L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 912
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Je n'ai pas du tout un nombre égal, car TC ne s'attend pas à faire un bénéfice sur chaque éternuement. Dans le fichier, la colonne 1-2 est informative, 3 et 4 sont deux cibles indépendantes et les autres sont des prédicteurs pour elles.
C'est des conneries. Êtes-vous vraiment en train d'injecter des minutes complètes dans le NS. Je me sens mal pour toi. Vous ne comprenez pas l'essence des réseaux neuronaux. Ce n'est pas une benne à ordures dans laquelle on jette des CENTAINES de détritus. Vous le savez. Téléchargez les données du mois dernier et pas plus, puisque vous ne pouvez pas vous séparer de vos minuties, et nous verrons ce qu'il en est...
C'est des conneries. Vous vous gavez vraiment de minutes dans le NS. Je me sens mal pour toi. Vous ne comprenez pas les réseaux neuronaux. Ce n'est pas une benne à ordures dans laquelle on jette des CENTAINES de détritus. Vous le savez. Téléchargez les données du mois dernier et pas plus, puisque vous ne pouvez pas vous séparer des détails, nous verrons ce qu'il en est...
Compris, votre système est destiné aux ajustements sur de petits intervalles de temps - je cherche des systèmes stables sur de longs intervalles de temps.....
Merci.
Modification des paramètres de formation de la BP standard en fonction des résultats de la formation précédente. Il s'agit essentiellement du même recuit, mais contrôlé manuellement.
Je n'utilise pas les paquets NS R, mais je ne les écarte pas à l'avenir. Je travaille dans un environnement différent.
Il existe des méthodes génétiques, évolutionnaires, bayésiennes pour obtenir les hyperparamètres optimaux des modèles. Le combat au corps à corps avec lui est futile.
IMHO, bien sûr.
Bonne chance
Il y a quelques jours, j'ai parlé à Doc et lui ai dit comment j'évaluais le modèle. Je lui ai tout de suite dit que le modèle avait été recyclé et j'ai avancé la théorie selon laquelle si le modèle est recyclé, je devrais inverser les signaux et gagner de l'argent. Il était sceptique, et personnellement je ne prends pas bien cette approche. Mais la réalité montre que c'est bien de cela qu'il s'agit. Avant la ligne bleue, la période de formation, après aujourd'hui et que voyons-nous ????
Alors pourquoi, sachant que le modèle a été recyclé avant l'ouverture de la bourse aujourd'hui, je ne l'ai pas inversé ? Je vous demande ..... Je suis venu sur le marché pour gagner de l'argent, pas pour m'affirmer, et peu importe si cela va à l'encontre de ma logique ou des pensées établies.......
Par conséquent, vers le mois de septembre, je prévois d'enregistrer une vidéo, qui sera intéressante non seulement pour les débutants, mais aussi pour les vétérans, dans laquelle j'expliquerai un certain nombre de raisons pour lesquelles vous ne réussissez pas..........
Je vois, votre système est pour les petites échéances - je cherche des systèmes stables sur une longue période de temps.....
Désolé, mais cela n'existe pas, sinon les gens l'auraient utilisé depuis longtemps et le marché aurait perdu son efficacité. Les systèmes à long terme peuvent généralement se permettre d'entrer en drawdown et il n'y a aucune garantie qu'ils en sortent. J'aimerais vous voir à ce moment-là, en me demandant si ça va marcher ou pas. Conneries. Le marché est dans l'instant. Ici et maintenant.... et les erreurs qui y sont commises sont inacceptables.... !!!!
Il y a quelques jours, j'ai parlé à Doc et lui ai dit comment j'évaluais le modèle. Je lui ai tout de suite dit que le modèle avait été recyclé et j'ai avancé la théorie selon laquelle si le modèle est recyclé, je devrais inverser les signaux et gagner de l'argent. Il était sceptique, et personnellement je ne prends pas bien cette approche. Mais la réalité montre que c'est bien de cela qu'il s'agit. Avant la ligne bleue, la période de formation, après aujourd'hui et que voyons-nous ????
Alors pourquoi n'ai-je pas réentraîné le modèle avant l'ouverture des marchés d'aujourd'hui, sachant qu'il avait été réentraîné ? Je vous demande ..... Je suis venu sur le marché pour gagner de l'argent, pas pour m'affirmer, et peu importe si cela va à l'encontre de ma logique ou de mes idées arrêtées.......
Par conséquent, vers le mois de septembre, je prévois d'enregistrer une vidéo, qui sera intéressante non seulement pour les débutants, mais aussi pour les professionnels, dans laquelle j'expliquerai un certain nombre de raisons pour lesquelles vous ne réussissez pas..........
apprendre comment apprendre
Désolé, mais cela n'existe pas, sinon le public l'aurait utilisé depuis longtemps et le marché aurait perdu son efficacité. Les systèmes à long terme peuvent généralement se permettre d'entrer en drawdown et il n'y a aucune garantie qu'ils en sortent. J'aimerais vous voir à ce moment-là, en me demandant si ça va marcher ou pas. Conneries. Le marché est dans l'instant. Ici et maintenant.... et les erreurs qu'il contient sont inacceptables.... !!!!
Il découle de ces mots que l'entraînement sur une grande quantité de données donnera de mauvais résultats au fur et à mesure que le marché change, mais alors comment est-il possible d'entraîner un arbre primitif pour créer des règles pour cet énorme échantillon avec une petite marge d'erreur ? Le hasard ?
Désolé, mais cela n'existe pas, sinon le public l'aurait utilisé depuis longtemps et le marché aurait perdu son efficacité. Les systèmes à long terme peuvent généralement se permettre d'entrer en drawdown et il n'y a aucune garantie qu'ils s'en sortent. J'aimerais vous voir à ce moment-là, en me demandant si ça va marcher ou pas. Conneries. Le marché est dans l'instant. Ici et maintenant.... et les erreurs sont inacceptables.... !!!!
Le marché est un travail quotidien et si je dois construire des modèles chaque jour (ce que j'ai fait à une époque), je continuerai à le faire, car je suis venu ici pour gagner de l'argent, pas pour frimer. Les nouveaux venus et les "slowpokes" essaient d'abord de concrétiser leurs points de vue, et vous devez au contraire les faire évoluer en fonction de la réalité. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne réussissez pas. Je peux l'expliquer beaucoup plus clairement en vidéo, qu'en écrivant tout ça... Peut-être que le mot imprimé n'a pas beaucoup de sens pour vous. Eh bien... Je vais utiliser ma voix :-)
apprendre à le faire correctement.
Cool.
Il existe des méthodes génétiques, évolutionnaires et bayésiennes pour obtenir les hyperparamètres optimaux des modèles. Il n'est pas prometteur de le faire au corps à corps.
IMHO, bien sûr.
Bonne chance
Le recuit est un recuit en Afrique.) Pour un recuit efficace, l'essentiel est de passer à l'étape suivante (réduction d'étape) après la précédente. Sinon, on risque de se retrouver quelque part dans le min-max local, et plus loin, on n'en sortira pas.
Je ne suis absolument pas d'accord avec vous sur ce point.