L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1394
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En ce qui concerne les résultats, je n'ai rien vu de semblable au mien dans le fil de discussion, même pas de près.
les seuls résultats que j'ai vus viennent de fxsaber, et je ne le dis pas dans le sens plein du terme.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler les backtests sur la serviette.
Je ne critique pas, je dis simplement qu'il s'agit d'une approche très complexe et je suis amusé par des déclarations du type "Je vais le faire pendant quelques semaines et tout ira bien".
même une chose apparemment simple comme celle-ci, personne n'a écrit à ce sujet, ni sur RL, ni sur les échafaudages d'alglib, etc.
alors de quoi parlons-nous... Donc, vous ne voyez que "cible aléatoire" et vous ne pouvez pas penser à un moyen de rendre les choses plus compliquées, car il est toujours facile de voir ce qui est prêt et de dire que c'est facile, mais pour améliorer...
Vous êtes mégalomane. Seuls vos approches et vos tests sont corrects, les autres sont sur la serviette et des conneries, etc.
Je ne vois aucun test de votre part, le modèle de dispersion sur le graphique est complètement aléatoire)).
Avant vos articles, je pensais que c'était quelque chose de compliqué. Mais maintenant, si nécessaire, vous pouvez penser à quelque chose et le modifier. Et je vous en remercie !
Il s'agit de l'essentiel, comment compléter un modèle sans professeur, et comment faire fonctionner quelque chose avec les nouvelles données.
Par exemple, comment échantillonner correctement ces exemples, à partir de quelles distributions, à quelle fréquence, comment valider, etc.Asaulenko a servi 20 retours dans le filet et est heureux... n'est-ce pas drôle ?
Je ne vois aucun test de votre part, alors le point de dispersion sur le graphique est un hasard complet ;))
aléatoire est rond)
Et il y a une ellipse.
J'ai besoin de résultats, pas d'approches complexes. Les approches complexes devraient produire une nouvelle qualité. Vous avez un modd complexe ailleurs. Mais il n'y a pas de résultats qualitativement différents. Alors pourquoi toutes ces difficultés ?
)) La qualité est que j'obtiens une poignée de bons modèles en 5 minutes (le résultat). La complexité est nécessaire au départ pour que les modèles ne restent pas en place pendant des mois et ne soient pas repris lorsque les anciens modèles sont cassés.
randome est circulaire)
Et il y a une ellipse.
OK, une ellipse est à la limite du hasard, plus proche d'un cercle que d'une ligne droite.
OK, l'ellipse est à la limite du hasard, plus proche d'un cercle que d'une ligne droite.
Comme l'a suggéré Yuri, si nous effectuons des transactions avec des prévisions > 2,5 et <-2,5 - en réalité, la plupart des transactions seront rentables :
Je vois un taux d'erreur de 15-20%.
Comme l'a suggéré Yuri, si vous négociez avec des prévisions > 2,5 et <-2,5 - en réalité, la plupart des transactions seront rentables :
Vous pouvez voir que le taux d'erreur est de 15-20%.
ça ne marche pas comme ça, il y a une ligne inclinée de 45g à travers le nuage, pas horizontale.
de ne pas compter les déviations... même suggéré de ne pas savoir quoi ))