L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 961
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Alors cela ne devrait fonctionner que si les prix historiques sont répétés...
Peut-être que c'est le problème. Je vais le refaire et voir.
Exactement.
C'est ce que fait un certain Asaulenko. C'est un physicien et j'ai confiance dans son modèle, même s'il essaie de s'agiter comme un lièvre.
Et c'est comme suit : il regarde si le prix est en dehors du niveau de confiance, et le NS donne en plus la permission/désapprobation d'entrer dans la transaction. J'ai la même chose, mais au lieu de NS, j'utilise le coefficient d'asymétrie de Pearson. Mais, le sien est meilleur - je veux le faire de cette façon aussi.
Oui, je comprends qu'il a une répartition des gammes, mais le démon est enfoui dans les nuances, comme d'habitude.
Suggérer la paire de devises à choisir (EURUSD-H1 ou XAUUSD-H1) et les périodes à définir comme formation et test ? 10000/1000 ? 30000/1500 ? Je peux également régler les paramètres de la forêt comme je le souhaite. Le paquet est randomForest(https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf). Je veux que mon travail soit aussi utile socialement que possible :)
n'importe lequel, de préférence un article avec des recherches :)
Histoire/Futur = 10000/1000
Sur le graphique, vous pouvez clairement voir le début de la période d'OOS ;)) Entrée - Indicateur RSI (100 composants)
formule de calcul de la j-ième entrée iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, la période RSI est 2+j où j est de 0 à 99.
Oui, nous pouvons faire cela aussi ;)) se propage par l'intermédiaire de l'affiliation.
oui, nous savons aussi comment faire de tels rebaiters ;))
Oui, première crêpe, mais maintenant je fais une nouvelle course. maintenant l'entrée est des corps de chandeliers - la sortie aussi seulement comme un signal (0,1). la stratégie sans filtrage.
Celui du bas est un test. J'ai obtenu un résultat très décevant avec un spread de 2 pips, -398 pips. Je vais essayer de le filtrer. Je pense que la période de formation ne devrait pas être représentée dans la forêt.
Histoire/Futur = 10000/1000
Sur le graphique, vous pouvez clairement voir le début de la période d'OOS ;)) Entrée - Indicateur RSI (100 composants)
formule de calcul de la j-ième entrée iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, la période RSI est 2+j où j est compris entre 0 et 99.
Seulement un segment avec un retour d'information (sans apprentissage ni validation)
LevelOpen > 0.1(< -0.1) Profit 73 pips
LevelOpen > 0.15(< -0.15) Profit 21 pips
Un petit bénéfice, mais un bénéfice quand même. Aux niveaux inférieurs à 0,1, il s'agit d'une perte. Maintenant, nous devons essayer de dépasser ces résultats).