le marché présente un certain caractère cyclique et il est extrêmement important de choisir la période de la moyenne (au sens figuré).
Eh bien, vous allez perdre de l'argent avec cette sélection. +/- 30% ne change rien. Ainsi, un certain nombre de MA orthogonales est suffisant et vous pouvez faire ce que vous voulez.
Maintenant, réfléchissez à ce que signifient les MA orthogonales. ))
Eh bien, vous allez vous épuiser avec cette sélection. +/- 30% n'a aucun effet sur quoi que ce soit. Il suffit donc d'une série de MA orthogonales, et vous pouvez faire ce que vous voulez.
Maintenant, réfléchissez à ce que signifient les MA orthogonales. ))
Eh bien, l'intégrale du produit de qui, à une certaine période, = 0. Eh bien, cela correspond au sujet de l'intersection des maxima... Et alors ?
Eh bien, l'intégrale du produit de qui, à une certaine période, = 0. Eh bien, c'est pertinent pour le sujet des MA qui se croisent... Et alors ?
Rien. Avec la sélection, tous les paramètres sont en mouvement, et avec un nombre de MA fixes, tout est comme il faut, leurs paramètres déterminent tout sans ambiguïté et toute la gamme des variations possibles est couverte par ce nombre.
C'est bon. Tous vos paramètres s'échelonnent avec la sélection, alors qu'avec un certain nombre de MA fixes, tout reste ferme et leurs paramètres déterminent tout sans ambiguïté.
Je pense, Yuri, qu'en ayant une seule et même idée graphique, nous avons des méthodes absolument différentes pour la réaliser :)
Il me semble, Yuri, qu'ayant la même idée de Graal en main, nous avons absolument divergé sur la manière de la mettre en œuvre :)
Je suis le seul à avoir la mise en œuvre de novembre-décembre 17. Je n'ai pas divergé en aucune façon).
Je suis le seul à avoir la mise en œuvre de novembre-décembre 17. Je n'ai pas rompu avec quelqu'un ou quelque part.)
Je serais intéressé d'entendre - quel rôle le réseau neuronal joue dans votre CT. C'est ça ! Et donc... Pas intéressant.
Je serais intéressé d'entendre quel rôle le réseau neuronal joue dans votre CT. Maintenant, c'est un oui ! Sinon... Pas intéressant.
Il est utilisé comme matrice logique programmable (PLM), j'en ai parlé une fois.
Mais intéressant ou non - il n'y aura pas d'information de toute façon).
Bon, c'est un classique du genre, j'ai déjà écrit plus haut sur la prédiction de l'optimum des propriétés et résultats de la CT (équitabilité\pnl...).
Si nous allons droit au but, le principe est le même que pour les retours ou les volos, pour chaque échantillon nous divisons l'échantillon en "avant" et "après", par un certain point mobile price(t), nous calculons les fixtures {price(t-N),price(t)} et target {price(t+1),price(t+K)}, et nous exécutons t à travers toute la série. Dans ce cas, les cibles seront les optimums fluctuants sur {prix(t+1),prix(t+K)} sur une fenêtre dans le futur, et les caractéristiques peuvent être n'importe quoi, des stochastiques ou des momentums de différentes périodes, aux optimums fluctuants ou autres TS sur la période précédente{prix(t-N),prix(t)}.
Mais ça n'a pas beaucoup de sens.
Non. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ajuster quoi que ce soit. Le choix de la période MA a peu d'effet sur la stratégie. La stratégie peut utiliser n'importe quelle période dans une fourchette suffisamment large et cela n'affectera rien. C'est-à-dire que si vous choisissez des MAs 12 et 16 ou 10 et 14, cela ne fait aucune différence pour la stratégie elle-même, tout restera à sa place et les paramètres d'entrée seront différents, mais c'est comme mesurer une règle en pouces ou en centimètres - les chiffres sont différents, mais le résultat est équivalent.
Si vous voulez utiliser une large gamme de fréquences, vous avez besoin de plusieurs MAs avec une période fixe, et elles couvriront toute la gamme, et encore une fois vous n'avez pas besoin d'ajuster les paramètres.
Il en va de même pour les autres indicateurs.
Exactement, la sortie des stratégies d'indicateurs ne dépend pas de la période de l'indicateur, mais de la phase du marché - tendance ou plat, la gamme des valeurs efficaces est large, mais de trouver quand la tendance / plat commence / se termine est un défi, alors muette pour changer le trading d'impulsion et le trading inverse, et seulement la fréquence du trading dépend des paramètres de lissage.
Mais ça n'a pas beaucoup de sens.
Exactement, la sortie des stratégies d'indicateurs ne dépend pas de la période de l'indicateur mais de la phase du marché, tendance ou flat, la gamme des valeurs efficaces est large, mais trouver quand la tendance/flot commence/finit est un défi, alors idiot de changer le trading d'impulsion et le trading inverse, et seulement la fréquence du trading dépend des paramètres de lissage.
Mes expériences d'échafaudage montrent la même situation.
Formation pour 6 mois en 2017, tests pour oct/déc 2017 - erreur sur le test/avance de 42%. Si on passe par la méthode de la marche en avant, en passant à 2018 (Formation pour 6 mois 2018, tes pour oct/déc 2018) l'erreur est de 55% et une fuite rapide.
Si vous regardez le graphique annuel, il y a eu une hausse globale en 2017 avec des pullbacks jusqu'à 40 jours, tant sur le plateau que sur le test. Et en 2018 encore un peu de croissance et le début d'un déclin global.
Nous pouvons donc conclure que si le repli de 2 mois ne s'est pas arrêté, il s'agit d'une nouvelle tendance inverse. Les n'a pas réalisé cela et pendant un tiers de la courbe d'apprentissage, alors qu'il y avait encore de la croissance, il s'est entraîné pour cette croissance, c'est pourquoi il a perdu au test.