L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 958
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D'une manière ou d'une autre, le fil a atteint une autre impasse, grâce aux efforts des omniprésents Asaulenko et SanSanych (comme les miens, mais avec leurs propres personnages).
C'est le moment de crier en fausset : "Aliocha, Koldun, ayez pitié de nous, misérables ! Donnez-nous une boisson du Graal ! Mon âme est brûlante."
Le magicien a déjà admis qu'il n'avait pas bu le Graal, mais seulement pris une gorgée.
Il y a des stratégies, mais elles ne sont pas tenues secrètes, il n'est juste pas habituel d'en parler pour ne pas attirer trop de publicité et ne pas gâcher la liquidité du marché lorsque les masses viennent négocier la même chose. J'ai déjà mentionné ci-dessus un surnom, après avoir étudié ses posts et ses brèves références au MO, on peut comprendre de quoi il parle
Les autres personnages sont bien sûr trompeurs et ne valent pas la peine d'être écoutés sérieusement.Le magicien a déjà admis qu'il n'avait pas bu le Graal, mais seulement pris une gorgée.
En fait, il existe des stratégies, mais elles ne sont pas tenues secrètes, il n'est simplement pas habituel d'en parler pour ne pas attirer trop de publicité et ne pas gâcher la liquidité du marché lorsque les masses viennent négocier la même chose. J'ai déjà mentionné le surnom plus haut, en étudiant ses posts et ses brèves références au MO, on peut comprendre de quoi il s'agit
Oui, j'ai compris. Il semble que ce soit le fameux hrenfx, il se fait bannir tout le temps :)))
Que pensez-vous de l'idée d'utiliser deux modèles pour les instruments mutuels à la fois, et si deux modèles montrent un signal dans la bonne direction, alors entrer sur le marché?
Je pense que la même approche peut être utilisée pour s'entraîner sur différentes TF d'un même instrument.
Que pensez-vous de l'idée d'utiliser deux modèles pour les instruments mutuels à la fois, et si deux modèles montrent un signal dans la bonne direction, alors entrer sur le marché?
Je pense que la même approche peut être utilisée pour l'entraînement à différentes TF d'un même instrument.
Tout d'abord, il est bon d'introduire la notion d'instruments mutuels.
En quoi cela diffère-t-il de l'ensemble ?
Aleshenka a dit qu'il y a beaucoup de livres sur le travail avec les tics, mais il n'en a pas envoyé dans mon message personnel.
La question est : y a-t-il un poisson là ?
Je comprends - il fait juste des mesures d'une seconde et les utilise pour enseigner la NS. Pas besoin de livres de ticks - le livre de référence local suffit pour convertir les ticks en barres d'une seconde.
La question est : y a-t-il un poisson là ?
J'ajouterais les tick TFs à mt5, cela pourrait être utile pour certaines personnes.
Mais 600, c'est très étrange pour un HFT, je ne le crois pas.
il serait bon de commencer par introduire le concept d'instruments réciproques
En quoi est-ce différent d'un ensemble ? En fait, rien.
Par instruments réciproques, j'entends des instruments qui sont en corrélation les uns avec les autres, ou qui ont une relation non linéaire qui ne peut être détectée par une corrélation normale.
Ensembles - Je pensais qu'il s'agissait d'un seul et même échantillon, mais de différentes combinaisons de prédicteurs.
Par instruments réciproques, j'entends des instruments qui sont en corrélation les uns avec les autres, ou qui ont une relation non linéaire qui ne peut être détectée par une corrélation normale.
Ensembles - Je pensais qu'il s'agissait du même échantillon, mais de différentes combinaisons de prédicteurs.
Eh bien, pas un ensemble, mais un comité, sur différents échantillons, ou un comité d'ensembles.
Si la dépendance n'est pas linéaire, elle n'existe probablement pas du tout, ou bien elle est aléatoire. Il est nécessaire de rechercher un linéaire
Je suppose qu'il fait juste des barres en une seconde et qu'il les utilise pour enseigner aux NS. Vous n'avez pas du tout besoin de livres sur les ticks - le livre de référence local suffit pour convertir les ticks en barres d'une seconde.
La question est : y a-t-il un poisson là ?
Les poissons sont là, mais très petits, mais en grand nombre - on parle de scalp. Cela fonctionne bien sur le marché boursier. Mais sur le marché des changes, lorsqu'il y a un écart d'au moins 1 (10) p, et qu'il ne va pas aussi vite, c'est un jeu d'esprit. En forex, il s'agit d'économiser de l'argent sur l'entrée et la sortie, puis vous observez comment cette structure rebondit.
J'ajouterais les tick TFs à mt5, cela pourrait être utile pour certaines personnes.
mais 600 caractéristiques est très étrange pour l'hft, je ne le crois pas.