L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 534
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c'est étrange d'entendre qu'il n'y a pas de vrais ticks dans le tether de metatrader, on a l'impression de travailler avec la plateforme
Vraiment ? Désolé, j'ai peut-être manqué quelque chose, est-il possible de télécharger des ticks historiques ? Ou sont-ils seulement disponibles pour des "fins exclusives"(rnd) ?)) Je serai heureux d'avoir tort en effet, j'aime avoir tort quand je peux obtenir quelques tics pour une période indéfinie sur une pile d'instruments FX)))). Je n'aime pas les tiques et je paie très cher pour elles....((
Pour prouver mon hypothèse, j'ai testé mon TS pour la généralisation du marché et je suis arrivé à la conclusion qu'en général le TS est surentraîné, et pour qu'il commence à gagner, vous devez définir des paramètres qui mènent à cette image dans la zone d'entraînement.
Après tout, comme nous le savons, le domaine de la formation n'est pas si important, il n'y a donc rien de mal à ce que le TS perde de l'argent. Mais il gagnera sur le terrain du travail réel et les deux premiers jours sont un exemple..... Voyons ce qui se passe ensuite....
Et voici la zone d'essai réelle pour la généralité du marché. C'est là que nous choisissons comment orienter le réseau pour qu'il commence à gagner du terrain à l'avenir. Le principe est simple. Au cours du processus de test, le TS ne doit pas échouer, comme on peut le voir sur cette image. Parlons du test final du modèle obtenu pour la généralisation du marché : .....
Vraiment ? Désolé, j'ai peut-être manqué quelque chose, est-il possible de télécharger des ticks historiques ? Ou bien ils ne sont disponibles qu'à des "fins officielles"(rnd) ?)) Je serai heureux d'avoir tort en effet, j'aime avoir tort quand je peux obtenir quelques ticks pour une période indéfinie sur une pile d'instruments FX)))) Je ne suis pas un pigeon moi-même et je paie très cher pour des tiques....((
Eh bien dans mt5 des serveurs/échanges de courtiers sont disponibles depuis longtemps, bien sûr vous pouvez... ctrl+u, exporter les ticks
bien dans mt5 depuis les serveurs/échanges des courtiers sont disponibles depuis longtemps, bien sûr vous pouvez... ctrl+u, exporter les ticks
Vous pouvez télécharger les ticks pour le dernier jour à partir de dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/, mais vous avez besoin d'au moins pour une année et l'ensemble du marché (~150Gb), si vous regardez les ticks du serveur de cuisine pour les jours précédents, ils ont un nombre complètement différent, dans l'ordre du nombre de minutes. Ce n'est même pas une mauvaise intention ou de la cupidité, mais une économie de trafic, il est impossible d'utiliser de "vrais ticks" pour les tests, une année de ticks pour un instrument est d'environ un gigaoctet, regardez le poids d'un dossier avec mt5 pendant les tests, où sont ces ticks ? C'est juste du marketing.
Si vous regardez les ticks du serveur de cuisine pour les jours précédents, leur nombre est très différent là, dans l'ordre du nombre comme des minuties. Il n'est même pas possible d'utiliser les "vrais ticks" par cupidité ou pour économiser du trafic, l'année des ticks pour un instrument représente environ un gigaoctet, regardez le poids d'un dossier avec mt5 pendant les tests, où sont ces ticks ? C'est juste du marketing comme d'habitude, cependant.
depuis 2 ans 600 mb de ticks dans le dossier terminal pour eurusd, chaque mois 25 mb est en .tks
et si vous l'exportez en csv il m'a fallu 2 mois pour télécharger 800mb
Je vais jeter un coup d'œil à 2017 pour voir combien cela coûtera.
97555367 ticks... 4,85 gb... pas assez ?
il est clair que tous les courtiers ne disposent pas d'un tel historique de tick, certains en ont plus et d'autres moins.
pendant 2 ans 600 mb de ticks dans le dossier terminal pour eurusd, chaque mois 25 mb est en .tks
et si vous l'exportez en csv, il m'a fallu 2 mois pour télécharger 800mb
Je vais jeter un coup d'œil à 2017 pour voir combien cela coûtera.
