L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 625

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elibrarius:

Pourquoi l'emmenez-vous si loin ? Je pensais que tu devais prendre la porte d'à côté...

Je prends tout, c'est juste à titre d'exemple... pour être plus proche de la ligne originale, par exemple
 
Je suppose que vous faites de la régression et des prévisions de prix ?
Mes premières expériences de classification deviennent un peu lugubres... Je pense me reconvertir dans la prévision.
 
Elibrarius:
Je suppose que vous traitez de la régression et de la prédiction des prix ?
Je commence à m'ennuyer avec mes premières expériences de classification... Je pense me reconvertir dans la prévision.

tous à la fois )) alternativement

J'ai 3 systèmes à la fois, maintenant pour un et maintenant pour un autre. La régression est pratique pour construire un écart entre le prix et la prévision et voir la qualité du modèle même à l'œil nu.

 
Max, respect. Prédiction cool.... J'en déduis qu'il prédit une barre en avant ? Et la question est : est-il basé sur la RF ou sur un réseau neuronal ?
 
Anatolii Zainchkovskii:
Max, respect. Prédiction cool.... J'ai cru comprendre qu'il prédisait une mesure en avance ? Et une question, est-il construit sur la RF ou sur un réseau neuronal ?
Celui-ci est sur RF... comment expliquer... il montre essentiellement l'écart entre 2 paires et au lieu d'une formule donnée, il est compté par RF (habituellement fait par régression linéaire).
 

J'ai peur que la régression/prédiction sur le net produise à peu près la même chose que la recherche de sites/modèles similaires dans l'histoire (ce que j'ai fait il y a 3 mois) :

J'ai l'impression que NS n'a rien à enseigner du tout, car il n'y a presque pas de situations typiques sur le marché. Soit des robots spécialement formés et disposant d'une grosse somme d'argent cassent volontairement les modèles.
Mon détecteur de modèles n'a pas été en mesure de détecter un double sommet typique, car au cours de l'année dernière, dans les 20 cas les plus similaires, le prix a simplement suivi le modèle du double sommet et a continué à grimper.
La prévision est représentée par les lignes rouges (hautes) et blanches (basses) en gras, les variantes grises et rouge foncé de l'historique.

Oui et les variantes les plus similaires, pas si similaires non plus.

Et parfois il prédit dans une direction et le prix va dans la direction opposée.


Donc c'est 50/50, comme avec une pièce de monnaie.
 
Maxim Dmitrievsky:
Celui-ci sur RF... comment expliquer... en substance, il montre l'écart entre 2 paires, et au lieu d'une formule donnée, il est compté via RF (généralement fait via une régression linéaire).
Si je comprends bien, alors cette vidéo montre comment RF ajuste les pondérations pour les paires de devises au lieu de l'approche par régression ? les poids changent en fait très lentement... il semble donc que l'attaquant soit depuis longtemps dans la zone de calcul véridique...
 
Anatolii Zainchkovskii:
si j'ai bien compris, cette vidéo montre comment rF ajuste les poids pour les paires de devises au lieu d'une approche de régression ? alors ce n'est pas vraiment un prédicteur... en fait, les poids changent très lentement... il semble donc que l'attaquant se trouve depuis longtemps dans la zone de calcul véridique...
Eh bien oui, c'est juste un modèle non linéaire au lieu d'un modèle linéaire.
 
Maxim Dmitrievsky:
Eh bien, oui, c'est juste un modèle non linéaire au lieu d'un modèle linéaire.

J'ai regardé votre solution en utilisant la table de multiplication RF, il s'avère que 500 arbres ne sont pas suffisants pour donner la réponse exacte, et il n'y a pas de calculs compliqués... qu'en est-il du comportement de la courbe, avons-nous besoin de 10 mille arbres ? Et le caractère bruyant des données du marché est également un facteur...

 
Anatolii Zainchkovskii:

J'ai regardé votre solution en utilisant la table de multiplication RF, il s'avère que même 500 arbres ne suffisent pas à donner une réponse exacte, et il n'y a pas de calculs compliqués... qu'en est-il du comportement de la courbe, avons-nous besoin de 10 mille arbres ? Et le bruit des données du marché se fait sentir...

Pourquoi, non, il y a un surplus d'arbres... il a donné de bonnes réponses même avec 10 (je ne me souviens plus combien j'en ai mis).

500, c'est beaucoup, assez pour n'importe quel ensemble de données.

mais avec 10 arbres, tout va bien

2018.01.29 21:02:59.333 RF sample (GBPUSD,H1)   Info=1   RMSE Error=0.00415
2018.01.29 21:02:59.335 RF sample (GBPUSD,H1)   Тест 1 >> 9*1=9 // 9*1=9 // 3*1=3 // 5*7=35 // 9*1=9 // 1*9=9 // 3*1=3 // 7*5=35 // 5*2=10 // 1*8=9 // 
2018.01.29 21:02:59.335 RF sample (GBPUSD,H1)   Тест 2 >> 8.3*3.7=32.00(30.71) // 6.4*1.2=6.00(7.68) // 4.0*5.9=24.00(23.60) // 3.1*4.1=11.70(12.71) // 6.4*1.8=12.20(11.52) //
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