L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1254

 
Maxim Dmitrievsky:

Il y a beaucoup de théorie sur les trajectoires approximatives et beaucoup de mathématiques... Il faudra que je m'y penche un moment. Jusqu'à présent, je vois du potentiel en termes de transformation itérative des traits (c'est-à-dire que vous pouvez ajouter un degré d'interpolation à chaque itération et le trait changera), mais il y a d'autres astuces que je n'ai pas encore comprises

https://arxiv.org/pdf/1603.03788.pdf voici une utilisation générale de l'apprentissage machine

https://arxiv.org/pdf/1307.7244.pdf et voici l'interpolation linéaire par morceaux pour les citations et autre chose

Je ne sais pas, mais cela peut être pertinent seulement si vous voulez faire une TS entièrement auto-apprenante, le haut niveau, pour ainsi dire.
Avez-vous appris à faire du prétraitement par ces articles ou par d'autres idées ?
 
elibrarius:
Eh bien, la banque du forex est si grande que l'on ne peut pas la manger tout seul))). Au moins parce qu'elle inclut toutes les autres banques du monde.
Maxim, je te l'ai dit, écris-le, ne l'écris pas - il n'est pas perçu. L'information est rejetée. Ils sont immunisés.
 
elibrarius:
Avez-vous appris à faire du prétraitement à partir de ces articles ou d'autres idées ?

Non, je n'ai pas encore terminé, je me suis entraîné sur python, j'ai fait un lien vers mt5 via sockets, mais je n'ai pas encore entraîné les modèles... Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les résultats s'améliorent autant.

Je ne peux pas comprendre pourquoi les résultats peuvent s'améliorer autant... Si je complète cela, je peux écrire un article, mais si c'est un vrai bijou, je ne le ferai pas, je le négocierai moi-même

qui d'autre les lirait ?))
 
Yuriy Asaulenko:
Maxim, je te l'ai dit, écris-le, ne l'écris pas - il n'est pas perçu. L'information est rejetée. Ils sont immunisés.

Yuri, tu es ivre ? ) Je ne l'ai pas écrit.

Je suis en partie d'accord, mais cela n'a pas d'importance car le marché ne peut pas être battu complètement.

 
Maxim Dmitrievsky:

Yuri, tu es ivre ? ) Je ne l'ai pas écrit.

Je suis en partie d'accord, mais cela n'a pas vraiment d'importance car vous ne pouvez pas battre le marché complètement.

Vous ne l'avez pas écrit, mais je me suis adressé à vous. Ou peut-on s'adresser à vous uniquement lorsque vous êtes ivre ? )) (Je plaisante.
Ça m'étonne qu'ils fassent tous du commerce sur un marché mondial intergalactique. Il est inutile d'expliquer quoi que ce soit.
Mais il est inutile de faire du commerce avec de tels points de vue.
 
Maxim Dmitrievsky:

Non, je ne l'ai pas encore terminé, j'ai travaillé sur python, j'ai fait un lien avec mt5 via des sockets, mais je n'ai pas encore entraîné les modèles.

Je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi les résultats se sont tellement améliorés... Si je termine, peut-être que j'écrirai un article, si c'est une vraie perle, je ne le ferai pas, je ferai le commerce tout seul.

Qui les lirait ? )
Mon erreur de 7-10% n'a fonctionné qu'avec le jeu (il y a un an, en raison de mon inexpérience). Jusqu'à ce que j'enlève le prédicteur peek-a-boo.
 
elibrarius:
7-10% n'a fonctionné pour moi qu'avec un regard vers l'avenir. Jusqu'à ce que j'enlève le prédicteur peek-a-boo.

Je ne sais pas comment faire du peeping, car je n'ai jamais utilisé de zigzags et autres.

l'entropie ou la valeur efficace elle-même peut être de 0,5, je parle de mauvaise classification

 

Et c'est là le problème... on ne peut rien obtenir de spécial avec les cotations brutes du 1er instrument comme prédicteurs (nous entendons par là toute transformation également), enfin, presque tous ceux qui connaissent un peu le MO l'ont déjà fait. Il ne reste plus qu'à adapter le modèle à la situation du marché et c'est tout.

c'est-à-dire prendre des stratégies simples de momentum ou de réversion moyenne, et appliquer le modèle aux marchés à un moment donné. Il y aura beaucoup de branlette tout de même.

 
Maxim Dmitrievsky:

Et c'est là le problème... on ne peut rien obtenir de spécial avec les cotations brutes du 1er instrument comme prédicteurs (nous entendons par là toute transformation également), enfin, presque tous ceux qui connaissent un peu le MO l'ont déjà fait. Il ne reste plus qu'à adapter le modèle à la situation du marché et c'est tout.

C'est-à-dire prendre des stratégies simples de momentum ou de réversion moyenne, et appliquer le modèle aux marchés à un moment donné. Il y aura beaucoup de branlette de toute façon.

Cela ne fonctionnera pas non plus avec les simples. Il n'y aura pas assez d'informations pour le MO. Ou au contraire - trop - nous aurons besoin d'un ministère de la défense très complexe, ce qui est inabordable.

 
Yuriy Asaulenko:

Cela ne fonctionnera pas non plus avec les simples. L'information sera insuffisante pour le MO.

Si le marché est plus ou moins stable, une tendance ou quelque chose comme ça, alors cette fois-ci ça marchera, du moins pour moi... les modèles sont les mêmes, pourquoi pas ?

J'ai simplifié le processus d'apprentissage en appuyant sur un seul bouton et je n'ai plus de problèmes avec les prédicteurs ;) Une machine à l'aspect si amusant qui pourrait être vendue comme une exposition de la folie humaine.