L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 745
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Bonjour à tous.
Je voulais résumer un peu... Que savons-nous d'une future bougie, par exemple ? Nous connaissons l'heure d'ouverture, l'heure de fermeture. Nous savons qu'il peut avoir 3 états : une bougie blanche dans le sens de la hausse, une bougie noire dans le sens de la baisse et un doji. Nous savons que la probabilité d'une "longue" ou d'une "grande bougie" est, vous savez...). - est faible par rapport à une bougie "moyenne" ou un doji. Nous pouvons trouver un canal, ou l'appeler une fourchette, dans lequel le prix se déplace. C'est tout ? On ne sait rien d'autre ? C'est trop petit pour faire des prédictions, même pour un classement simple comme une bougie à la baisse ou une bougie à la hausse... Si vous n'essayez pas de prédire les directions... il n'y a aucun moyen d'entrer dans une transaction sans prédire la direction... Que pouvons-nous dire d'autre sur le chandelier du futur qui nous permettrait de le classer ? Après tout, toutes les prédictions basées sur des données passées donnent des signes de chandeliers passés. Et la prédiction à partir de ces données est présentée comme "aujourd'hui sera comme hier" - ce n'est pas bon.....
Ok, voici un chandelier de classe 1 à l'achat, à partir du moment de l'ouverture est allé acheter 80% et vendre 20%, le chandelier de classe 2 est allé acheter 60% et vendre 40%, ..... tout ce qui ne rentrait pas dans les 4 classes, vous avez donc 5 classes de chandeliers avec une variante de stop prédéfinie.
Ok, donc le chandelier de 1 classe a acheté 80% et 20% à l'ouverture, le chandelier de 2 classes a acheté 60% et 40% à l'ouverture, ..... tout ce qui ne rentre pas dans ces 4 classes et vous avez 5 classes de chandeliers avec la prédiction d'une variation de stop.
C'est clair, la question n'était pas de m'apprendre, mais d'analyser ensemble ce que nous savons de l'avenir. Je pense que tous les membres de cette branche du forum seront capables de classer la prochaine bougie sans nous MAIS pour cela nous devons décider ce qu'il faut introduire dans l'entrée du réseau. Les signes d'une future bougie - pour que le neurone - les signes pour classer une bougie. Résumons ces signes. Je n'écris pas pour me disputer et savoir qui est le plus intelligent, ce sera mieux pour nous tous d'expliquer et de penser ...
c'est clair, la question n'était pas de m'apprendre, mais d'analyser ensemble ce que NOUS SAVONS sur la prochaine prise. Je pense que tous les participants de cette branche du forum seront capables de classer la prochaine bougie sans nous, mais pour ce faire, nous devons décider ce qu'il faut introduire dans l'entrée du réseau. Les signes d'une future bougie - pour que le neurone - les signes pour classer une bougie. Résumons ces signes. Je n'écris pas pour me disputer et savoir qui est le plus intelligent, ce sera mieux pour nous tous d'expliquer et de penser ...
Il y a différents signes : noir, blanc, rouge ; mais tous veulent également surpasser quelque chose.
Les signes sont différents, noir blanc rouge, mais tous veulent également se suralimenter de quelque chose.
)))) est drôle, mais la question n'est pas résolue, si nous répondons à la question si le delta haut ouvert est plus grand que le delta bas ouvert - nous pouvons être long avec plus de confiance.
Nous pouvons la considérer comme un signe de la prochaine bougie. La prédiction sera de 50/50 comme lors du lancer du chandelier, jusqu'à ce que nous recueillions des données sur le prochain chandelier ou mouvement dans un avenir proche.
Si je comprends bien, personne n'utilise les chaluts ou du moins le seuil de rentabilité ? Si quelqu'un en utilise un, alors les paramètres du chalut ne correspondent pas au modèle formé ?
Exactement, il faut un modèle qui ressemble à un être humain faisant une transaction. Un commerçant humain
1) Faire une prévision
2) Évaluer les risques
3) Faire face aux risques liés à l'entrée dans le métier
4) Quitter une transaction
En gros, une ébauche comme ils disent)))))
Voici une autre hérésie sur le "problème de non-stationnarité"...
Le rendement est stationnaire et presque gaussien, si l'on redresse par la volatilité, et c'est tout ce dont nous avons besoin, le prix lui-même, qui n'est pas stationnaire, n'intervient pas dans les calculs. Une fois de plus je répète le nombre d'échantillons proportionnels sdt(écart-type, c'est à dire variation au carré), l'erreur de prévision doit être d'un ordre de grandeur inférieur au seuil, les données du marché PRIMAIRE TARGETS, 52-53% de précision pour ces 2-3% avec 0,1% de variation, pour obtenir cette erreur de 0,1% a besoin de centaines de milliers d'échantillons, si 1000 sera 1% d'erreur est presque comme la prévision elle-même, il n'est pas acceptable. Les mentalistes, les enfants et les imbéciles ayant une précision de prédiction de ZZ de 80% seront bien sûr autorisés à utiliser 10 échantillons, même les très talentueux pourront utiliser 1 échantillon "clé" )))). Il ne faut pas négocier plus de 100 $, tenir compte de la psychologie et ne pas doubler.
C'est ainsi que le meilleur élève de Warlock m'a appris comment un neuronet doit fonctionner. Personne ne l'a lu de toute façon :)))))
)))) est amusant, mais la question n'est pas résolue, si nous répondons que le delta haut ouvert sera plus élevé que le delta bas ouvert - nous pouvons être long avec plus de confiance.
Nous pouvons la considérer comme un signe de la prochaine bougie. La prédiction sera de 50/50 comme dans le retournement d'une bougie jusqu'à ce que nous rassemblions plusieurs signes de ce que sera la bougie ou le mouvement dans un futur proche.
À mon avis, le NS devrait avoir au moins 2 signes, ou mieux 3. Description des conditions du marché à court, moyen et long terme. Les autres peuvent être ajoutés, s'ils ont des informations supplémentaires, par exemple une autorégression d'ordre n d'un signe par lui-même et des choses comme ça, qui prendraient en compte la dynamique des signes.
En ce qui concerne les sorties, il est absurde d'alimenter des valeurs fixes. Une meilleure solution serait d'alimenter les probabilités de croissance/déclin de n points à des niveaux de sl\tp donnés qui peuvent également être dynamiques, c'est-à-dire si nous faisons une classification des signaux.
Pour la régression, c'est-à-dire pour les prévisions N-barre, nous avons simplement besoin d'un module complémentaire pour traiter les résultats des prévisions et définir de manière adaptative le sl\tp\trailing en fonction des prévisions.
Mais comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit de techniques dépassées qui fonctionnent assez mal sur le marché en raison de la complexité (impossibilité) de l'évaluation experte de la relation réelle, et non temporelle, entre le signe et la cible.
)))) est drôle, mais la question n'est pas résolue, si nous répondons que le delta haut ouvert sera plus élevé que le delta bas ouvert - nous pouvons être long avec plus de confiance.
Nous pouvons la considérer comme un signe de la prochaine bougie. La prédiction sera de 50/50, comme le retournement d'un chandelier, jusqu'à ce que nous recueillions des indices sur ce que sera le prochain chandelier ou mouvement dans un avenir proche.
Calculer le prochain chandelier est réel, mais il n'est pas réel de le faire avec chaque chandelier d'une longue série.