L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1391
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Tout en avant, le trader ne se regarde même pas, eurobucks, environ un an.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Apprentissage automatique en trading : théorie et pratique (trading et au-delà)
Graal, 2019.03.03 12:45
comme ça maintenant...
Il se passerait à peu près la même chose sur les Eurobucks et sans MO si vous achetiez au début de la semaine et vendiez à la fin de la semaine pendant l'année,
et ensuite, comme tout le monde, vous auriez été largué en toute sécurité, mais qu'est-ce que c'était vraiment ?
Chaque semaine, je les forme à nouveau, puis je les branche soigneusement pour les faire fonctionner. Ces modèles entrent en production
en fait redondants, car je les recyclerai dans une semaine de toute façon).
Celui-ci est toujours en attente.
Ceci est pour les fx, différent pour les Forts, avec des ajustements pour les sessions, la compensation et d'autres choses.La moitié du fil de discussion est consacrée à des histoires sur mes modèles, je pense ;)) J'ai déjà arrêté d'écrire.
Je n'ai rien vu de clair, ou j'ai raté quelque chose. Eh bien, non, donc non.
juste déjà oublié.
Tout ce que j'écris, chaque phrase a un sens.
Je ne fais pas que discuter avec tout le monde, j'écris à partir de mon expérience.
ci-dessus complétée, pré-post.juste déjà oublié.
Tout ce que j'écris, chaque phrase a un sens.
Je ne fais pas que discuter avec tout le monde, j'écris à partir de mon expérience.
ci-dessus complétée, pré-post.Je n'ai pas lu l'article. Je vais le lire.
Non seulement une semaine, mais l'efficacité diminue avec le temps, ce qui est naturel.
je teste avec des ticks réels chez le courtier avec lequel je trade donc ce n'est pas un espoir mais des tests précis. bien que les ticks soient redondants puisque je n'ai pas de hft mais pour être sûr de la façon dont les stops fonctionnent, par exemple les spreads flottants, les délais.
non seulement une semaine, mais l'efficacité diminue avec le temps, ce qui est naturel.
je teste sur des ticks réels du courtier avec lequel je trade, donc ce n'est pas un espoir mais un test précis. bien que les ticks soient également redondants car ils ne sont pas hft, mais pour être sûr de la façon dont les stops fonctionnent, par exemple les spreads flottants, les délais.
Pour mes tests, 1m était toujours suffisant. Les tics ne changent essentiellement rien au test, l'ennui est plus grand. Dans le trading réel, ils s'intègrent au système car ils ne sont nécessaires que sur la dernière bougie et nulle part ailleurs. Ils vont en tant que Klose, et c'est tout.
Bien sûr, plus si vous avez votre propre testeur, dans mt5 il n'y a pas de tracas.
Une tristesse maintenant - les prises dans le testeur mt5 ne fonctionnent pas. Je voulais tester des modèles avancés sur python, mais je ne peux pas encore le faire.
Je ne vais même pas m'occuper de la DLL, car je veux télécharger le modèle sur un serveur distant et y connecter des terminaux à distance.Bien sûr, plus si vous avez votre propre testeur, dans mt5 il n'y a pas de tracas.
Une tristesse maintenant - les prises dans le testeur mt5 ne fonctionnent pas. Je voulais tester des modèles avancés sur python, mais je ne peux pas encore le faire.
Je ne vais même pas m'embêter avec les DLL, car je veux écrire le modèle sur un serveur distant et connecter des terminaux à distance