L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 505
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Le prix Nobel de physique a été décerné hier. Je me souviens que vous avez Einstein comme un fou, mais regardez - avez-vous pris des mesures correctement ? On ne sait jamais...))
https://indicator.ru/article/2017/10/03/za-chto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-2017/
Si vous voulez me rappeler ce que j'ai dit, il suffit de me citer, mais si vous avez tiré vos propres conclusions de ce que j'ai dit, il suffit de le dire - "J'ai tiré des conclusions de ce que vous avez dit sur Einstein que c'est un fou" et ce ne seront pas mes mots mais vos conclusions basées sur on ne sait quoi. Einstein est une figure brillante de la science mondiale, il a réussi à écrire la théorie de la relativité pour les uns et la théorie de la relativité restreinte pour les autres.
Avec respect.
quel est le lib, d'où vient le bois ? (arbres)
Avec respect.
Merci pour votre réponse ! Très instructif pour moi.
Je suppose que le parti pris est un neurone de parti pris ? La description dit que ça aide quand l'entrée est nulle. À votre avis, à quoi sert un neurone de biais et quels sont les poids à sélectionner pour lui ? En fait, c'est juste un poids.
Est-il préférable de vérifier la valeur du seuil après la transformation sigmoïde ou après ?
> La description indique que cela aide lorsque l'entrée est nulle.
Cela n'a rien à voir exactement avec l'entrée zéro ; le biais donne aux neurones plus de précision. Il devrait (c).
Lors de la formation de la neuronique, l'offset est optimisé en même temps que les autres poids.
> Quelle est la meilleure façon de vérifier la valeur du seuil après la transformation sigmoïde ou après ?
Si une fonction d'activation est utilisée pour les neurones de sortie, vérifiez les valeurs aux différentes sorties ou vérifiez les valeurs avec des seuils après la fonction d'activation (après la sigmoïde).
J'ajouterais que dans les couches de neurones cachés vous devez utiliser une sorte de fonction d'activation, alors que l'activation n'est pas si obligatoire pour les neurones de sortie (la dernière couche), par exemple je n'utilise pas l'activation dans la régression (c'est-à-dire l'activation linéaire).
Je voulais dire que par exemple dans mql4 je pouvais optimiser jusqu'à 15 paramètres simultanément, alors que dans mql5 c'est plus difficile.
Il semble qu'une couche soit ajustée, puis la seconde suit avec la première couche optimisée, etc. Mais ce serait bien si nous pouvions optimiser toutes les couches en même temps, mais la puissance de calcul ne nous permet pas de le faire.
Je suppose que lorsque les couches sont optimisées une par une, dans ce cas, le système ne voit pas certains modèles.
Même si une couche est analysée, les couches suivantes seront basées sur les hypothèses de la première couche.
Il est possible de former un neurone par couches, cela se fait lors de la formation de neurones avec un très grand nombre de couches. Mais c'est un dernier recours... s'il n'y a que quelques couches, il est préférable d'optimiser tous les poids en même temps.
La recherche des poids des neurones par l'optimiseur génétique dans MT est une mauvaise idée. Le neuronka sera juste ajusté aux exemples existants, et ne pourra pas prédire correctement les nouvelles données. Lisez ce qui concerne la formation neuronale par validation croisée, c'est un must à connaître et à faire. Si vous voulez être sûr d'obtenir une reconnaissance précise des icônes et des lettres, lisez la validation croisée, mais pour le forex, ce n'est pas suffisant, vous devez inventer vos propres méthodes, comme par exemple tester les conseillers experts avec un test de marche avant.
Je voudrais demander aux participants distingués sur ce sujet
La question clé, à mon sens, est la suivante : dans quelle mesure les données sur les prix réels diffèrent-elles du SB ? Si je comprends bien, plus la différence est grande, plus il y a de possibilités de faire des bénéfices. Et vice versa, jusqu'à "pas de différence - pas de profit".
Ils diffèrent du hasard par très peu...
Si je trade sur eurusd m5, le modèle + conseiller au début de chaque barre prédit un long ou un short et garde la même transaction ou l'inverse.
Les 10000 premières barres sont les données sur lesquelles le modèle a été entraîné, puis les 10000 nouvelles barres pour le modèle.
Le bénéfice est indiqué comme la somme des points, par exemple le bénéfice 0,08 est = 0,08000 = 8000 points à cinq chiffres.
Les trois graphiques sont sans écart, et avec un faible écart (2 et 4 cinq chiffres). Les commissions et les swaps, je n'en tiens pas compte du tout, ce n'est pas une simulation de trading aussi claire.
Les gourous ici dans le fil de discussion tirent beaucoup plus de précision de mes données, le trading peut probablement être amélioré si vous savez comment.
Ce qui est interprété comme - manipulateur, tricheur. Que Dieu soit avec lui))))
Les mesures sont-elles correctes ? + Attitude à l'égard de l'étude des lauréats...
meilleures salutations.
Différent du hasard de beaucoup...
Voici un exemple de graphique de profit lors de la négociation de l'eurusd.
Je ne suis pas sûr de ce que vous vouliez montrer. Sont-ils différents ou non ? Et s'ils sont différents, de quelle manière ?
Peut-être que j'ai mal compris vos mots, corrigez-moi. Vous dites que si vous avez réussi à construire un TS rentable, alors c'est différent. Je suis tout à fait d'accord avec ce si. Mais il ne ressort pas du tout des graphiques que vous avez réussi. Personne ne sait si quelqu'un a réussi ou non. C'est pourquoi je demandais quelles étaient les différences entre SB et CER que le MoD pouvait trouver.
C'est-à-dire que l'approche n'est pas l'inverse : il y a un bénéfice, donc c'est différent. Parce que nous ne savons pas si le profit est légitime. Mais l'approche directe. Lorsque l'OI identifie certains modèles, il n'est pas du tout certain qu'ils puissent être utilisés pour réaliser des bénéfices. Toutefois, cela augmente quelque peu la probabilité d'y parvenir à un moment donné.
fxsaber:
Tu as raison.
Je suis d'accord, le raisonnement est logique, ce n'est pas parce que quelque part sur internet les bénéfices sur le graphique augmentent que le forex est involontaire.
https://github.com/RandomKori/ForexTF Passage à la bibliothèque Tensorflow. Il existe davantage de documentation à ce sujet. Il peut être connecté à MT. Bibliothèque compilée 64 bits pour Windows. Je l'ai mis en place. Ne laissez pas l'extension de la bibliothèque vous embarrasser. Il fonctionne bien sur l'open source et est utilisé dans visual studio. Je suis juste en train de bricoler ma propre implémentation de ResNet pour le forex et les forts. Mes résultats sont encourageants. J'ai encore du mal à réapprendre. Mes projets les plus proches sont d'écrire un indicateur pour ResNet. Tout le code est sur github (comme toujours).
Parlons sérieusement. J'ai besoin de votre avis professionnel. Qui, selon vous, prendra qui - Odin ou Thor ?????.
Ha ha ha)) Dimitri est un canon.)
Je soutiens votre argument, c'est un coup monté.
Salut à tous ! !! Les gars, pouvez-vous me dire comment retarder le calcul de l'indicateur? Une nouvelle barre s'est ouverte et l'indicateur doit être calculé après 30 secondes !!!!!.
J'ai besoin d'un indicateur retardé après 30 sec. ou bien conseillez-moi où c'est écrit ou un exemple, j'ai trébuché partout, je ne le trouve pas :-(