97555367 ticks... 4,85 gb... pas assez ?
mmm... bien, il semble que ce soit vrai)))) peut-être que je me suis trompé. Mais tout de même, jusqu'à ce que j'obtienne un résultat identique 1 à 1 sur mon testeur, je ne ferais pas confiance à ce qui est écrit au profit des cuisines. Le testeur lui-même est un algorithme assez simple, l'algorithme doit être transparent et ses résultats doivent être reproductibles, comme par exemple pour une fonction mathématique.
Mmmm... bien, il semble que ce soit vrai)))) peut-être que je me suis trompé. Mais tout de même, jusqu'à ce que j'obtienne un résultat identique 1 sur 1 sur mon testeur, je ne ferais pas confiance à ce qui est écrit au profit des cuisines. Le testeur lui-même est un algorithme assez simple, l'algorithme doit être transparent, ses résultats doivent être reproductibles, comme par exemple pour une fonction d'un certain type de mathématique.
je ne peux même pas me prononcer sur la qualité de l'historique des tics... si vous prenez en compte les slippages sur le forex, je pense que la qualité de l'historique des tics est acceptable pour les tests.
Eh bien, les résultats sont au moins clairement différents si vous testez en utilisant des tics simulés et réels, bien sûr je ne peux rien dire sur la qualité de l'historique des tics lui-même ... si vous prenez en compte les dérapages et d'autres choses dans le forex, alors je pense que la qualité de l'historique des tics est tout à fait acceptable pour le test
Bon, si on commence à critiquer le testeur MT, c'est d'abord pour sa rapidité, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de mal, seules des idées conspécifiques sur l'influence de la cuisine me viennent à l'esprit, mais encore une fois, le testeur est un ALGORITHME ELEMENTAIRE en boucle : sur un signal - ajouter / soustraire du lot de solde * prix (le tick suivant), tout, peut-être quelques autres opérations mineures, autant de signaux que d'itérations, cela devrait prendre 1-10% de temps de plus que le calcul des signaux eux-mêmes, des centaines de millions (>douzaine de minutes) de barres devraient être traitées en dixièmes de seconde. Expliquer comment une "stratégie" salaubonique sur les wagons une course sur les bougies minute dans une période de mois, est testé de nombreuses minutes, n'est pas possible, c'est une diversion. Et ce n'est pas beaucoup plus significatif que "sur des ticks réels", si les signaux sont générés à partir de chandeliers, et que tous les ticks sont en mémoire, alors l'exécution est juste choisie à partir d'un mashup par la clé de temps du prochain tick après le signal ou par un décalage plus tard. En bref... vous l'avez compris)))
Eh bien, si nous commençons à critiquer le testeur mt, alors tout d'abord pour la vitesse, je ne sais pas ce qu'ils ont fait là, je ne peux penser qu'à des pensées consperologiques sur l'influence de la cuisine, mais encore une fois, le testeur est un ALGORITHME ELEMENTAIRE, dans la boucle : sur un signal - ajouter / soustraire du lot de solde * prix (le tick suivant), tout, peut-être quelques autres opérations mineures, autant de signaux que d'itérations, cela devrait prendre 1-10% de temps de plus que le calcul des signaux eux-mêmes, des centaines de millions (>douzaine de minutes) de barres devraient être traitées en dixièmes de seconde. Expliquer comment une "stratégie" salaubonique sur les wagons une course sur les bougies minute dans une période de mois, est testé de nombreuses minutes, n'est pas possible, c'est une diversion. Et ce n'est pas beaucoup plus significatif que "sur des ticks réels", si les signaux sont générés à partir de chandeliers, et que tous les ticks sont en mémoire, alors l'exécution est simplement une sélection à partir d'un masp par la clé de temps du prochain tick après le signal ou par un décalage plus tard. En bref... vous l'avez)))
l'exemple standard de MACD Expert Advisor avec une logique simple, 1 minute à 2 prix d'ouverture pour l'année... enfin ça ressemble à 4-5 secondes... et ça c'est pour l'année en minutes
pour moi, ce n'est pas si lent + il a reproduit l'environnement commercial des spreads flottants, dessiné un graphique et montré le rapport